Как принимать более эффективные торговые решения с помощью метода Вайкоффа
Метод Вайкоффа помогает трейдерам определить, какую криптовалюту стоит купить или продать и когда именно это сделать. Этот подход может значительно повысить эффективность торговых решений.
Кто бы мог подумать, что Ричард Вайкофф, начавший свою карьеру в начале XX века, проложит путь, по которому будут идти трейдеры уже в эпоху криптовалют?
Его новаторская методика, получившая название «метод Вайкоффа», и сегодня служит ориентиром для инвесторов, помогая им выбирать оптимальные активы и определять удачный момент для входа и выхода с рынка.
В этой статье мы разберём, что представляет собой метод Вайкоффа и как применять его для принятия более взвешенных и результативных решений при торговле.
Что такое метод Вайкоффа?
Работая в нью-йоркской брокерской фирме и наблюдая за такими легендами трейдинга, как Дж. П. Морган и Джесси Ливермор, Вайкофф решил собрать их лучшие практики в единую систему. Его целью было помочь широкой публике, особенно розничным инвесторам, лучше понять принципы работы рынка.
Так родился метод Вайкоффа — новый подход к техническому анализу, который до сих пор помогает трейдерам принимать взвешенные решения о покупке и продаже активов.
👉 Изначально система Вайкоффа была разработана для фондового рынка, но она универсальна и подходит для любого свободно торгуемого актива, включая криптовалюты.
В основе метода лежит теория рыночного цикла Вайкоффа, описывающая движение цен на разных этапах жизненного цикла рынка. Поэтому, прежде чем углубляться в сам метод, важно сначала разобраться в этой теории.
Что такое рыночный цикл Вайкоффа?
Рыночный цикл Вайкоффа основан на наблюдениях за соотношением спроса и предложения и повторяющимся характером движения цен.
Теория Вайкоффа описывает ключевые элементы формирования ценовых трендов, которые проходят через четыре основные фазы цикла: накопление, наценка, распределение и уценка (см. рис. 1). Эти этапы отражают поведение участников рынка и часто сигнализируют о смене тренда.
Несмотря на кажущуюся простоту, схема рыночного цикла Вайкоффа иллюстрирует крайне важное явление — цикличность рынка, обусловленную подготовкой крупных игроков к формированию бычьих и медвежьих фаз. Для этих крупных участников Вайкофф придумал емкое определение — «Композитный человек».
👉 Представьте «Композитного человека» как собирательный образ институциональных инвесторов, фондов и других влиятельных игроков, которые совершают значительные объемы сделок и могут направлять движение цены.
По наблюдениям Вайкоффа, успех на рынке возможен, если анализировать и предугадывать действия «Композитного человека». К счастью, эти действия во многом предсказуемы, если внимательно изучать жизненный цикл рынка, состоящий, как уже отмечалось, из четырех фаз.
Давайте разберем каждую из них подробнее на примере криптовалют.
Что такое модель накопления Вайкоффа?
Рыночный цикл начинается с фазы накопления — в этот период крупные игроки наращивают позиции, скупая криптовалюту и создавая спрос. Чаще всего накопление начинается после падения цен или медвежьего рынка. «Композитный человек» — собирательный образ институционального инвестора — обычно не участвует в падении, если только не зарабатывает на шортах. Он ждёт, пока цена не опустится до уровня, на котором выгодно начинать покупки.
Модель накопления (см. рис. 2) выглядит как боковое движение рынка: криптовалюта торгуется в широком диапазоне. На первый взгляд кажется, что цены стоят на месте, но на самом деле в этот момент идёт активная работа — «Композитный человек» постепенно скупает крупные объёмы. По мере роста интереса нижняя граница диапазона поднимается.
В фазе накопления встречаются и обратные движения: резкие всплески продаж, скачки и краткосрочные распродажи. Но со временем они отыгрываются, цена возвращается выше уровня поддержки, выходит за пределы торгового диапазона и идёт вверх.
Что такое отметка Вайкоффа?
Фаза отметки наступает после накопления и означает начало нового восходящего тренда. В этот период цена растёт, но движение часто прерывается откатами — моментами, когда можно купить «на спаде» и успеть присоединиться к ралли.
Иногда внутри этой фазы возникают небольшие периоды боковой торговли — это повторная аккумуляция. Бывают и более резкие падения, которые называют коррекциями. Но и консолидации, и откаты обычно длятся недолго.
Что такое модель распределения Вайкоффа
Если во время коррекций в фазе отметки рынок не может обновить максимумы, это сигнал о начале новой стадии — распределения.
Распределение означает, что «Композитный человек» завершает свою кампанию: переходит от покупки к продаже. Этот процесс может растянуться на месяцы или даже годы.
👉 Если крупные игроки долго и тщательно накапливали криптовалюту на предыдущих этапах, то и продавать они будут так же планомерно и терпеливо — пока полностью не выйдут из актива.
На графике распределение и накопление выглядят похоже: в обоих случаях это горизонтальный торговый диапазон. Но характер движения цены и волатильность в этих фазах разные (см. рис. 3).
В распределении обычно формируются более низкие максимумы и нет новых, более высоких минимумов. Этот этап сопровождается фиксацией прибыли инвесторами и переходом криптовалюты к менее опытным игрокам. В итоге цена пробивает уровень поддержки, и рынок уходит в снижение.
Что такое снижение цен по методу Вайкоффа
Фаза снижения цен — это начало нового нисходящего тренда и время активных продаж. В этот период на графике могут появляться участки перераспределения и кратковременные отскоки — моменты, когда продажи приостанавливаются или инвесторы пытаются догнать уходящий тренд. Но в итоге движение вниз возобновляется и продолжается, пока цена не достигнет дна или уровня, на котором крупные игроки снова начнут скупать актив. После этого цикл повторяется.
Как выбирать момент для сделки по методу Вайкоффа
Одна из ключевых целей метода Вайкоффа — выбрать оптимальный момент для входа в сделку. Чаще всего самые перспективные возможности появляются в торговых диапазонах — зонах, где предыдущий восходящий или нисходящий тренд остановился, а крупные игроки накапливают или распродают позиции.
Разница между диапазонами накопления и распределения в том, что в первом случае объём покупок превышает объём продаж, а во втором — наоборот. То, что произойдёт после выхода цены из диапазона, зависит от характера и силы текущей фазы.
Принципы Уайкоффа
Вайкофф выделял несколько простых правил, которые помогают понимать рынок и выбирать удачные моменты для сделки.
- Сначала разберитесь с трендом. Посмотрите, куда сейчас движется рынок и что может произойти дальше, оценивая баланс спроса и предложения. Это поможет понять, стоит ли вам вообще оставаться в игре и какую позицию держать — на рост или на падение.
- Торгуйте в сторону тренда. Если рынок растёт, берите монеты, которые прибавляют больше остальных и меньше проседают в откаты. Если падает — наоборот, выбирайте те, что слабее рынка.
- Следите за торговыми диапазонами. Здесь рождаются лучшие возможности: на этапе накопления — для покупки, на этапе распределения — для продажи.
- Проверяйте готовность актива к движению. Смотрите на цену и объёмы. Если в накоплении предложение выкуплено и монета реагирует на рост быстрее, чем рынок, а на падение — медленнее, это хороший знак для входа.
- Выбирайте момент. Покупайте, когда анализ показывает, что рынок готов к росту, и продавайте, если ожидаете падения. Для защиты позиции используйте хеджирование.
Правила Вайкоффа
Помимо принципов торговли, Вайкофф сформулировал три ключевых правила. Все они связаны с важностью контекста при анализе рынка.
- Рынок никогда не повторяется в точности. Тренды проявляются в виде множества схожих ценовых моделей, но каждая из них отличается по размеру, сложности и продолжительности. Эти различия достаточно велики, чтобы запутать участников рынка — явление, которое Вайкофф называл «изменением формы».
- Цены нужно рассматривать в историческом контексте. Понимание прошлого поведения рынка помогает разбирать текущие движения и прогнозировать будущие. Делать выводы, глядя только на один день торгов и игнорируя контекст, — ошибка.
- Тренды бывают разными. Есть три направления — восходящее, нисходящее и боковое — и три временных масштаба: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. Один и тот же актив может вести себя по-разному в разных интервалах.
Вайкофф также советовал использовать минимум три типа графиков:
- барные,
- точечные (P&F),
- с вспомогательными линиями.
Инструменты технического анализа Bitsgap
В Bitsgap нет отдельных индикаторов, созданных специально под метод Вайкоффа. Но платформа предлагает широкий набор других полезных инструментов и индикаторов для построения графиков — их вполне можно применять и для анализа по Вайкоффу.
Ниже разберём, что именно доступно и как это может пригодиться.
Инструменты для построения графиков
Когда в терминале Bitsgap вы откроете вкладку «Торговля», в центре экрана появится график (см. рис. 4). Слева от него расположены инструменты, которые можно использовать для анализа рынка.
Верхняя панель позволяет выбрать временной интервал, тип графика и нужные индикаторы. Их можно подключить сразу несколько. На примере ниже показан график с тремя индикаторами: RSI, MA и объёмом.
Виджет «Технические показатели»
В Bitsgap есть удобный инструмент для технического анализа — «Технические показатели» (см. рис. 5). Он объединяет сигналы сразу нескольких популярных индикаторов и осцилляторов, помогая быстро заметить потенциально выгодные точки для входа или выхода.
Виджет собирает и усредняет данные выбранных индикаторов, а затем показывает сводный технический обзор в реальном времени для нужного вам таймфрейма. Если нажать «Подробнее», откроется список индикаторов, на основе которых сделан этот обзор.
Подробнее о работе виджета можно почитать в статье в блоге Bitsgap.
Торговля с использованием индикаторов DCA
Если хотите усилить свою стратегию автоматической торговли сигналами индикаторов, попробуйте торгового бота Bitsgap DCA.
Этот бот открывает и закрывает сделки, как только выбранный индикатор (или несколько) на заданном таймфрейме подаёт сигнал. В разделе «Ручная настройка» можно выбрать до шести индикаторов (см. рис. 6).
Чтобы запустить бота по сигналу индикатора:Ручная настройка → Настройки бота → Условия запуска бота → Разместить базовый ордер → По сигналу индикатора → выбрать нужный индикатор.
Чтобы закрывать сделки по сигналу индикатора:Ручная настройка → TP&SL позиции → Процент от → Средняя цена + индикаторы или Цена базового ордера + индикаторы.
Например, если выбрать «Цена базового ордера + индикаторы», то процент Take Profit будет рассчитываться от цены базового ордера, а цикл закроется по сигналу заданных индикаторов.
Больше о возможностях бота DCA — в статье в блоге Bitsgap и в Справочном центре.
Готовы применить метод Вайкоффа в реальной торговле? Попробуйте прямо сейчас на платформе Bitsgap.
