Использование индикаторов Stochastic и Stoch RSI в криптовалютной торговле

Stochastic и Stochastic RSI прочесывают огромные объемы данных в поисках подсказок, которые могут упустить трейдеры. Продолжайте читать, чтобы узнать, как они могут помочь вам получить преимущество.

Технический анализ дает ценную информацию криптовалютным трейдерам, которые работают в часто неспокойных водах этого волатильного класса активов. Каждый инструмент в арсенале служит определенной цели и играет важную роль.

Среди широко используемых сегодня торговых индикаторов — стохастический и стохастический RSI. Эти инструменты заслуживают более подробного изучения, которое мы проведем в этой статье.

Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать об их различиях, применении и примерах.

Объяснение стохастического индикатора в криптовалютной торговле

Стохастический осциллятор, созданный Джорджем Лейном в 1950-х годах, был разработан как эффективный метод измерения ценового импульса.

Соответствует ли он по-прежнему своему назначению — это другой вопрос, который будет рассмотрен позже, но пока давайте посмотрим, что такое стохастик и как он работает.

Итак, стохастический осциллятор — это индикатор импульса, который сравнивает конкретную цену закрытия актива с диапазоном его цен за определенный период времени. Регулируя период времени или применяя скользящее среднее к результату, вы можете точно настроить чувствительность осциллятора к движениям рынка.

👉 Этот осциллятор с ограниченным диапазоном, всегда колеблющийся между 0 и 100, может быть мощным союзником в обнаружении перекупленности и перепроданности рынка. Показания выше 80 указывают на полную динамику, что означает, что монета перекуплена и ожидает коррекции. Показания ниже 20 означают, что динамика остановилась, поэтому монета перепродана и готова к росту.

Однако все не так просто. Сигналы не всегда предвещают скорую разворот, поскольку сильные тренды могут поддерживать такие условия в течение довольно длительного времени. Поэтому важно следить за стохастическими изменениями, чтобы опережать события и замечать потенциальные смены тренда.

Графики стохастического осциллятора (рис. 1) обычно состоят из двух линий: одна отражает фактическое значение осциллятора для каждой сессии, а другая показывает его трехдневное простое скользящее среднее. Поскольку считается, что цена следует за импульсом, пересечение этих линий может предвещать приближающийся разворот из-за значительного сдвига импульса.

Обратите внимание на расхождение между стохастическим осциллятором и ценовым трендом — это сигнал разворота. Например, если медвежий тренд достигает нового минимума, а осциллятор отмечает более высокий минимум, медведи могут терять силу, и может назревать бычий разворот.

Как читать стохастик

Стохастик может быть эффективен как на рынках с ограниченным диапазоном, так и на трендовых рынках, в зависимости от того, как вы интерпретируете показания между 0 и 100.

Стохастический осциллятор состоит из двух линий. Первая линия, называемая %K, представляет текущие цены закрытия относительно определенного периода максимума и минимума. Вторая линия, %D, представляет собой простое скользящее среднее %K. Наиболее распространенные настройки стохастического осциллятора — 14, 3, 3 или просто 14, 3, что означает 14-периодный огляд и 3-периодную SMA для %K, которая является %D (рис. 2).

Кроме того, существуют быстрый и медленный стохастик. Ключевое различие между ними заключается в том, что медленный %K включает в себя 3-периодную сглаживание %K, контролируя внутреннее сглаживание %K. Установив период сглаживания равным 1, вы будете строить быстрый стохастик.

Наиболее популярный способ торговли с помощью стохастика — это сочетание индикатора с графическими моделями и линиями тренда.

Например, если цена закрывается в верхней половине диапазона максимумов и минимумов за последние 14 периодов, линия %K поднимается, указывая на увеличение импульса и усиление покупательского давления на рынке.

Аналогично, когда цена закрывается в нижней половине диапазона за последние 14 периодов, линия %K падает или наклоняется вниз, что указывает на ослабление импульса или усиление давления продавцов.

Поскольку %D является простой скользящей средней %K, сигналы на покупку и продажу генерируются или импульс увеличивается и уменьшается еще больше, когда %K пересекает линию %D, аналогично общим правилам скользящих средних.

Комбинируя показания стохастика с трендом, вы также можете точно определить возможности для покупки и продажи.

Для каких стратегий торговли криптовалютами подходит стохастик?

Стохастик — это универсальный инструмент, который можно интегрировать практически в любую торговую стратегию. Как надежный индикатор, он дает вам возможность заглянуть в потенциальные движения рынка раньше, чем другие индикаторы.

Это делает его хорошим выбором для определения потенциальных точек входа и выхода, будь вы смелым дневным трейдером криптовалют, опытным свинг-трейдером или даже стойким HODLer, стремящимся оптимизировать цены и накопить больше монет.

Однако стохастик — не всегда гладь и роза.

В первую очередь, он может выдавать ложные сигналы, особенно на нестабильных или боковых рынках. Во-вторых, вопреки своей репутации ведущего индикатора, стохастик не может полностью избавиться от своей отстающей природы, поскольку все еще полагается на исторические данные о ценах. Это означает, что он не всегда может быть достаточно быстрым, чтобы уловить внезапные повороты рынка или точно предсказать, что будет дальше.

Стохастический индикатор также зависит от вашей способности читать и распознавать истинные сигналы, что может быть сложной задачей для новичка. Поэтому для получения полной картины лучше сочетать его с другими индикаторами.

Определение стохастического RSI в криптовалютной торговле

Стохастический индекс относительной силы, ласково называемый Stoch RSI, — еще один технический индикатор импульса, который черпает вдохновение как из стохастического индикатора, так и из RSI.

По сути, Stoch RSI — это двойник стохастического индикатора, но его действие основано на уровнях RSI, а не на ценовых уровнях.

Стохастический RSI был впервые представлен в книге «The New Technical Trader», написанной динамичным дуэтом Тушара С. Чанде и Стэнли Кролла. В то время как другие технические индикаторы уже предупреждали трейдеров о состоянии перекупленности или перепроданности, StochRSI усовершенствовал эту систему, повысив чувствительность и количество сигналов, которые может выдавать осциллятор.

Принцип, лежащий в основе его показаний от 0 до 100, остался прежним: когда действие выходит за пределы диапазона 80, оно входит в «зону перекупленности», а любое действие ниже 20 считается «перепроданным».

Stoch RSI (рис. 4) также имеет две линии: линию K и линию D. 14-периодная линия K построена на основе последнего закрытия, максимального максимума за последние 14 периодов и минимального минимума за тот же период времени. Линия D представляет собой 3-дневную простую скользящую среднюю линии K.

Помимо выявления перекупленности и перепроданности, Stoch RSI может помочь вам определить краткосрочные тренды, рассматривая его как осциллятор с центральной отметкой 50. Когда Stoch RSI поднимается выше 50, актив можно рассматривать как переоцененный по сравнению со своей внутренней стоимостью, а когда он опускается ниже 50, его динамика может ухудшиться.

В чем разница между Stoch и Stoch RSI?

Stoch и Stoch RSI — это индикаторы моментума, которые помогают трейдерам выявлять перекупленность и перепроданность на рынке. Хотя они преследуют общую цель, их расчеты и используемые данные отличаются, что придает им уникальные характеристики.

Стохастический осциллятор сравнивает цену закрытия актива с его ценовым диапазоном за определенный период. Идея заключается в том, что на рынке с восходящим трендом цены, как правило, закрываются вблизи своих максимумов, а на рынке с нисходящим трендом — вблизи своих минимумов.

Как уже упоминалось, две линии в стохастике называются %K и %D, где линия %K равна 100 * (текущее закрытие - минимальное минимум) / (максимальное максимум - минимальное минимум).

В этом уравнении «минимальное минимум» — это минимальная цена за указанный период, а «максимальное максимум» — максимальная цена за тот же период.

Линия %D представляет собой простое скользящее среднее линии %K, обычно рассчитываемое за три периода.

Стохастический RSI, или Stoch RSI, является производным от RSI (индекса относительной силы). Это осциллятор, который заимствует концепцию стохастического осциллятора, но применяет ее к значениям RSI, а не к ценовым данным. Этот поворот делает Stoch RSI более чувствительным и быстрым в реакции на изменения рынка.

Стохастический RSI также имеет две линии, часто называемые K и D. Линия K строится по следующей формуле: (RSI - минимальное значение RSI) / (максимальное значение RSI - минимальное значение RSI)

Здесь «минимальное значение RSI» — это минимальное значение RSI за указанный период, а «максимальное значение RSI» — максимальное значение RSI за тот же период времени.

Линия D — это простое скользящее среднее линии K, обычно рассчитываемое за три периода.

Итак, подводя итог, можно выделить следующие ключевые различия между Stoch и Stoch RSI:

• Источники данных: в то время как стохастический осциллятор использует данные о ценах, Stoch RSI ориентируется на значения RSI.
• Чувствительность: Stoch RSI, как правило, более чувствителен и генерирует больше сигналов по сравнению со стохастическим осциллятором. Эта двойственность может быть как преимуществом (повышенная отзывчивость), так и недостатком (увеличение количества ложных сигналов).

Примеры индикаторов Stoch и Stoch RSI

Джимми интересуется торговлей определенной криптовалютой, но он не может решить, подходящий ли сейчас момент для покупки. Учитывая высокую активность на рынке, он боится, что может оказаться втянутым в массовую распродажу.

Решившись принять обоснованное решение, Джимми решает воспользоваться помощью Stoch, чтобы определить идеальный момент для покупки. Изучая Bitsgap, он замечает, что Stoch для выбранного им актива опустился ниже 20. Это фантастическая новость, и он начинает чувствовать себя более уверенным в том, что находится на пороге отличной покупки.

Но Джимми не из тех, кто полагается на случай. Он решает использовать Stoch RSI, чтобы оценить силу других индикаторов. И вот, Stoch RSI для этого актива находится на отметке 20, в диапазоне, который сигнализирует о потенциально выгодной возможности для покупки. Теперь, когда несколько индикаторов подтверждают его первоначальные мысли, Джимми чувствует себя готовым рискнуть и совершить покупку, вооружившись уверенностью хорошо информированного трейдера.

Bitsgap: инструменты для построения графиков и индикаторов + множество торговых ботов

Интерфейс TradingView от Bitsgap предоставляет вам сокровищницу инструментов для проведения углубленного технического анализа.

Как вы знаете, технический анализ является основой любой успешной торговой стратегии, помогая вам находить лучшие криптовалюты для торговли, прогнозировать движения рынка и определять идеальные точки входа и выхода для получения максимальной прибыли.

Объединение интеллектуальных торговых и автоматических функций Bitsgap с инструментами для построения графиков TradingView — это как сбывшаяся мечта. Забудьте о переключении между платформами — вы найдете все лучшее в одном удобном интерфейсе.

Во-первых, это потрясающий интерфейс для построения графиков с инструментами рисования, расположенными в левой части, и индикаторами в верхней части (рис. 5):

Чтобы выбрать индикатор, нажмите на значок [ƒx Indicators] и найдите нужный индикатор (рис. 5). Если вы выберете несколько индикаторов, они будут отображаться один над другим внизу графика или прямо на самом графике.

Доступ к временным интервалам можно получить как в верхней, так и в нижней части интерфейса. Например, чтобы просмотреть шестичасовой график, выберите [6 часов] в раскрывающемся меню значка [Временной интервал].

Чем еще можно не любить? Выберите тип графика и любимые индикаторы, нарисуйте линии тренда и паттерны, добавьте смайлики и поделитесь своими набросками с друзьями!

Для технически подкованных трейдеров Bitsgap создал нечто действительно особенное — виджет «Технические показатели», расположенный на той же вкладке [Торговля] внизу интерфейса, под книгой заказов (рис. 6).

Виджет «Технические показатели» объединяет сигналы от множества индикаторов и осцилляторов. Он работает аналогично индексу страха и жадности, упрощая процесс выявления выгодных торговых возможностей путем усреднения сигналов от популярных индикаторов.

Больше не нужно беспокоиться о проверке каждого индикатора по отдельности — просто следите за виджетом «Технические» или нажмите [Подробнее] под ним, чтобы просмотреть конкретные сигналы. Чтобы узнать больше о виджете, прочтите эту статью в блоге.

Bitsgap не останавливается на достигнутом — он также может похвастаться передовыми торговыми инструментами, которых нет у большинства криптовалютных бирж, такими как умные ордера (Scaled или TWAP) и торговые боты (GRID, DCA и COMBO). Узнайте, как работают эти инструменты, в Справочном центре Bitsgap в удобное для вас время.

С более чем 3,7 миллионами запущенных ботов и объемом торгов в 300 миллиардов долларов только в 2022 году, боты Bitsgap принесли потрясающую прибыль и собрали огромное количество поклонников.

Последнее нововведение, DCA Futures, кардинально меняет правила игры в торговле фьючерсами. Его удивительная способность поддерживать стабильность на волатильных рынках просто поразительна. Постоянно покупая или продавая активы через заданные промежутки времени, бот корректирует вашу точку входа в реальном времени, гарантируя, что даже если ваш первоначальный прогноз рынка окажется неверным, ваша позиция будет усреднена. В конечном итоге это смещает точку входа на более прибыльный уровень, что упрощает закрытие позиции с прибылью!

Но Bitsgap — это гораздо больше, чем просто торговые боты! Он также предлагает супербезопасную торговую среду с передовыми функциями безопасности и непревзойденную партнерскую программу с огромными вознаграждениями и призами. Так что вперед, погрузитесь в мир Bitsgap и испытайте его магию на себе!

Итог: STOCHRSI vs RSI — что лучше?

Трудно определить, какой индикатор лучше, поскольку Stoch и Stoch RSI дают разные сведения. Можно утверждать, что Stoch RSI измеряет силу обычного RSI. Однако, поскольку Stoch RSI является производным от RSI, RSI на самом деле более тесно связан с фактической ценой криптовалюты.

Учитывая это, вы можете использовать оба индикатора и сравнивать их результаты, чтобы сделать более обоснованные выводы. Полагаться исключительно на Stoch RSI может привести к несоответствиям, которые могут сбить ваши расчеты.

Помните, что в торговле нельзя ставить все на одну карту, поскольку ни один индикатор не является абсолютно надежным. Использование нескольких торговых сигналов в вашей стратегии может помочь вам обнаружить слепые зоны или потенциальные проблемы, которые могут привести к неверному техническому анализу. Диверсифицировав свой подход, вы будете лучше подготовлены к навигации в постоянно меняющемся мире криптовалютной торговли.

Часто задаваемые вопросы

Как использовать стохастический RSI в криптовалюте: стратегия Stoch RSI

Ниже приведены несколько основных рекомендаций по стратегии Stoch RSI для торговли криптовалютами:

• Добавьте осциллятор Stoch RSI на свой график. Обычно он имеет две линии — быструю K и медленную D — с общими настройками 14-периодный RSI и 3-периодное сглаживание.
• Значение Stoch RSI выше 80 сигнализирует о перекупленности, а ниже 20 — о перепроданности.
• Ищите пересечения: бычье, когда K пересекает D в зоне перепроданности, и медвежье, когда K пересекает D в зоне перекупленности.
• Выходите из позиции, когда линии K и D пересекаются снова, но в направлении, противоположном вашему сигналу входа.
• Используйте стоп-лоссы и правильный размер позиции для управления риском.
• Повысьте надежность, используя другие технические индикаторы или графические паттерны, которые согласуются с сигналами Stoch RSI.

Где я могу найти Bitcoin Stochastic RSI в реальном времени?

Чтобы найти график Bitcoin Stochastic RSI в реальном времени, вы можете использовать популярные платформы и инструменты для построения графиков, такие как TradingView, Coinigy, CryptoCompare или Bitsgap. Просто перейдите в торговый терминал, выберите любую торговую пару BTC и выберите Stoch RSI среди доступных индикаторов.