Calculateur d'ordres de sécurité DCA : budgétez avant d'acheter

Un premier ordre de 100 $ peut faire partie d’une stratégie de 3 200 $. L’écart provient des ordres de moyenne placés en dessous, surtout lorsque chacun est plus important que le précédent.

Le calculateur d'ordres de sécurité DCA doit afficher l’engagement total de capital, les cryptomonnaies accumulées à chaque niveau et le prix nécessaire pour couvrir les coûts. Ces chiffres vous aident à évaluer la configuration avant qu’un marché baissier n’active l’ensemble de l’échelle d’achats.

« Ordre de sécurité » est un terme courant pour désigner un ordre de moyenne. Il augmente votre exposition à l’actif. Ce nom ne décrit pas une limite à votre perte potentielle.

Ce dont le calculateur a besoin

Utilisez un modèle défini. Ce guide concerne une position spot longue avec des tailles d'ordre saisies en devise de cotation, comme l’USDT. Il suppose que chaque ordre listé est exécuté au prix spécifié. Les contrats à terme nécessitent un traitement supplémentaire de l'effet de levier, de la marge, de la liquidation et du financement.

Indiquez l’ordre initial, le premier ordre de moyenne, le multiplicateur de taille d’ordre et le nombre d’ordres de moyenne. Ensuite, notez les prix d’entrée réels et les frais. La taille de l’ordre et l’écart de prix sont des paramètres distincts : doubler la taille de chaque ordre ne détermine pas à quel niveau cet ordre sera exécuté.

Si vous avez besoin de revoir la stratégie en elle-même, le guide de l’échelle d’achats DCA explique comment les points d’entrée et une sortie commune s’articulent. Le calcul présenté ici se concentre sur le coût total de la configuration complète.

Calculez la dépense prévue maximale

Soit B l'ordre initial, S le premier ordre de moyenne, m le multiplicateur de taille d'ordre, et n le nombre d'ordres de moyenne après l'ordre initial. Tous les montants sont exprimés en devise de cotation et hors frais.

Dépense prévue = B + S × (1 + m + m² + … + m^(n−1)).

Pour un multiplicateur différent de 1, la formule reste la suivante :

Dépense prévue = B + S × (m^n − 1) ÷ (m − 1).

Si m est égal à 1, utilisez B + n × S. Sans ordre de moyenne, l'engagement est B.

Pour un ordre initial de 100 $ et cinq ordres de moyenne à partir de 100 $.

Avec un multiplicateur de 2×, le dernier ordre de moyenne représente la moitié du budget total. Le premier ordre initial de 100 $ donne peu d’indication sur l’exposition à laquelle vous avez accepté de vous engager.

Une limite d'ordres actifs peut contrôler le nombre d'ordres présents simultanément sur la plateforme. Elle ne réduit pas, en soi, la dépense totale d'une échelle qui peut placer des ordres ultérieurs après l'exécution des précédents. Consultez les règles de financement et de réservation du bot avant de supposer que les ordres ouverts visibles représentent l'ensemble de l'engagement.

Calculez le prix d'entrée moyen en utilisant les quantités

Un prix d'entrée moyen correspond au montant investi total divisé par le nombre total de cryptomonnaies accumulées. Faire la moyenne des prix affichés donne un résultat erroné dès que les quantités achetées diffèrent.

Considérez cette échelle d'achats hypothétique :

La quantité totale est de 3,986111 cryptomonnaies. Divisez $350 par ce montant et le prix d'entrée moyen est d'environ $87,80. À partir d'un prix de marché de $80, atteindre ce prix moyen nécessite une hausse d'environ 9,76 %, avant frais.

L’échelle d’achats a abaissé le prix d’achat moyen tout en augmentant le montant exposé à de nouvelles baisses. Ces deux changements doivent être pris en compte dans la décision.

Inclure les frais d'achat et de vente dans le seuil de rentabilité

Dans cet exemple, supposons que les frais d'achat sont facturés en devise de cotation en plus du montant de l'ordre, et que les frais de vente sont déduits des produits de la vente en devise de cotation. Soient f_buy et f_sell les taux de frais décimaux.

Montant total d'achat = somme des montants des ordres en devise de cotation × (1 + f_achat).

Prix de vente au seuil de rentabilité = montant total investi ÷ [total de cryptomonnaies accumulées × (1 − f_vente)].

À 0,1 % de frais à l'achat et à la vente, l’échelle d’achats de $350 nécessite $350,35 pour acheter. Le seuil de rentabilité se situe autour de $87,98, ce qui exige environ 9,98 % au-dessus de $80. Saisissez 0,1 % sous la forme 0,001 dans une formule qui attend un taux décimal.

Si la plateforme déduit les frais d’achat de la cryptomonnaie achetée, réduisez plutôt la quantité de cryptomonnaie vendable. Si elle prélève les frais dans un autre jeton, enregistrez ce coût ainsi que sa valeur de conversion. Comptabiliser les frais à la fois dans le montant investi et dans la quantité de cryptomonnaie perdue reviendrait à les compter deux fois.

Un pourcentage de prise de profit affiché dans l’interface d’un bot peut utiliser son propre prix de revient et sa propre méthode de prise en compte des frais. Vérifiez cette définition avant de transposer le seuil de rentabilité du calculateur dans un paramètre de plateforme.

L’écart de prix détermine quand le capital est utilisé

Un multiplicateur de taille d'ordre détermine le montant en espèces de chaque ordre de moyenne. Une règle d'écart de prix définit l'amplitude du mouvement du marché nécessaire avant qu'il ne soit exécuté. Modifier l'un ou l'autre peut transformer la configuration.

Par exemple, cinq entrées hypothétiques placées à $95, $90, $85, $80 et $75 représentent des écarts égaux de $5 sous une base de $100. Cinq réductions successives de 5 % par rapport au prix précédent donnent plutôt $95, $90,25, $85,7375, $81,4506 et $77,3781.

Ce sont des échelles d'achats différentes. Certains produits définissent l’écart par rapport au prix de base ; d’autres appliquent un multiplicateur d’étape distinct. Utilisez les niveaux de prix réellement générés dans le calcul. Un champ intitulé « étape de 5 % » ne suffit pas à lui seul.

L’arrondi compte également. Une plateforme peut arrondir la quantité à un incrément autorisé ou rejeter un ordre en dessous de son notionnel minimum. De petites différences s’accumulent sur de nombreuses entrées ; comparez donc le tableau prévu avec l’aperçu final des ordres.

Tester la résistance du dernier ordre exécuté

Après l’exécution de l’exemple à $350 au prix de $80, supposons que l’actif chute à $60. Avec des frais d’achat payés en devise de cotation, la position contient toujours 3,986111 cryptomonnaies. Sa valeur marquée est d’environ $239,17.

Pour $350,35 de capital investi, la perte latente est d’environ $111,18, avant toute commission de sortie. Si vous vendez à $60 avec une commission de vente de 0,1 %, le produit de la vente est d’environ $238,93 et la perte en capital est d’environ $111,42.

Il n’existe pas d’autre ordre de moyenne dans cet exemple à trois entrées. En ajouter un nouveau modifie le budget initial et augmente à nouveau l’exposition. Considérez cela comme une nouvelle décision, plutôt que comme une exigence imposée par la stratégie.

Pour le spot, l’actif peut continuer à perdre de la valeur sans événement de liquidation comme sur les contrats à terme. Une instruction stop peut définir une sortie prévue, mais son exécution réelle dépend du type d'ordre et du marché disponible.

Utilisez le calculateur avant de lancer

Le calculateur ci-dessous utilise le modèle spot indiqué. Saisissez les prix réels des ordres plutôt qu'une règle d'écart de prix simplifiée. Il affiche l'échelle d'achats complète, le montant d'achat incluant les frais, ainsi que le seuil de rentabilité ajusté des frais.

Pour une vérification manuelle, conservez ces colonnes dans un tableur :

Appliquez le budget total à vos autres bots également. Trois échelles d'achats détenant le même actif ou des actifs corrélés peuvent nécessiter des fonds simultanément. Un solde suffisant pour une échelle d'achats peut ne pas couvrir les engagements combinés du compte.

Transformez le calcul en une configuration testable

Budget de l'ordre avant frais : 350,00. Montant d'achat incluant les frais d'achat : 350,35. Seuil de rentabilité : 87,98.

Cryptomonnaies accumulées : 3,98611111.

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Utilisez le budget et les niveaux d'entrée que vous avez calculés pour examiner une configuration de bot DCA sur Bitsgap. Vérifiez les ordres générés, le solde disponible et les paramètres de sortie avant de lancer. Vous pouvez vous entraîner avec un bot DCA compatible en mode démo en utilisant des fonds virtuels, puis comparer son comportement avec votre plan écrit.

Foire aux questions

De combien d’argent avez-vous besoin pour cinq ordres de sécurité ?

Cela dépend du montant de l'ordre initial, du montant du premier ordre de moyenne et du multiplicateur. Un ordre initial de 100 $ plus cinq ordres de moyenne de 100 $ coûtent 600 $ hors frais avec un multiplicateur de 1×, 1 418,75 $ avec 1,5× et 3 200 $ avec 2×.

Les ordres de sécurité peuvent-ils garantir un rattrapage ?

Non. Ils augmentent la quantité détenue et modifient le prix d'entrée moyen. L'actif peut continuer à baisser après le dernier ordre, laissant une position plus importante en dessous de son prix de revient.

Un prix d'entrée moyen plus bas signifie-t-il une perte en espèces moins importante ?

Pas forcément. Accumuler plus de cryptomonnaies peut entraîner des pertes plus importantes en cas de nouvelle baisse. Comparez l’engagement total de capital et la marge de baisse restante, ainsi que le pourcentage de rattrapage nécessaire.

Puis-je utiliser ce calculateur pour les contrats à terme avec effet de levier ?

Le modèle spot ne calcule pas les exigences de marge, la liquidation, le financement ni la PNL spécifique au contrat. Utilisez un modèle conçu pour le contrat à terme concerné avant d’appliquer un effet de levier.