Восходящий и боковой тренды в примерах

В этой статье рассказывается об автоматизированных торговых стратегиях и о том, как максимизировать результаты на рыночных колебаниях.

Для определения тренда используется технический анализ. Его сложность несколько преувеличена, так как для базового использования достаточно лишь понимания поведения цены.

Восходящий тренд

Для начала рассмотрим пример запуска бота на паре BNB / ETH, чтобы понять, как аккумулируется прибыль на подтвержденном формировании восходящего тренда.

На графике работы бота можно увидеть, что его деятельность по паре BNB / ETH аккумулировала прибыль в размере 7,01% в валюте котировки, ETH. Изменение инвестиционной стоимости в результате движения рынка составило 12,58%.

Зеленые кружки на графике показывают исполненные ботом лимитные ордера на покупку, а красные - исполненные ордера на продажу. Визуализация выполнения ордеров позволяет увидеть общую активность высокочастотных грид-ботов. Интенсивность совершения сделок очень велика и мало доступна при классической “ручной” торговле, даже при условии круглосуточного нахождения перед компьютером. Подобный вариант высокочастотного трейдинга, отслеживающий не только изменение цены актива, но и учитывающий сопутствующие биржевые комиссии, возможен лишь в автоматическом исполнении, без участия человека

Каким образом были достигнуты данные результаты?

Для начала были определены критические уровни

В зоне 0.08505-0.0806 ETH отмечался сильный уровень поддержки, который можно рассматривать как потенциальный уровень отскока.

На графике видно, что исторически сложившийся уровень поддержки оказывался точкой краткосрочного и долгосрочного разворота тренда. Это не означает, что каждый раз, когда наблюдается движение цены к критическому уровню поддержки/сопротивления, тренд обязательно развернется. Необходимо также учитывать другие технические и фундаментальные факторы перед входом в сделку.

Произведем увеличение последнего отскока на графике:

В совокупности с объемом торгов видно, что произошла ложная попытка прорыва уровня. Высокий объем продаж был поглощен большим давлением покупателей. Это можно охарактеризовать как модель бычьего разворота свечи. Кроме того, данные фундаментального анализа подтверждают, что с 2019 года монета BNB является более сильной по отношению к ETH, то есть превалирующей.

На сегодняшний день актив BNB несомненно оптимизирован лучше многих криптовалют. Поэтому когда большинство криптовалют при падении рынка BTC (например 12 марта 2020 года) следует за биткойном, многие трейдеры рассматривают пары, подобные BNB/ETH как хороший вариант торговли на падающем рынке, приобретая BNB за ETH.

В итоге, после подтверждения ложной попытки прорыва уровня и был запущен grid-бот Bitsgap для получения прибыли из нового восходящего импульса. Ниже приведены оба графика для понимания момента запуска:

Таким образом трейдер воспользовался не только преимуществом разворота, но и получил дополнительную прибыль в размере 7.01% благодаря алгоритму высокочастотной торговли бота.

Боковой тренд

Даже на высоковолатильном рынке криптовалют имеются достаточно длительные периоды, когда цена актива пребывает в стадии условного покоя, двигаясь в горизонтальном направлении. Такая ситуация называется “боковым” рынком или “флэтом” (от английского flat - плоский). Во флэте происходят боковые колебания котировок, но не наблюдается выраженного движения (тренда) в восходящем или нисходящем направлении.

Рассмотрим теперь конкретный боковой тренд в качестве примера и возможность извлечь выгоду из колебаний рынка в пределах определенного ценового диапазона, образованного уровнями поддержки и сопротивления.

Ручная “торговля на боковике” - весьма ресурсоемкий процесс и сложный процесс. В то время, как высокочастотная автоматическая торговля с помощью ботов обладает еще большей эффективностью. Боковой тренд является периодом, на котором grid-бот максимально результативно применяет стратегию “купи дешевле, продай дороже”. На примере пары WRX / BNB можно увидеть, что grid-бот Bitsgap аккумулировал прибыль в BNB в размере 10,32%. При этом произошло увеличение объема первоначальной инвестиции на 9,01%. Исполнение ордеров происходило в заранее определенном при запуске бота диапазоне.

Как определить боковой рынок?

Прежде всего, требуется определить не только сильный уровень поддержки, но и уровень сопротивления. Это и есть нижний и верхний ценовые уровни, которые зададут торговый диапазон бота. В случае пары WRX / BNB на графике выше, 80% времени цена оставалась в канале между 0,008489 BNB и 0,010853 BNB. При этом - это очень широкий диапазон колебаний, 28,05%! Необходимо помнить, что всегда возможны попытки прорыва, которые могут привести к закрытию позиций, если будет задан stop-loss.

Дополнительным фактором является понимание того, что пара WRX / BNB относительно недавно была зарегистрирована на бирже, поэтому быки и медведи продолжают “борьбу за справедливую цену”, которая формирует именно боковой тренд.

Мы рассмотрели лишь самые базовые навыки  определения трендов и использования этого знания для получения прибыли. Существуют различные методы определения разворотных, боковых трендов и их продолжений. Опыт и понимание приходят с практикой. Bitsgap и в дальнейшем будет предоставлять больше примеров различных ситуаций, для понимания преимуществ автоматической торговли.