Торговля криптовалютами с помощью RSI: как работает индикатор RSI в криптовалютах?

Приготовьтесь, мы погрузимся в мир самого универсального осциллятора моментума в криптовалютах — индикатора относительной силы (RSI).

Прежде чем погрузиться в глубины трейдинга, вам нужно определить идеальную точку входа и понять, продолжится ли этот надоедливый тренд или изменит направление. В конце концов, ваш конечный успех зависит от ваших навыков анализа рынка.

Хотя вы, конечно, можете окунуться в мир фундаментального анализа, технический анализ — это то место, где происходит настоящая магия. Вооружившись мощью исторических котировок криптовалют и циклическим пониманием приливов и отливов спроса, вы будете готовы покорить мир трейдинга — один математический индикатор за раз!

Встречайте RSI, любимый осциллятор импульса, который невозможно игнорировать.

В этой статье мы рассмотрим все тонкости этого динамичного инструмента, включая стратегии, преимущества, недостатки и все, что между ними.

Что такое индикатор RSI в торговле криптовалютами

Индекс относительной силы (RSI) — это популярный инструмент технического анализа в криптовалютной торговле, который используется для оценки динамики рынка. Оценивая, переоценены ли криптовалютные активы или недооценены, RSI фокусируется на скорости и амплитуде недавних изменений цен.

👉 Этот изобретенный Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим изящный осциллятор (шкала от 0 до 100) впервые привлек внимание в его книге 1978 года «Новые концепции в технических торговых системах». Уайлдер придумал этот термин для описания соотношения между средним ростом и падением цен за определенный период времени. Анализ этой относительной величины позволил Уайлдеру определить, кто из покупателей или продавцов доминировал над ценой в течение этого периода, что помогло ему выявить потенциальные будущие тенденции.

Помимо прогнозирования разворотов тренда и коррекционных откатов цен, RSI также дает ценные сигналы на покупку и продажу.

Как работает RSI для криптовалют

Традиционно RSI отслеживает колебания цен на акции или криптовалюты в течение 14 периодов, которые могут охватывать дни, часы или недели. Формула расчета RSI выглядит следующим образом:

RSI = 100 − [100/(1 + RS)]

RS = средний прирост/средний убыток

Средний прирост = сумма прироста за период/временной интервал

Средний убыток = сумма убытка за период/временной интервал

Это уравнение рассчитывает RSI, деля средний прирост за 14 периодов на абсолютное значение среднего убытка.

👉 Трейдеры полагаются на RSI, чтобы определить перекупленность или перепроданность рынка. Растущий импульс подталкивает RSI выше 70, сигнализируя об активных покупках. И наоборот, падающий импульс опускает RSI ниже 30, указывая на снижение интереса и нарастание давления со стороны продавцов.

Хотя RSI обычно использует 14 периодов, трейдеры могут настроить это значение, чтобы увеличить или уменьшить чувствительность к трендам.

К счастью, торговые платформы, такие как Bitsgap, предоставляют готовый доступ к RSI, избавляя вас от математических вычислений.

Чтобы применить индикатор RSI к вашему графику, просто перейдите на вкладку [Торговля] в Bitsgap, выберите биржу и торговую пару, нажмите на вкладку [Индикаторы] и выберите RSI из списка. Это отобразит линейный график RSI под вашим рыночным графиком (рис. 1):

Советы по настройке индикатора RSI

Как и любой технический индикатор, RSI можно настроить под конкретный инструмент. Единственный настраиваемый параметр в формуле — это период усреднения. Обычно RSI используется с 14-дневной настройкой. Увеличение периода усреднения уменьшает количество ложных сигналов, но может снизить эффективность прибыльных сделок из-за задержки сигналов.

Для открытия торговых позиций, таких как покупка активов, сигнал пересечения уровня 50 более эффективен, когда индикатор настроен на более длинный диапазон, например 21 день. Для частичного закрытия позиций, таких как продажа активов, рекомендуется использовать дивергенцию и возврат индикатора из зон перепроданности или перекупленности. Чтобы сделать индикатор более чувствительным, сократите период усреднения до восьми или девяти дней.

Понимание RSI в криптовалютах: пример индикатора RSI

Джимми следит за определенной монетой, но не решается ее купить из-за высокой цены. Он регулярно отслеживает RSI, который указывает на перекупленность актива и завышенную цену. Поэтому он выжидает, надеясь купить монету позже по более низкой цене.

Вскоре цена актива начинает падать, как и предполагал Джимми. Однако он не уверен, достигла ли она своего дна, поэтому продолжает отслеживать RSI. Когда RSI опускается ниже 30, Джимми решает, что настал идеальный момент для действий.

Приобретя новую криптовалюту, он терпеливо держится за нее. В течение нескольких месяцев цена стабилизируется на рыночном уровне, и Джимми уже получает прибыль от своих инвестиций — все благодаря способности RSI выявлять переоцененные или недооцененные активы.

👉 Итак, мораль этой истории такова: RSI помогает распознавать общие рыночные тенденции. Наиболее простое применение индекса заключается в покупке актива или криптовалюты, когда он перепродан, и продаже, когда он перекуплен.

Стратегия RSI для криптовалют: когда и как использовать RSI в криптовалютах

Индикатор RSI предоставляет несколько сигналов на покупку или продажу, которые можно разделить на следующие категории:

Дивергенция RSI

Ключевым торговым сигналом является дивергенция (рис. 2) между ценой актива и графиком RSI.

Дивергенция возникает, когда цена актива достигает новых максимумов или минимумов, в то время как значение RSI ниже или выше по сравнению с предыдущими уровнями. Например, медвежья дивергенция возникает, когда цена бьет рекорды, но значение осциллятора ниже предыдущего максимума, что сигнализирует о возможном смене восходящего тренда на нисходящий.

Бычья дивергенция возникает, когда цена достигает нового минимума, а RSI превышает свой предыдущий минимум, что указывает на разворот цены с понижательного на повышательный.

Однако важно отметить, что дивергенция лишь указывает на возможность разворота тренда, но не подтверждает его окончательно. Для того чтобы сигнал дивергенции был действительным, ценовой тренд должен действительно изменить направление.

👉 Чтобы проиллюстрировать, как работает дивергенция, представьте, что вы надуваете воздушный шар. По мере того, как вы надуваете шар, его размер увеличивается с каждым вздохом (как цена актива, которая растет). Однако скорость, с которой шар расширяется, начинает замедляться (как индикатор RSI, который не достигает нового максимума). Несмотря на то, что шар в целом продолжает надуваться, снижение скорости расширения может указывать на то, что он приближается к максимальному размеру и вот-вот лопнет (как ценовой тренд, который может развернуться).

Перекупленность и перепроданность

Согласно общепринятому мнению, значение RSI выше 70 указывает на перекупленность актива, а ниже 30 — на его перепроданность (рис. 3).

👉 Другими словами, некоторые считают, что актив считается слишком дорогим, когда RSI превышает 70, что сигнализирует о его возможном скором падении, или слишком дешевым, когда он ниже 30, что сигнализирует о его возможном скором росте.

Однако формула RSI на самом деле измеряет только силу недавних изменений цен, а не то, насколько близка разворот. Пороговые значения 70 и 30 являются произвольными, а истинные уровни перекупленности и перепроданности зависят от исторических колебаний цен каждого актива. Фактические зоны перекупленности и перепроданности могут выходить за пределы диапазона от 30 до 70.

👉 Хотя на основе RSI актив может казаться перекупленным, это само по себе не обязательно предвещает немедленное изменение тренда. RSI указывает только на динамику недавнего движения цен, но не гарантирует изменение направления. Ценовые тренды часто продолжаются в течение некоторого времени, прежде чем в конечном итоге разворачиваются.

Однако, когда RSI превышает свои нормальные верхние или нижние уровни, но затем возвращается в эти границы, это может сигнализировать о потенциальном развороте тренда. Например, если RSI актива обычно колеблется между 30 и 50, падение ниже 30 в зону перепроданности, а затем возвращение выше 30 может означать бычий разворот. Аналогично, подъем RSI выше своего нормального порога перекупленности, а затем падение обратно в свой диапазон может сигнализировать о медвежьем развороте.

Таким образом, хотя перегретый или переохлажденный уровень RSI указывает на то, что в скором времени может произойти разворот тренда, он не подтверждает его наступление. RSI измеряет силу и импульс, но не может гарантировать изменение направления тренда. Только когда RSI входит в экстремальную зону, а затем возвращается в свой нормальный диапазон, он дает сигнал с более высокой вероятностью потенциального сдвига тренда. Но в конечном итоге именно ценовое движение определяет, когда и произойдет ли разворот.

Пересечение RSI 50

Пересечение RSI уровня 50 (рис. 4) указывает на смену ценового импульса, намекая на возможное появление нового тренда. Пересечение вверх указывает на усиление бычьего импульса, а пересечение вниз — на доминирование медвежьего импульса. Однако пересечения RSI 50 не являются надежным сигналом разворота тренда, поскольку ценовые тренды могут сохраняться даже после того, как индикаторы импульса указывают на изменение.

По сути, уровень RSI 50 представляет собой баланс между бычьими и медвежьими силами. По мере ускорения колебаний цен RSI пересекает эту среднюю точку, отражая преобладающий импульс. Пересечение является отстающим подтверждением, а не прогнозом, и фактическое появление нового тренда зависит от последующего движения цен.

Преимущества и недостатки RSI

Перед применением индикатора RSI в торговле важно понимать его преимущества и недостатки.

Преимущества:

• Универсальность: RSI может оценивать как силу, так и слабость любого рынка или таймфрейма. Он показывает, набирает ли рынок импульс или теряет его, что может сигнализировать о том, как далеко может пройти тренд или когда может произойти разворот.
• Доступность: RSI — популярный индикатор, доступный на всех торговых платформах.
• Простота настройки: RSI прост в применении и не требует глубоких знаний в области трейдинга. Трейдеры могут легко найти и добавить RSI на любой график.
• Гибкость: RSI можно использовать отдельно или в сочетании с другими индикаторами для более глубокого анализа. Это полезный инструмент, который все трейдеры должны использовать в своей торговой стратегии.

Недостатки:

Наиболее значительным недостатком RSI является его запаздывающий характер, который может приводить к ложным сигналам, особенно на низких таймфреймах. Во время высокой волатильности индикатор может оставаться в зоне перекупленности или перепроданности, что приводит к неточной информации и потенциальным убыткам. В результате RSI наиболее эффективен на колеблющихся рынках (торговых диапазонах), где цены активов чередуются между бычьими и медвежьими движениями.

Короче говоря, как и другие индикаторы, RSI не следует использовать в качестве самостоятельного индикатора — его сигналы следует рассматривать в контексте других технических и ценовых анализов для принятия наиболее обоснованных торговых решений.

Что такое индикатор Stochastic RSI?

Stochastic RSI (StochRSI) — это родственный индикатор RSI, разработанный для повышения чувствительности и получения дополнительного сигнала. Созданный Чанде и Кроллом для использования преимуществ измерения импульса с учетом уникальных характеристик актива, StochRSI применяет стохастическую формулу к значениям RSI. Вместо обобщенного показателя ценовых изменений, он адаптирован к прошлым результатам актива, выдавая больше сигналов, чем давно установленные индикаторы.

Подобно классическому RSI, StochRSI пытается оценить, является ли актив перекупленным или перепроданным. Ниже 0,20? Актив явно перепродан, что означает, что RSI торгуется в нижней части своего диапазона, и краткосрочная тенденция может достичь дна перед резким ростом. И наоборот, значение выше 0,80 означает, что RSI может достигнуть вершины, и базовый актив склонен к откату.

Помимо определения перекупленности/перепроданности, StochRSI может обнаруживать краткосрочные тренды, рассматривая его как осциллятор с центральной линией 0,50. Когда StochRSI выше 0,50, актив может иметь восходящий тренд, и наоборот, когда он ниже 0,50.

Однако, поскольку StochRSI может давать слишком много сигналов, его следует сочетать с другими техническими индикаторами или ценовыми моделями для максимальной эффективности. Сам по себе избыток сигналов может оказаться вводящим в заблуждение. Поэтому используйте его с осторожностью и учитывайте дополнительный контекст.

Вывод

RSI — секретное оружие криптовалютного трейдера для оценки импульса. Когда цены колеблются, RSI «поет», но будьте осторожны: когда криптовалюта стремительно растет, RSI может подтолкнуть вас к чрезмерной покупке или панической продаже.

Этот удобный индикатор измеряет давление и тягу, сигнализируя о том, когда актив может быть готов к развороту. Однако RSI сам по себе не может предсказать капризы криптовалюты, поскольку рынки движутся быстро, а индикаторы отстают.

Поэтому используйте это оружие с умом и никогда не делайте ставку на RSI. Следите за графиками, новостями и интуицией, ведь торговля криптовалютами требует стратегии, столь же динамичной, как и сами активы.

Часто задаваемые вопросы

Как рассчитывается RSI?

RSI определяется с помощью математической формулы, которая сравнивает средний прирост и убыток за определенный период времени. Обычно для оценки истинной стоимости актива используется 14 периодов.

Полученная числовая шкала указывает на стоимость монеты или токена, причем значения выше 70 считаются перекупленными, а значения ниже 30 — перепроданными. Это позволяет инвесторам определить, какие монеты или токены стоит торговать.

К счастью, для эффективного использования RSI не нужно полностью понимать механизм его работы. Большинство надежных торговых платформ (таких как Bitsgap) оснащены индикатором RSI, что позволяет использовать числовую шкалу для своих сделок.

Насколько надежен индикатор RSI?

Многие криптовалютные трейдеры ценят индикатор RSI за его простоту и надежность. Однако инвесторам следует помнить, что все индикаторы основаны на исторических рыночных данных. Многие из этих индикаторов, хотя и полезны, не могут учесть чрезвычайную активность рынка, которая может быть обычным явлением в сфере криптовалют.

Не полагайтесь исключительно на одну сделку и старайтесь использовать несколько индикаторов или сигналов для принятия решений. Тем не менее, RSI служит отличным отправной точкой для тех, кто не знаком с торговыми сигналами криптовалют, поскольку он прост в использовании.