Управление рисками в криптовалютной торговле: баланс риска и прибыли как у профессионала

Несмотря на непредсказуемость криптовалютного рынка, существует целый арсенал стратегий, которые помогут вам эффективно ориентироваться в этих неспокойных водах. Оставайтесь с нами, чтобы глубже погрузиться в тему управления рисками и превратить неопределенность в возможности.

Криптовалютный рынок, подверженный резким колебаниям цен, иногда может напоминать американские горки. Как и в случае с любыми инвестициями, всегда существует вероятность потери капитала, независимо от того, насколько надежным может показаться предприятие. В этом контексте управление рисками становится незаменимым помощником на пути к успеху в инвестировании.

Присоединяйтесь к нам, чтобы изучить различные методы управления рисками в криптовалюте.

Что такое управление рисками в криптовалюте?

Торговля в мире криптовалют неизбежно подвергнет вас неблагоприятным сценариям. Они могут принимать форму сделок, которые не проходят так, как планировалось, неожиданных скачков цен, ошибок и множества других нежелательных явлений.

👉 Риск является неотъемлемой частью торговли; это реальность, с которой должен смириться каждый криптовалютный трейдер.

Игнорирование разумных методов управления рисками может значительно повлиять на ваш торговый баланс, и вы даже можете потерять весь свой капитал.

Стратегии управления рисками определяют ваш подход к управлению рисками в торговле. Они служат вашей страховкой от потенциальных убытков и помогают вам контролировать свои потери. Эти рекомендации не только защищают вас, но и могут помочь в достижении желаемых результатов при правильном применении соответствующих стратегий криптовалютной торговли.

Расчет риска: как рассчитать риск в криптовалюте

Торговля криптовалютой приносит невообразимые выгоды, но только тем, кто уважает ее безжалостную природу. Поэтому мы должны оттачивать свои навыки, чтобы овладеть риском, а не тщетно пытаться его устранить. Наш путь начинается с изучения методов расчета рисков криптовалют, преобразования загадок рынка в понятные цифры.

Соотношение риска и прибыли в криптовалютной торговле

При оценке любой инвестиционной возможности разумно сопоставить риск и прибыль. Неоценимым инструментом, помогающим нам взвешенно оценить этот компромисс, является соотношение риска и прибыли.

Соотношение риска и прибыли сравнивает потенциальную прибыль от сделки с ее потенциальным убытком. Другими словами, оно количественно оценивает вознаграждение, которое вы можете получить за принятый риск.

Например, инвестиция с соотношением риска и прибыли 1:2 означает, что вы можете заработать два доллара на каждый рискованный доллар, при условии, что сделка пойдет в вашу пользу. Это соотношение имеет решающее значение для торговли криптовалютами, будь то ежедневные сделки или долгосрочные инвестиции, также известные как «ходлинг».

Чтобы рассчитать соотношение риска и прибыли, предположим, что текущая цена Polka Dot (DOT) составляет 5 долларов. Криптовалютный трейдер может решить открыть длинную позицию (купить) с такими параметрами:

• Цена входа: 5 долларов
• Цена, по которой они покупают DOT.
• Стоп-лосс: 4 доллара
• Если цена DOT упадет до уровня стоп-лосса, система продаст купленный DOT, чтобы предотвратить дальнейшие убытки. По сути, он рискует 1 долларом за каждый DOT, купленный по цене 5 долларов.
• Take profit: 7 долларов
• Если цена DOT повысится, цена take profit — это цена, по которой он продаст DOT с прибылью 2 доллара за каждый DOT.

Существует несколько онлайн-калькуляторов, которые могут помочь вам рассчитать соотношение риска и прибыли, но вот как это сделать вручную:

Соотношение риска и прибыли = (точка входа - точка стоп-лосса) / (целевая прибыль - точка входа)

• Начальный риск составляет 1 доллар за DOT (разница между ценой входа 5 долларов и ценой стоп-лосса 4 доллара).
• Уровень тейк-профита предлагает вознаграждение в размере 2 долларов за DOT, что дает соотношение риска и прибыли 1:2 (риск 1 доллар делен на вознаграждение 2 доллара).

Хотя это и не идеальный инструмент, эти оценки помогают тщательно оценить, соответствует ли инвестиция нашей толерантности к риску и целям. Конечно, на постоянно меняющемся рынке криптовалют вы должны постоянно корректировать свой курс. Соотношение риска и прибыли дает первоначальное представление, но по мере роста волатильности вам следует переоценивать ситуацию с учетом новых данных и своего опыта. Другие навигационные инструменты, такие как торговые стратегии, анализ и бдительность, могут и должны дополнять это соотношение.

Распределение активов

Excel — широко признанный инструмент, который нашел свое применение как в профессиональной, так и в повседневной жизни. Вам не нужно быть экспертом в Excel, чтобы выполнять основные операции по управлению рисками. Все, что вам нужно, — это базовое понимание того, как создать простую таблицу, которая позволит вам экспериментировать с распределением активов, расчетами конвертации криптовалют и т. д.

Вот как вы можете создать пропорциональное распределение активов на основе вашего доступного баланса (для наглядности см. рис. 1).

Слева вы увидите таблицу с выбранными монетами, разбитыми на «Класс 1», «Класс 2» и «Класс 3». Концепция классификации является чисто продуктом вашего воображения. Обратите внимание, что распределение инвестиций варьируется от 2% до 10%. По сути, это указывает на процент от вашего общего баланса, который вы готовы рискнуть на конкретный актив. Таблица полностью настраивается для сортировки, классификации и организации диверсификации любым удобным для вас способом. Это то, что мы называем стратегическим планом.

После того, как вы составили план, выполняйте свои сделки на основе распределения активов с помощью функции «Портфель» Bitsgap, которая позволяет отслеживать динамику вашего портфеля. В этом контексте вы должны сосредоточиться на «ROI». Общий ROI отражает совокупную доходность ваших инвестиций с момента начала торговли через Bitsgap.

Стратегии управления рисками в криптовалютах

Помните, что ни одна инвестиция не стоит того, чтобы рисковать тем, что вы не можете позволить себе потерять. Этот принцип действует на всех рынках, но особенно сильно в криптовалютах, известных своим потенциалом для резких падений в течение нескольких часов. Но это же здравый смысл, не так ли?

Поэтому сохраняйте здравый смысл. Никогда не ставьте больше монет, чем вы можете позволить себе потерять, поскольку волатильность криптовалют не знает пощады. Прежде чем отправляться в путь, тщательно обдумайте, соответствует ли предстоящее путешествие вашей склонности к риску.

Имея в своем тактическом арсенале несколько проверенных на практике стратегий управления рисками, вы сможете плавать в этих водах, сохраняя риск в качестве союзника.

Стратегии стоп-лосса для криптовалют

Проанализировав свой торговый журнал, вы можете обнаружить, что большая часть ваших существенных убытков произошла из-за того, что вы не установили стоп-лосс (рис. 2). Некоторые трейдеры склонны долго держаться за убыточные сделки, постоянно сдвигая стоп-лосс дальше от первоначально определенного уровня риска. Это связано с психологической трудностью признать, что свой прогноз о направлении рынка был неверным.

Торговля должна быть логичной и свободной от эмоций. Придерживайтесь своего торгового плана и правильно используйте инструменты управления рисками.

Существуют различные методы установки стоп-лоссов:

• Процентный стоп: этот метод использует заранее определенный процент от счета трейдера. Например, трейдер может рискнуть 2% своего счета в одной сделке. Процент риска варьируется у разных трейдеров. Однако установка стоп-лосса на основе процента может заставить трейдера установить стоп на произвольном ценовом уровне, который может не учитывать рыночные условия.
• Волатильность стоп: этот метод использует волатильность рынка для установки уровней стоп-лосса. Для измерения волатильности можно использовать такие инструменты, как полосы Боллинджера или индикатор среднего истинного диапазона (ATR). Этот подход дает трейдерам некоторую свободу действий в случае возможных колебаний, если они не выходят из игры слишком рано.
• Графический стоп: этот метод использует технический анализ, такой как уровни поддержки и сопротивления, для установки стоп-лоссов. Если эти уровни пробиваются, это может означать, что рыночные силы толкают рынок в определенном направлении.
• Временной стоп: этот метод устанавливает заранее определенное время для выхода из сделки. Например, внутридневной трейдер может закрыть все позиции в конце торгового дня. Этот метод гарантирует, что ваш капитал не будет завязан в сделках, которые не двигаются.

Помните, что стоп-лосс должен устанавливаться в соответствии с рыночными условиями или правилами вашей системы, а не на основе того, сколько вы готовы потерять. Такой подход обеспечит более реалистичную стратегию управления рисками.

Размер позиции для цифровых валют

Размер позиции — это объем криптовалюты, который вы решили купить (длинная позиция) или продать (короткая позиция).

Ваше решение зависит от максимального финансового убытка, который вы готовы понести, если сделка пойдет не так, как планировалось, что обычно называется «максимальным риском».

Новичкам в торговле криптовалютами обычно рекомендуется ограничить максимальный риск от 1% до 2% от общего портфеля для краткосрочных сделок. Для сделок, рассчитанных на более длительный срок, максимальный риск может быть увеличен до 5%.

Для примера предположим, что у вас есть счет в криптовалюте на сумму 5000 долларов, и вы заинтересованы в покупке токена по цене 20 долларов за токен.

Вы решаете ограничить свой максимальный риск 2% от общей стоимости вашего счета, что соответствует 100 долларам. После анализа вы определяете, что если цена токена упадет до 15 долларов, вам следует установить стоп-лосс (что означает, что вам следует выйти из сделки).

Если вы входите в сделку, покупая токен по цене 20 долларов, и планируете выйти из нее по цене 15 долларов (ваша цена стоп-лосса), это означает потенциальный убыток в размере 5 долларов за токен (т. е. 20 долларов - 15 долларов).

Затем вы делите свой максимальный риск (100 долларов) на потенциальный убыток за токен (5 долларов). В результате вы получаете 20 токенов (100 долларов / 5 долларов = 20). Таким образом, вы решаете купить 20 токенов для этой сделки.

Если цена токена действительно упадет до вашего стоп-лосса в 15 долларов, вы продадите свои 20 токенов. Потеря 5 долларов за токен, умноженная на 20 токенов, равна общей потере в 100 долларов, что составляет ровно 2% от общей стоимости вашего счета, в соответствии с вашей политикой максимального риска.

Масштабирование

Если вы не уверены в цене, по которой хотите войти в сделку, обычно рекомендуется разделить ваши ордера на вход и выход на две или более транзакции вблизи желаемой зоны входа/выхода.

Основываясь на предыдущем примере о размере позиции, предположим, что вы заинтересованы в покупке токена по цене 20 долларов, но согласно вашему анализу, цена может упасть до 16 долларов, прежде чем настроение рынка полностью изменится на бычье.

Чтобы минимизировать риск установки слишком низкой цены входа (что может привести к полной потере сделки) или слишком высокой (что может помешать вам обеспечить лучшую цену и, следовательно, снизить потенциальную прибыль), вы можете распределить ваши ордера на вход и выход между разными ценовыми уровнями.

Вместо того, чтобы покупать 20 токенов сразу по 20 долларов, вы можете купить пять токенов по 20 долларов, пять токенов по 18 долларов и еще 10 по 16 долларов.

Эта стратегия позволяет вам частично участвовать в сделке, если цена токена не упадет ниже отметки в 20 долларов. Более того, если цена действительно снизится до 16 долларов, вы снизите среднюю цену входа до 17,5 доллара.

Если вы установите стоп-лосс на уровне 15 долларов, убыток на один токен составит 2,5 доллара (17,5 доллара - 15 долларов). А поскольку у вас 20 токенов, ваш общий максимальный риск (если все токены достигнут цены стоп-лосса) составит 50 долларов (20 токенов * 2,5 доллара убытка на один токен).

Эти примеры являются базовыми, но понимание и применение этих принципов часто бывает достаточно, чтобы избежать серьезных неудач в начале вашего пути в трейдинге.

Диверсификация цифровых активов

Несмотря на то, что большинство криптовалют тесно следуют за ценовыми движениями биткойна, что затрудняет диверсификацию активов, все же есть способы диверсифицировать свои торговые стратегии. Вы можете комбинировать инструменты пассивного и активного управления портфелем. Маржинальное финансирование, которое генерирует процентный доход за счет предоставления капитала трейдерам, использующим кредитное плечо, является одним из примеров пассивной стратегии.

Ключ к успеху — использовать комбинацию подходов, чтобы не быть чрезмерно зависимым от какой-либо одной стратегии или поведения рынка. Диверсификация методов торговли может обеспечить некоторую защиту, даже если сами активы сильно коррелируют между собой.

Контроль эмоций

Многие трейдеры часто упускают из виду важную роль, которую играет эмоциональная стабильность в процессе торговли. Значительная область исследований, известная как «поведенческие финансы», изучает психологические влияния и последствия, связанные с активным управлением портфелем и торговлей. Ваше эмоциональное состояние может глубоко повлиять на ваши торговые решения.

Есть поговорка: «Настроение утром определяет настрой на весь день». Поэтому очень важно не допускать, чтобы внешние стрессовые факторы, такие как нерешенные конфликты или предстоящие экзамены, нарушали ваше душевное равновесие. Когда эмоциональное равновесие нарушено, это может быстро привести к потере концентрации, которая является важным элементом в принятии решений при торговле и инвестировании. Существует много стратегий, которые можно использовать, чтобы временно отвлечься от реальных проблем и отвлекающих факторов.

Хотя медитация может быть эффективным решением для некоторых, она может не подойти всем. В любом случае, цель состоит в том, чтобы использовать все доступные психологические инструменты для улучшения концентрации и успокоения ума, когда вы чувствуете, что ваши мысли хаотичны, а мозг работает на пределе возможностей. В противном случае ваша стратегия управления рисками может оказаться под угрозой.

Торговый дневник

Ведение записей о своих сделках имеет жизненно важное значение. Эта практика позволяет вам выявить свои сильные и слабые стороны в торговле. Понимание того, какие сделки приносят наибольшую прибыль или убытки, позволяет вам глубже изучить причины этого. В ходе этого процесса самоанализа вы обнаружите интересные закономерности в своих торговых привычках.

Например, вы можете обнаружить, что у вас лучше получается торговать альткойнами, чем биткойнами. Или, возможно, вы обнаружите, что ваши результаты ухудшаются по пятницам и субботам, возможно, из-за отвлекающих факторов, связанных с семейными делами. Возможно, ваши не самые лучшие результаты являются следствием того, что вы используете слишком много торговых стратегий, вместо того чтобы сосредоточиться на одной или двух, в которых вы хорошо разбираетесь.

Помните, что каждый трейдер уникален, и для оттачивания своих навыков торговли необходимо усердно работать над своими сильными и слабыми сторонами. Всегда полезно усиливать то, что способствует вашей прибыльности.

Обучение

Это может прозвучать банально, но обучение и практика действительно могут улучшить ваши навыки торговли. Рынок постоянно развивается, поэтому стратегия, которая работает сегодня, завтра может оказаться устаревшей.

Чтобы идти в ногу с рынком, вам необходимо постоянно изучать новые стратегии и инструменты, такие как автоматизированные торговые системы, например Bitsgap. Вам также необходимо определить и придерживаться надежных принципов управления рисками. Практика различных стратегий также имеет решающее значение.

Например, демо-режим Bitsgap позволяет совершать сделки без риска для реальных денег. Если вы еще не пробовали покупку на спаде, DCA, фьючерсы или другие подходы, демо-режим — отличный способ развить эти навыки в безопасной среде.

В конечном итоге, для успешной торговли необходимо постоянно учиться и развивать навыки, чтобы адаптироваться к изменениям рынка. С правильным образованием и практикой вы со временем сможете стать лучшим трейдером.

Инструменты управления рисками Bitsgap

Знаете ли вы, что на Bitsgap вы можете превратить любой обычный ордер в умный?

Ваш ордер поставляется с полным набором функций управления рисками, которые позволяют усовершенствовать любую торговую стратегию. Независимо от того, размещаете ли вы лимитный, рыночный или масштабируемый ордер, вы можете оснастить его дополнительными средствами защиты, такими как Take Profit, Trailing Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop Loss или One Cancels the Other (рис. 3).

Например, рыночный стоп-ордер Bitsgap обладает мощным эффектом благодаря функции трейлинга, которая динамически корректирует ваш открытый ордер, реагируя в режиме реального времени на колебания цен на рынке. Эта умная функция — лучший помощник трейдера, которая автоматически адаптирует ваш стоп-ордер к колебаниям цен на основе указанного вами процента, избавляя вас от утомительной задачи ежедневной ручной настройки ордера.

После запуска функция трейлинга срабатывает каждый раз, когда цена изменяется на заданный вами процент. При каждом колебании рынка она незаметно подтягивается к цене, обновляя точку срабатывания вашего стоп-ордера. Минимальный шаг составляет 0,2%, что позволяет точно отслеживать даже незначительные изменения цены.

Вот практический пример того, как эта функция работает в реальной торговле:

• Предположим, цена ETH составляет 2k, и вы планируете установить стоп-ордер для покупки монеты по цене 3k с шагом 5%.
• В момент, когда цена снизится на 5% (т. е. до 1,9k), ваш стоп-ордер будет скорректирован до 2,85k (на 5%).
• Если цена продолжит снижаться, ордер будет скорректирован, когда отклонение цены достигнет еще 5%.
• Как показано на рисунке, функция трейлинга активируется каждые 5% и корректирует открытый ордер на 5% вниз или вверх от его предыдущего положения.

Еще одна интересная функция — Trailing Take Profit, которую вы можете включить в свой смарт-ордер вместе с Take Profit. Это динамичное дуэто позволяет вам методично выходить из позиции поэтапно, постепенно продавая части по целевому Take Profit, в то время как функция трейлинга резервирует оставшиеся монеты, готовые к получению дополнительной прибыли.

По мере роста цены актива функция трейлинга повышает ваш тейк-профит, преследуя растущую цену и фиксируя часть прибыли. Когда восходящий тренд в конечном итоге меняется на нисходящий, функция трейлинга срабатывает, ликвидируя оставшуюся позицию, чтобы зафиксировать максимальную прибыль. Эта скоординированная атака, состоящая из поэтапной фиксации прибыли и автоматического трейлинга, максимизирует ваш потенциальный доход, используя как рост, так и неизбежный откат.

На этом модификации, увеличивающие прибыль, не заканчиваются. Вы можете оснастить армию криптоботов Bitsgap тем же арсеналом инструментов хеджирования и функций фиксации прибыли. Независимо от того, командуете ли вы фалангой ботов DCA на спотовом и фьючерсном рынках, строите матрицу ботов GRID, развертываете ударные отряды BTD или залп ботов COMBO, каждый бот становится двигателем прибыли, максимизирующим прибыль и минимизирующим риски.

Готовы окунуться в мир криптовалют и начать торговать в безопасности? Добро пожаловать в Bitsgap!

Вывод

В заключение можно сказать, что управление рисками является важнейшим компонентом успешной торговли, и как начинающим, так и опытным трейдерам необходимо относиться к нему со всей серьезностью. Разница между успешными трейдерами и теми, кто испытывает трудности, зачастую заключается не в сложности их торговых стратегий, а в их приверженности простым и последовательным протоколам управления рисками и торговым планам.

Для эффективного управления рисками необходимо установить реалистичные ожидания. Стремление к непомерной прибыли, например 40% ежемесячной доходности, может привести к чрезмерной торговле или чрезмерному использованию кредитного плеча, что повышает риск существенных убытков. Установив достижимые цели, вы будете лучше подготовлены к управлению торговыми эмоциями, такими как жадность, страх и надежда, что способствует более дисциплинированному и успешному подходу к торговле.

Часто

Почему управление рисками важно?

Управление рисками имеет решающее значение при торговле криптовалютой. Несмотря на всю свою привлекательность, волатильность и неопределенность криптовалютного рынка могут привести к финансовому стрессу. Трейдеры могут столкнуться с недобросовестными участниками рынка или рыночными событиями, которые подталкивают к принятию необдуманных торговых решений, увеличивая риски.

Ответственная торговля означает лучший контроль над своими сделками и общей стратегией. Эффективное управление рисками помогает защитить вас от рыночных потрясений, вызванных неожиданными событиями. Оно позволяет вам торговать более осторожно и дисциплинированно, а не реагировать импульсивно.

Зачем нужно управление рисками?

Управление рисками имеет решающее значение для трейдеров, чтобы избежать крупных убытков, которые могут истощить их капитал. Это особенно актуально на волатильном рынке криптовалют, где ценовые изменения могут быть крайне резкими. Без управления рисками вы не защищены от существенных рисков.

Эффективное управление рисками позволяет вам определить пределы потенциальных убытков. Это помогает гарантировать, что одна неудачная сделка не приведет к катастрофической потере капитала. Управление рисками дает вам контроль, необходимый для выживания в условиях турбулентных колебаний криптовалютных рынков.

Что такое инструменты управления рисками?

Трейдеры криптовалют имеют в своем распоряжении различные программные инструменты и стратегии, которые помогают управлять рисками, присущими этому волатильному рынку. Их использование может помочь ограничить убытки, принимать обоснованные решения и, в конечном итоге, достичь ваших целей в области инвестирования в криптовалюту. Вот некоторые примеры:

• Определение размера позиции для определения соответствующих объемов торговли на основе толерантности к риску.
• Стоп-лосс ордера для автоматической продажи, если криптовалюта достигает заранее определенной минимальной цены, ограничивая убытки.
• Ордера тейк-профит для фиксации прибыли по заранее установленной максимальной цене.
• Диверсификация активов для ограничения риска, связанного с одной криптовалютой.
• Хеджирование с помощью компенсирующих позиций для снижения рисков.
• Автоматические торговые боты для выполнения запрограммированных стратегий.
• Трекеры портфеля для оценки эффективности, распределения и анализа рисков.
• Программное обеспечение для оценки рисков, позволяющее получить информацию о волатильности, ликвидности и т. д.
• Маржинальное финансирование для получения процентного дохода вместо прямой инвестиции в криптовалюту.
• Аппаратные кошельки для безопасного хранения в автономном режиме, позволяющие избежать взлома бирж.

Хотя эти инструменты полезны для снижения рисков, они не могут полностью их устранить. Важно тщательно изучить каждый из них, чтобы понять, как эффективно использовать их в рамках разумного подхода к управлению рисками.

Как правильно внедрить управление рисками?

• Имейте четкий торговый план: ваш торговый план должен включать вашу толерантность к риску, цели по прибыли, методологии и типы криптовалют, которыми вы хотите торговать. В нем также должно быть указано, когда входить в сделки и выходить из них.
• Инвестируйте только то, что можете позволить себе потерять: рынок криптовалют очень волатилен, поэтому вы должны торговать только теми деньгами, которые можете позволить себе потерять.
• Определите размер своих позиций: не рискуйте всем своим капиталом в одной сделке. Успешные трейдеры часто рискуют фиксированным процентом своего капитала в каждой сделке.
• Ограничьте использование кредитного плеча: кредитное плечо может увеличить вашу прибыль, но также и ваши убытки. Используйте его с осторожностью.
• Всегда рассчитывайте соотношение риска и прибыли: это соотношение поможет вам понять потенциальный риск по сравнению с потенциальной прибылью от сделки. Стремитесь к сделкам с высокой вероятностью успеха.

Используйте стоп-ордера: эти ордера могут ограничить убытки, если рынок движется против вас.