Сравнение ботов: тест длиной в 20 дней

Table of contents
Чем отличается автоматизированный торговый робот Bitsgap от ботов 3Commas и Bituniverse. Какой бот принес наибольшую прибыль в течение 20-дней?
Видео на английском языке

Введение

Мы решили провести стресс-тестирование бота Bitsgap и сравнить его с другими платформами, предлагающими ботов для торговли на криптовалютных рынках. Тестирование проводилось с целью определения возможностей всех участвующих в тестировании платформ в управлении рисками и максимизации прибыли. Это было сугубо слепое практическое тестирование, чтобы узнать итоговый результат, который мы не могли определить заранее. Движение рынка на момент проведения тестирования также не предугадывалось.

Для сравнения Bitsgap, 3Commas и Bituniverse были выбраны одинаковые продукты, работающие по сеточной стратегии (GRID), так как все 3 платформы предлагают grid-ботов. Работающий по сеточной стратегии бот размещает ордера на покупку и продажу через определенные регулярные промежутки времени выше и ниже заранее определенной базовой цены в выбранном торговом диапазоне:

В качестве стратегии grid-бота со стороны Bitsgap мы использовали бот SBot. Этот бот разработан для минимизации потерь при падении рынка и приносит прибыль на восходящем и боковом тренде.

Нам было интересно итоговое поведение всех ботов на длительном интервале времени, поэтому одновременно на каждой из платформ мы запустили предлагаемого ей grid-бота с идентичными установками сетки. Чтобы провести честный сравнительный анализ, были задействованы и включены все механизмы управления рисками и максимизации прибыли, которые предлагает каждая из платформ.

Конфигурация бота Bitsgap

Инвестиция: $399.81 (в установках $400)
Стратегия: SBot (идеальная для бокового рынка)
Уровней: 31
Stop-loss: ✔️
Trailing Up: ✔️

Bitsgap предлагает  2 GRID-стратегии. SBot оптимален для бокового рынка, а бот Classic - для растущего. Стоп-лосс был установлен на уровне 28 000 долларов. Trailing Up - режим, позволяющий роботу следовать за трендом вверх в случае, если цена выйдет за верхний предел и поднимется еще выше.

Конфигурация бота Bituniverse

Инвестиция: $373.87 (в установках $400)
Стратегия: Manual
Уровней: 31
Stop-loss: ✔️
Trailing Up:

В Bituniverse на выбор также имеются 2 стратегии - A.I. и Manual. Так как режим A.I. задает очень широкую сетку и изменить ее в сторону уменьшения невозможно, был выбран режим Manual, чтобы задать такие же установки, как и у бота Bitsgap. Режим Traling Up у бота Bituniverse отсутствует, поэтому включить его мы не могли.

Конфигурация бота 3Commas

Инвестиция: $399.97 (в установках $400)
Стратегия: Manual
Уровней: 31
Stop-loss: ✔
Trailing Up:

Стратегии бота 3Commas идентичны предлагаемым Bituniverse - A.I. и Manual. Режим A.I. также предлагал очень широкую сетку, которая не совпадала со значениями для эксперимента, поэтому использовалась стратегия Manual. Функции Stop Loss и Trailing Up у 3Commas отсутствуют.

Итоговые результаты после 20 дней работы

Прибыль бота за 20 дней
Bitsgap: 13.71%
Bituniverse: 10.77%
3Commas: 8.21%.

Ниже можно найти таблицу с итоговыми показателями. В первом столбце представлена инвестиция, с которой фактически оперировал бот (напомним, что в настройках для каждого бота при запуске мы задавали объем в $400). Во втором столбце «Bot result, balance (Результат бота)» показана окончательная фактическая инвестиционная стоимость на момент закрытия бота.

Доходность, отображаемая на каждой платформе, указана в столбце «What platform shows (Что показывает платформа)». Последний столбец «Actual return (Фактический доход)»  является наиболее интересным, поскольку в нем показан расчет точного дохода ботов уже с учетом биржевых комиссий.

Поскольку бот Bitsgap определяет комиссию и вычисляет ее для каждой транзакции, его фактический результат полностью соответствует отображаемому системой.

Bituniverse и 3Commas вообще не учитывают комиссии в результате бота, из-за чего фактический доход меньше показываемого платформой.

Ниже мы привели ценовой график, по которому работали все боты. Начальный торговый диапазон был выставлен от 28.800 до 34.700 долларов. Стартовая цена на момент запуска составляла 31.659 доллара.

В связи с началом роста цены и ее выхода за верхнюю границу $34.700 заработал трейлинг, но только у бота Bitsgap, поскольку этот функционал отсутствует у Bituniverse и 3Commas. За оставшийся период в заданный диапазон цена не вернулась, поэтому в последние дни тестирования доходность сумел извлечь лишь бот Bitsgap.

Три рекомендации по итогам "гонки ботов"

Для увеличения шансов на успех на рынке управление рисками и гибкость являются ключевыми элементами. Адекватное управление рисками и реалистичные целевые показатели доходности - золотая формула. Используйте все имеющиеся инструменты, которые могут минимизировать риск и максимизировать прибыль.

Стоп-лосс - обязательное условие риск менеджмента. С включенным функционалом трейлинга вверх можно спать спокойно, поскольку бот отслеживает состояние рынка а режиме 24/7 и если цена уйдет выше, будут автоматически произведены соответствующие изменения в работе.

Проявите осмотрительность. Анализируйте выигрыши и проигрыши. Старайтесь в будущем извлечь максимум из своих самых прибыльных находок и не повторяйте самых больших ошибок, которые привели к наибольшим убыткам.

Всегда анализируйте данные, но сначала убедитесь, что они достоверны и прозрачны:

  1. Убедитесь, что баланс, отображаемый на платформе, совпадает с балансом вашей учетной записи для обмена криптовалюты.
  2. Отображаемый доход, генерируемый сетевым ботом, может быть преувеличен, если в расчет не включены комиссии.
  3. Убедитесь, что платформа предоставляет вам все необходимые показатели и параметры, такие как: изменение инвестиций, прибыль бота, исполненные ордера, открытые ордера.