Spot против Futures GRID-бота: что показывают бэктесты

Последнее обновление: 5 октября 2026 г.

Мы взяли 513 GRID-ботов на Spot, которые работали на реальных средствах в течение последних трёх месяцев, и повторно запустили каждый из них как GRID-бот на Futures с теми же Настройками. В 370 случаях (72,1%) версия на Futures показала лучший результат. Средний ROE составил +9,7% против +1,6% на Spot, медианные значения — +8,5% и +1,5% соответственно. Восемь GRID-ботов на Futures (1,6%) были ликвидированы.

Данные по Futures получены из бэктеста. Они сравнивают две настройки на одной и той же истории цен и не прогнозируют, сколько бот заработает в следующем месяце.

Ключевые факты

• Пример: 513 GRID-ботов на Spot с реальными средствами, запущенных и остановленных за последние три месяца, каждый из которых работал более 7 дней.1
• Метод: для каждой пары, диапазона, уровней и инвестиций бота была проведена симуляция как GRID-бота на Futures за тот же период.
• Futures завершили с опережением: 370 из 513 ботов.
• Средний ROE: примерно в 6 раз выше на Futures. Медианный — примерно в 5,7 раза выше.
• Наибольшая прибыль: боты, которые практически не двигались на Spot, показывали результат от −10% до +20%.
• Ликвидации: 8 ботов. Семь из них уже показывали убытки от 25% до 90% на Spot.
• Плечо в бэктесте: [TBD]

Как мы проводили сравнение

Исследование проводилось нашими экспертами на реальных ботах с их реальными Настройками.

1. GRID-боты на Spot с реальными средствами. Демо-боты не учитывались.
2. Запущен и остановлен в течение окна до трёх месяцев назад.
3. Работал дольше 7 дней. GRID-бот для Futures рассчитан на длительную работу, и краткосрочные трендовые сделки исказили бы сравнение.

Осталось 513 ботов. Результаты Spot показывают фактическую доходность этих ботов. Результаты Futures отражают то, что вернул бэктест при тех же Настройках на бессрочных контрактах Futures за тот же период. [TBD: использованное Плечо, учтены ли комиссии и финансирование, данные по Futures какой биржи использовались.]

Все боты в выборке работали на Spot, поэтому каждый запуск — это длинный GRID-бот. Режим Short в этом тесте не использовался.

Результаты

Половина всех Spot-ботов завершила работу с результатом в пределах нескольких процентов от нуля. На Futures средние 50% распределились примерно на 25 процентных пунктов, причем большая часть результатов оказалась выше нуля. Медиана выросла на семь пунктов, а нижний хвост опустился вместе с ней.

Где GRID-бот для Futures показал наибольший рост

Наибольшую прибыль показали боты, которые почти не двигались на Spot. На диаграмме рассеяния они образуют высокий зелёный столбец. Эти Spot-боты завершили работу с результатом от примерно −10% до +20%. Их прогоны на Futures достигли +50% и выше, а около десятка превысили +100%.1

Цена оставалась внутри диапазона на этих ботах. GRID-бот продолжал выполнять покупки и продажи, но на Spot каждая полная сделка добавляла доли процента к инвестиции. Плечо позволяет тому же депозиту охватывать больше уровней сетки, поэтому в режиме Futures совершалось больше полных сделок на каждый доллар маржи, и каждая из них сильнее увеличивала ROE. Боковой диапазон — это ситуация, когда GRID-бот на Spot приносит наименьший доход, и именно здесь версия для Futures ушла дальше всего вперёд.

Где GRID-бот для Futures оказался убыточным

143 бота показали лучшие результаты на Spot. Большинство расположены чуть ниже диагонали: бот на Spot заработал от 0% до +20%, а повтор на Futures принес немного меньше или ушёл в небольшой минус.

Семь из восьми ликвидированных ботов уже находились в глубоком минусе на Spot — примерно от −25% до −90%. Их диапазон изначально не соответствовал Market, а Плечо превратило крупный убыток в закрытую позицию. Восьмой случай был противоположным. Бот на Spot, завершивший с результатом около +150%, был ликвидирован при повторе на Futures, что показывает: даже сильный итоговый результат мало говорит о том, как копия с Плечом пройдет этот путь.

Даже самые эффективные боты для Spot уступили позиции. Четыре бота, которые показали результат от +100% до +200% на Spot, завершили с доходностью примерно от +33% до +105% на Futures.

О том, как плечо тянет цену ликвидации к вашему диапазону, читайте в разделе как плечо влияет на вашу позицию.2

Стоит ли переводить вашего GRID-бота на Futures?

История вашего собственного Spot GRID-бота — лучший ориентир. Три группы в этих данных указывают в разные стороны:

Если вы только начинаете работать с GRID, запустите одного на Spot или в демо-режиме, чтобы понять, как ваша пара ведёт себя внутри диапазона. Основы двух рынков смотрите в статье spot бот против futures бота.3

Лонг, шорт и лимит прибыли

GRID-бот для Futures может работать как в лонг, так и в шорт. Шорт GRID-бот сначала продаёт, а затем выкупает дешевле, что позволяет ему торговать на падающем рынке, где Spot GRID-бот просто удерживал бы дешевеющую монету. В этом тесте рассматривались только лонг GRID-боты, поэтому приведённые выше данные не отражают результаты работы в шорт.

Ограничение прибыли — это настройка GRID-бота для Futures, которая снижает риск выхода цены за пределы диапазона бота. В определённых условиях она также позволяет сетке следовать за снижением цены без дополнительных затрат, как в режиме long, так и short. [TBD: точные условия трейлинга будут предоставлены продуктовой командой.]

Какое плечо использовать

Плечо определяет сразу два параметра: сколько уровней может покрыть ваш депозит и насколько близко ликвидационная цена располагается к вашему диапазону. В приведённом выше бэктесте использовалось плечо [TBD].

Если плечо кажется рискованным, начните с 1x. Длинный GRID-бот с плечом 1x удерживает позицию, равную вашему маржинальному обеспечению, а его цена ликвидации находится значительно ниже любого реального диапазона. Вы по-прежнему получаете режим Short и Profit cap, которых нет у Spot GRID-бота. Понаблюдайте за исполнением ордеров и линией ликвидации на вашей паре в течение недели-двух, а затем решите, подходит ли вам плечо 2x или 3x.

Учитывайте две категории издержек при любом плече. Perpetual futures взимают или выплачивают ставку финансирования каждые несколько часов, и за недели работы GRID-бота сумма может быть значительной.4 Изолированная маржа ограничивает ликвидацию рамками одного бота, а кросс-маржа откладывает её, используя больший объём вашего баланса для поддержки позиции.

Запустите свой GRID на Futures. GRID-бот для Futures от Bitsgap сохраняет знакомую вам логику сетки, добавляет режимы long и short, а также Profit cap, и позволяет начать с 1x. Сначала попробуйте в демо-режиме, затем подключите свою биржу через API с разрешениями только на торговлю: ваши средства остаются на бирже.

Часто задаваемые вопросы

Является ли GRID-бот на Futures более прибыльным, чем GRID-бот на Spot? В бэктесте 513 реальных GRID-ботов на Spot, воспроизведённых на Futures с теми же Настройками, версия на Futures показала лучший результат в 72,1% случаев. Средний ROE составил +9,7% против +1,6% на Spot, медианные значения — +8,5% и +1,5%. Восемь GRID-ботов на Futures (1,6%) были ликвидированы.

Когда GRID-бот на Futures показывает лучшие результаты, чем на Spot? В боковых рынках. Боты, которые на Spot показывали доходность от −10% до +20%, продемонстрировали наибольший рост в тестах на Futures, потому что Плечо позволяет использовать тот же депозит для большего количества уровней сетки, а каждое исполнение ордера сильнее влияет на ROE.

Какое плечо выбрать для GRID-бота? Начните с 1x, если не уверены. При плече 1x ликвидационная Цена для длинного GRID-бота находится значительно ниже обычного диапазона, и при этом доступны режим short и Profit cap. Более высокое Плечо добавляет уровни, но приближает ликвидацию к вашему диапазону.

Может ли GRID-бот на Futures быть ликвидирован? Да. В выборке из 513 ботов 8 GRID-ботов на Futures потеряли 90% маржи или больше. Семь из них уже показывали убытки от 25% до 90% на Spot, поэтому основной риск — это диапазон, который не соответствует Market.

Что такое GRID-бот для Futures? Это бот, который размещает ордера на покупку и продажу на заданных уровнях внутри ценового диапазона на бессрочных контрактах Futures. Он использует ту же логику, что и GRID-бот для Spot, но дополнительно поддерживает режимы long или short, а также Плечо и имеет ликвидационную цену.

Что такое Profit cap? Это настройка GRID-бота для торговли Futures, которая снижает риск выхода цены за пределы диапазона бота и при определённых условиях позволяет сетке следовать за снижением цены без дополнительных затрат. Работает как в режиме long, так и short.