Метод MACD: как использовать MACD в криптовалютах

В этом гайде вы узнаете, узнайте, как гениальное объединение скользящих средних в MACD может повысить эффективность вашего принятия решений. Как показывает практика трейдеров криптовалют, индикатор MACD является незаменимым инструментом для выявления важных ценовых движений. Узнайте, как и вы можете использовать MACD.

Из-за колебаний цен, от которых у большинства «нормальных» людей кружится голова, торговля криптовалютами может показаться интенсивной американской горкой для ваших денег. Чтобы ваш портфель не потерпел крах, следуйте примеру многочисленных трейдеров, которые полагаются на индикатор сходимости/расхождения скользящих средних (MACD), ласково называемый надежным помощником в криптовалютах, который помогает выявлять важные ценовые движения перед значительным падением (или взлетом!).

Индикатор MACD предлагает множество ценных сведений при анализе ценовых изменений. Чтобы помочь вам ориентироваться в сложных перипетиях криптовалютных рынков, мы объясним, как MACD может помочь вам принимать обоснованные решения. Пристегните ремни, мы раскроем секреты использования возможностей MACD в вашей торговле криптовалютами.

Объяснение индикатора MACD

Скользящее среднее сходимости/расхождения, или MACD, — это широко распространенный инструмент для определения трендов в стиле осциллятора, который используют опытные трейдеры, стремящиеся оседлать волны рынка. Разработанный в 1970-х годах Джеральдом Аппелем, MACD использует скользящие средние для оценки динамики различных торгуемых активов, таких как акции и криптовалюты.

Несмотря на то, что MACD использует исторические данные и может запаздывать, он остаётся популярным инструментом. С его помощью трейдеры улавливают тренды, которые иначе могли бы пройти мимо них. Чтобы понять MACD, сначала необходимо понять, что такое скользящие средние. Скользящие средние — это просто линии, показывающие среднее значение цен за определенный период времени. Они бывают двух основных типов: простые скользящие средние (SMA), которые придают равный вес всем ценам, и экспоненциальные скользящие средние (EMA), которые уделяют больше внимания более поздним данным.

Хотя вы можете настроить индикаторы в соответствии со своим предпочтительным стилем торговли, по умолчанию MACD использует 26-периодную EMA и 12-периодную EMA.

👉 Перейдем к сути вопроса: когда краткосрочная EMA пересекает долгосрочную EMA, пора выходить в море и ловить волну восходящего тренда! Пересечение вниз сигнализирует, что пора уходить, если вы не хотите закончить торговую сессию с «вымыванием» счета.

Как работает индикатор MACD

MACD — это универсальный технический инструмент для опытных трейдеров, которые хотят ловить возможности и удерживать свои позиции в соответствии с движением рынка. Как и его старые добрые родственники — скользящие средние, MACD предлагает трейдерам заглянуть вглубь рынка и увидеть, как он себя ведет, как цены движутся и колеблются.

Теперь давайте углубимся в технические детали.

Внутри MACD состоит из четырех элементов (рис. 1):

1. Линия MACD
2. Сигнальная линия
3. Нулевая линия
4. Гистограмма

Обычно MACD отображается в виде двух отдельных линий: линии MACD и сигнальной линии. Линия MACD определяется как разница между 26-периодной EMA и 12-периодной EMA, а сигнальная линия представляет собой фиксированную 9-периодную EMA.

👉 EMA предпочтительнее обычных скользящих средних, поскольку они лучше реагируют на динамику цен и изменения трендов.

Кроме того, для измерения разрыва между линией MACD и сигнальной линией используется гистограмма. Она будет положительной, когда линия MACD превышает сигнальную линию, или отрицательной, когда сигнальная линия находится выше MACD. По мере движения цены этот разрыв расширяется и сокращается, что свидетельствует о колебаниях рыночной конъюнктуры. Хотя эти данные не являются безошибочными, они помогают определять тренды, поворот рынка и предстоящие развороты.

Нулевая линия просто представляет собой точку, в которой линия MACD равна нулю. Она указывает уровень, на котором 26-периодная EMA и 12-периодная EMA совпадают.

В отличие от других осциллирующих индикаторов, таких как индекс относительной силы (RSI), MACD не имеет фиксированного диапазона. Следовательно, он не подходит для оценки состояний перекупленности и перепроданности, как осцилляторы, имеющие максимальные и минимальные значения.

Как и что измеряет индикатор MACD?

Как уже упоминалось ранее, основные части MACD колеблются вокруг нулевой линии:

1. Линия MACD: помогает определить восходящий или нисходящий импульс (тренды) на рынке. Она рассчитывается путем вычитания двух экспоненциальных скользящих средних (EMA).
2. Сигнальная линия: EMA линии MACD (обычно 9-периодная EMA). Совместный анализ сигнальной линии и линии MACD может помочь определить, когда волна может изменить направление или когда пора выходить из рынка или направляться к берегу.
3. Гистограмма: визуальное отображение расхождения или сближения линии MACD и сигнальной линии. Рассчитывается путем вычитания двух линий.

Линия MACD

Как правило, экспоненциальные скользящие средние рассчитываются на основе цен закрытия актива, причем периоды для расчета двух EMA обычно устанавливаются на 12 периодов (более быстрый) и 26 периодов (более медленный). Хотя MACD можно настроить для разных стилей торговли, а периоды можно установить в минутах, часах, днях, неделях и месяцах, здесь мы сосредоточимся на ежедневных настройках.

При стандартных временных интервалах линия MACD рассчитывается путем вычитания 26-дневной EMA из 12-дневной EMA.

Линия MACD = 12d EMA - 26d EMA

Как мы уже говорили, пересечение линии MACD выше или ниже нулевой линии показывает изменение положения 12-дневной и 26-дневной EMA относительно друг друга.

Сигнальная линия

По умолчанию сигнальная линия выводится из 9-дневной EMA основной линии, что дает дополнительную информацию о ее прошлых движениях.

Сигнальная линия = 9-дневная EMA линии MACD

Хотя это и не идеальный показатель, пересечение линии MACD и сигнальной линии обычно означает разворот тренда, особенно когда это происходит далеко выше или ниже нулевой линии.

Гистограмма MACD

Гистограмма служит визуальным представлением относительных движений линии MACD и сигнальной линии и рассчитывается простым вычитанием одной из другой:

Гистограмма MACD = линия MACD - сигнальная линия

Вместо третьей скользящей линии гистограмма использует гистограмму, что облегчает ее восприятие и понимание.

👉 Обратите внимание, что столбцы гистограммы не связаны с объемом торгов актива.

Понимание MACD в криптовалютах: как читать MACD

Индикатор сходимости/расхождения скользящих средних (MACD), как следует из названия, отслеживает взаимосвязь между скользящими средними, которая может быть охарактеризована как сходимость или расхождение. Сходимость происходит, когда линии движутся друг к другу, а расхождение — когда они расходятся.

Ключевые сигналы, на которые следует обратить внимание (рис. 2):

• Пересечение центральной линии: когда линия MACD пересекает центральную линию (нулевую линию) сверху или снизу. Нахождение выше линии означает, что краткосрочное среднее значение выше долгосрочного, что указывает на восходящий импульс и потенциал роста цен. Нахождение ниже линии означает обратное. Пересечение центральной линии может сигнализировать об изменении направления тренда.
• Пересечение сигнальной линии: когда линия MACD пересекает сигнальную линию сверху или снизу. Пересечение сверху является сигналом на покупку, так как указывает на нарастание восходящего импульса. Пересечение снизу является сигналом на продажу. Однако пересечение сигнальной линии часто дает ложные сигналы, особенно для волатильных активов. Лучше не полагаться только на них.

IПомимо пересечения центральной линии и сигнальной линии, графики MACD также могут дать представление о дивергенции (рис. 3) между MACD и ценовым движением актива.

Например, если цена криптовалюты достигает более высокого максимума, но MACD достигает более низкого максимума, это медвежья дивергенция. Несмотря на то, что цена выросла, импульс, лежащий в ее основе (покупательский спрос), не так силен. Медвежьи дивергенции обычно означают приближение распродажи, поскольку они, как правило, происходят непосредственно перед разворотом тренда.

С другой стороны, если линия MACD образует два более высоких минимума, в то время как цена актива образует два более низких минимума, это является бычьей дивергенцией. Несмотря на падение цены, давление со стороны покупателей на самом деле сильнее. Бычьи дивергенции обычно приводят к развороту цены, сигнализируя о возможном формировании краткосрочного дна (смена нисходящего тренда на восходящий).

Бычья/медвежья дивергенция MACD

Бычья (или положительная) дивергенция MACD (рис. 3) означает ситуацию, когда MACD не достигает нового минимума, даже если цена актива достигла нового минимума. Это воспринимается как благоприятный торговый сигнал, отсюда и термин «бычья/положительная дивергенция».

И наоборот, если цена актива достигает нового максимума, но MACD не достигает его, это считается медвежьим сигналом и называется «медвежья/негативная дивергенция».

В обоих случаях конфигурации указывают на то, что восходящее или нисходящее движение может быть неустойчивым, поэтому очень важно изучить дополнительные технические анализы, такие как индекс относительной силы (RSI).

Стратегия MACD для криптовалют: как использовать MACD в торговле криптовалютами

MACD обычно используется в рамках стратегий следования за трендом, которые могут применяться к различным таймфреймам, таким как внутридневная, дневная или многодневная торговля.

На самом деле, ваш успех в использовании MACD для торговли криптовалютами зависит от того, насколько эффективно вы интерпретируете взаимодействие между двумя линиями индикатора.

Вот основные интерпретации MACD:

• Покупка: когда линия MACD пересекает сигнальную линию сверху, это может быть хорошим моментом для покупки.
• Продажа: когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу, это может быть хорошим моментом для продажи.
• Ожидание: если линия MACD и сигнальная линия находятся близко друг к другу или если пересечения происходят часто, лучше подождать дополнительных подтверждений, прежде чем принимать решение.

Для более точного толкования придерживайтесь следующих ключевых концепций:

1. Следование за трендом: в первую очередь MACD функционирует как индикатор трендовой торговли, что делает его наиболее эффективным при обнаружении новых трендов и присоединении к существующим. Использование MACD в нескольких временных рамках может помочь вам понять, как небольшие ценовые движения вписываются в более широкое направление рынка. Это позволяет точно настроить вход на рынок в рамках существующего тренда или войти в развивающийся тренд на ранней стадии. Хотя это и более рискованно, MACD также можно использовать для торговли на разворотах рынка, что может предоставить ценные точки входа и выхода.
2. Ложные сигналы: одним из основных недостатков MACD является его склонность генерировать ложные сигналы, которые могут ввести трейдеров в заблуждение и привести к убыточным сделкам. В периоды минимального движения цен или консолидации линия MACD и сигнальная линия пересекаются чаще, что приводит к появлению многочисленных ложных сигналов. Чтобы избежать этой проблемы, при использовании MACD убедитесь, что вы ориентируетесь на активный рынок криптовалют.

Управление рисками: При использовании MACD или любой торговой стратегии крайне важно применять надлежащие принципы управления рисками. Эффективное управление рисками не только защищает ваш капитал, но и позволяет торговать в течение длительного периода. Ограничение кредитного плеча, уменьшение стоп-лоссов и избегание чрезмерной торговли — три способа защитить себя от неудач.

👉 Прогнозирование движения цен на рынках криптовалют может быть столь же сложной задачей, как и на рынках форекс, акций или фьючерсов. Индикатор MACD может помочь в решении этой задачи, предоставляя общие ориентиры. Когда линия MACD пересекает сигнальную линию сверху, цена, скорее всего, будет расти, а когда пересекает снизу, цена может упасть. По мере увеличения расстояния между линиями рынок находится в тренде; по мере его уменьшения вероятность разворота увеличивается.

При использовании MACD следует помнить об этих распространенных проблемах и учитывать их при торговле на реальных рынках криптовалют:

• Неучет состояния рынка: определите, находится ли рынок в тренде или движется в боковом направлении. MACD менее эффективен на боковых рынках.
• Чрезмерное использование кредитного плеча: даже если MACD сигнализирует о покупке или продаже, не используйте чрезмерное кредитное плечо. Всегда используйте соответствующий размер позиции и кредитное плечо.
• Непоследовательность: исключите «человеческий фактор» при торговле с MACD. Многие трейдеры используют индикатор непоследовательно, поэтому интегрируйте его в комплексный торговый план.

MACD vs RSI

Индекс относительной силы (RSI) предназначен для определения перекупленности или перепроданности рынка по отношению к недавним ценовым уровням. RSI — это осциллятор, который рассчитывает средний рост и падение цен за определенный период времени. По умолчанию он использует 14 периодов и варьируется от 0 до 100. Показатель выше 70 указывает на перекупленность, а показатель ниже 30 — на перепроданность, что может потенциально сигнализировать о формировании вершины или дна.

В отличие от этого, линии MACD не имеют конкретных уровней перекупленности или перепроданности. Вместо этого они работают на относительной основе. Это означает, что инвестор или трейдер должен сосредоточиться на уровне и направлении линий MACD/сигнальных линий по сравнению с предыдущими ценовыми движениями анализируемой криптовалюты.

Хотя MACD и RSI измеряют импульс, они анализируют разные факторы и могут давать противоречивые сигналы. Например, RSI может оставаться выше 70, сигнализируя о перекупленности, в то время как MACD показывает увеличение импульса. Любой из индикаторов может сигнализировать о предстоящем изменении тренда, отклоняясь от цены (индикатор ослабевает, в то время как цена продолжает расти, или наоборот). Тем не менее, аналитики часто используют оба индикатора вместе, чтобы получить более полное представление о рынке (конечно, вместе с другими индикаторами, чтобы подтвердить или опровергнуть анализ).

Почему MACD может не работать для криптовалют

Одна из самых больших проблем с дивергенцией заключается в том, что она часто дает ложные сигналы, сигнализируя о развороте, который никогда не наступает. Она также пропускает некоторые реальные развороты. Дивергенция имеет тенденцию обнаруживать замедления после резкого роста или падения цены, предполагая, что разворот близок. Но цены часто замедляются на некоторое время, не разворачиваясь по-настоящему.

После резкого колебания цен темп обычно замедляется, даже если тренд сохраняется. Криптовалютные рынки, в частности, подскакивают и взлетают с головокружительной скоростью, оставляя инструменты старой школы, такие как MACD, в замешательстве и растерянности.

«Ложное сходство» обычно появляется, когда цены застаиваются, колеблясь в диапазоне или треугольнике. По мере того как цена движется вбок, MACD отступает от своих максимумов или минимумов, приближаясь к средней точке.

MACD сходится в эти периоды бокового движения, потому что сужается разрыв между его быстрыми и медленными скользящими средними — именно тот разрыв, который он призван отслеживать. Средние значения с трудом расходятся без тренда, за которым можно следовать. Таким образом, сигналы MACD исчезают и становятся нечеткими, поскольку скользящие средние работают лучше всего, когда цены действительно движутся.

В этих неспокойных водах MACD почти всегда возвращается к середине, что далеко от его недавних максимумов или минимумов. Расхождение появляется как само собой разумеющееся. Но эти признаки в основном бессмысленны, поскольку MACD колеблется вместе с колебаниями, не имея представления о том, куда может пойти цена дальше.

Однако есть решение — использовать MACD вместе с другими индикаторами, сравнивать и противопоставлять, и тому подобное.

👉 Кстати, знаете ли вы, что Bitsgap имеет супер-крутой виджет «Технические показатели», который объединяет сигналы из набора индикаторов и осцилляторов и сжимает весь этот беспорядок в простой снимок, чтобы вам не пришлось этого делать?

В Bitsgap мы знаем, что трейдеры часто используют различные индикаторы для принятия торговых решений. Поэтому мы придумали нечто гораздо более простое — виджет Technicals, который упрощает этот цирк, объединяя и усредняя самые популярные индикаторы в один показатель.

Technicals предоставляет технический анализ в реальном времени для любого выбранного вами таймфрейма. Переключайтесь между таймфреймами, чтобы сравнивать и выбирать наиболее подходящий.

Результаты сводятся к сигналам «Купить», «Нейтрально» или «Продать» для каждого индикатора. Просто, правда?

Тем не менее, вам все равно придется проделать тяжелую работу — технический анализ. Но не волнуйтесь — Bitsgap поможет и в этом. Встречайте встроенный интерфейс TradingView, который добавляет изюминку в иначе утомительную техническую работу. Визуально впечатляющие графики и удобные инструменты для рисования — все это в вашем распоряжении, так что используйте их по своему усмотрению.

Итог: мощность MACD

И вердикт таков: MACD — это простой, но мощный индикатор, который сочетает в себе лучшее из двух миров — динамику рынка и анализ трендов — в одном элегантном пакете. Просто помните, что разнообразие — это соль жизни, поэтому смешивайте сигналы и не позволяйте MACD занять все внимание.

FAQs

Полезен ли индикатор MACD для криптовалютного дневного трейдинга?

Конечно, многие трейдеры используют MACD для криптовалютного дневного трейдинга. Но одного MACD недостаточно. Ни один сигнал не должен определять вашу торговую стратегию.

Чтобы по-настоящему почувствовать, в каком направлении движется рынок, вам нужно настроиться на несколько частот одновременно. Хотя MACD может подсказать вам, покупать или продавать в дневной торговле, при правильном использовании он все равно остается лишь одним из каналов. Чтобы извлечь из него максимальную пользу, вам нужно переключаться между каналами.

Можно ли использовать MACD для скальпинга?

Проблема криптовалют в том, что они часто меняют направление, поэтому действуйте осторожно. Хотя скальпинг с MACD может принести большие прибыли, если вы ставите небольшие суммы, настроения рынка могут измениться непредсказуемо. Поэтому ставьте только то, что вы можете позволить себе потерять, на случай, если сделка пойдет не в вашу пользу.

Может ли MACD показать, когда покупать и продавать криптовалюты?

Ни одна стратегия не является безупречной, но научившись правильно работать с MACD, вы сможете понять, как движется рынок. Тогда вы сможете использовать выявленные вами тренды для получения более крупной прибыли.

Чтобы избежать ложных сигналов, обратитесь к другим индикаторам. Дождитесь появления как минимум трех сигналов, подкрепленных соответствующими новостями, слухами или и тем, и другим. Такой многосторонний подход позволит вам покупать или продавать с большей уверенностью.

Помните, что MACD работает лучше всего при подтверждении общего тренда и контекста рынка. Проверьте долгосрочные графики, чтобы убедиться, что тренд вам благоприятен, прежде чем следовать за MACD. Ищите признаки удержания или прорыва ключевых уровней, чтобы оценить, может ли пересечение быть реальным. Просматривайте новостные ленты, чтобы обнаружить любые события, которые могут способствовать изменению тренда. Когда несколько индикаторов указывают в одном направлении, вероятность того, что сигнал MACD является реальным, а не ложной тревогой, возрастает.

Кстати, если вы ищете конкретные сигналы на покупку и продажу от MACD, то внимательно прочитайте статью выше, где мы разбили их на мелкие части, как хрустящие шоколадные чипсы.