Новый Combo Bot Bitsgap - автоматический трейдинг фьючерсами

Наша команда работала несколько месяцев, чтобы представить пользователям Bitsgap автоматизированное решение для торговли фьючерсами на Binance. После окончания периода тестирования наш Combo Bot стал доступен для для всех, так что у пользователей Bitsgap появилась возможность разнообразить свои торговые стратегии, и получать прибыль не только на спотовом рынке с помощью Classic и Sbot, но и на фьючерсном.

В этой статье мы остановимся на особенностях Combo бота и рассмотрим две его основные стратегии: одну для растущего рынка и вторую для падающего.

Особенности Combo бота

Стратегии Long и Short

При настройке и запуске Combo бота вам необходимо определиться со стратегией по которой он будет действовать для генерации прибыли. Стратегия Long применяется, когда вы ожидаете движение цены вверх, в то время как стратегия Short используется для заработка на падении цены.

LONG - бот разместит DCA ордера (limit buy) ниже цены входа, что будет увеличивать размер позиции и усреднять цену входа в случае падения цены. Стандартные grid ордера располагаются выше цены входа и работают как Take Profit ордера.

SHORT - бот разместит DCA ордера (limit sell) выше цены входа, для увеличения размера позиции и усреднения цены входа в случае роста цены. Grid ордера располагаются ниже цены входа и работают как Take Profit ордера.

Два показателя результативности бота

В показателях Combo бота фигурируют два показателя эффективности. Главным для пользователя является показатель Profit, где отображается актуальный доход бота уже с учетом сработавших ордеров Take Profit и текущего PNL. Profit отображает реальный профит бота, то есть в примере на иллюстрации выше при закрытии бота по паре QTUM/USDT с закрытием его позиции будет получено именно 3USDT прибыли.

Кроме показателя Profit имеется также итоговая метрика Sum.profit, которая объединяет итог работы ботов одновременно, показывая пользователю общую эффективность всех запущенных Combo ботов.

В примере ниже Sum.profit +15USD складывается из следующих данных: 15 = 12$(1INCH bot) -0.4$ (BNB bot) + 3$ (QTUM bot). В данном случае на момент снятия скриншота общая результативность трех работающих ботов - положительная, прибыль 15 USDT.

В правой секции располагаются данные по текущим открытым ботами позициям, с указанием их размера и P&L/ Оба эти показателя изменяются динамически по мере изменения цены и исполнения ордеров, выставляемых Combo ботом.

Рассматривая на иллюстрации выше пару QTUM/USDT мы видим, что ее текущий размер составляет 73.64$ (используется 7.36$ маржи с плечом 10x), а текущий P&L составляет -0.44$.

Несмотря на отрицательный P&L позиции, общая итоговая прибыль бота (Profit) на данный момент положительная +3$. Более детальный просмотр статистики ниже показывает заработок бота 3.7$, но с учетом -0.44$ P&L  он будет равен 3.7-0.44 = 3.26 и при округлении отображается как +3$.

Два режима маржи

В торговле фьючерсами пользователю доступны два режима маржи - перекрестная (Cross) и изолированная (Isolated). Режим маржи выбирается в зависимости от уровня рисков и наличия общего доступного пользователю маржинального баланса.

Основные отличия в режимах маржи:

Перекрестная маржа - предполагает использование всего доступного маржинального баланса между всеми открытыми позициями, во избежание риска ликвидации. Но в случае произошедшей ликвидации будут закрыты все позиции и потерян весь маржинальный баланс.

Использование перекрестной маржи рекомендуется для увеличения разрыва между ценой входа и ценой ликвидации. Увеличение общего баланса в данном случае отдаляет ликвидацию. Но при условии запуска нескольких ботов одновременно риск возрастает, так как маржа является "общей" сразу для всех.

Изолированная маржа - для каждой позиции используется своя собственная маржа, индивидуальное маржинальное обеспечение. Позиция ликвидируется при его исчерпании (Margin ratio 100%).

В случае изолированной маржи ее объем может быть увеличен или уменьшен для каждой позиции вручную. Режим изолированной маржи снижает риск потери всех средств, но повышает шансы Combo бота прекратить работу рано, так как в процессе работы из-за алгоритма Combo bot размер маржи может удвоиться.

Stop Loss с автоматическим трейлингом

Скользящий стоп-лосс автоматически следует за трендом. После закрытия (исполнения) первого же Take Profit ордера (это sell ордер в режиме long и buy ордер в режиме short) происходит изменение уровня Stop Loss. Рассмотрим это на примере.

На иллюстрации ниже Combo бот, работающий на фьючерсах BNB/USDT. Как видно из графика, цена BNB начала расти и сработали ордера Take Profit. После срабатывания нескольких ордеров мы видим, что Stop Loss переместился с цены 455USDT на уровень 475USDT (текущий и начальный уровни отмечены стрелками).

Благодаря функции трейлинга, если тренд сохраняется, изначально заданный stop loss, который был призван зафиксировать убыток, становится своеобразным тейк профитом после серии успешных сделок на восходящем (в случае Long режима) тренде. Таким образом стоп-лосс сумеет сохранить прибыль, которую уже сгенерировал Combo бот, в случае, если произойдет внезапный разворот тренда.

Краеугольный принцип работы с Combo ботом

С помощью Combo бота пользователь получает возможность автоматической торговли на рынке криптовалютных фьючерсов с плечом до 10х. Подобный размер плеча существенно увеличивает процент дохода по отношению к вкладываемым средствам. Тем не менее, не стоит забывать, что уровень риска при увеличении плеча также кратно возрастает при движении тренда в противоположном направлении.

Основной целью работы Combo бота является максимизация прибыли при минимизации риска настолько, насколько это вообще возможно при торговле фьючерсами. Не забывайте использовать stop loss, который в итоге может оказаться фиксирующим прибыль, а не убыток. Ниже показаны результаты пользователей платформы Bitsgap с использованием Combo бота.

Прежде чем приступить к торговле с помощью Combo бота, убедитесь, что вы достаточно попрактиковались на спотовом рынке с помощью SBot или Classic бота в безрисковом демонстрационном режиме Bitsgap. Необходимо понимать, что алгоритм Combo бота отличается от SBot или Classic. Также рекомендуется иметь представления об особенностях фьючерсной торговли, поскольку это работа с позицией,  а не просто увеличенная кратно плечу торговля. Рекомендуем для изучения статью из нашего блога о базовых понятиях торговли фьючерсами.

Предупреждение

Торговля криптовалютами сопряжена с высоким уровнем риска и может не подходить для всех инвесторов. Информация, представленная на этом веб-сайте, распространяется только в информационных и образовательных целях и не является инвестиционным советом, финансовым советом, советом по торговле или любыми другими советами.

Вы не должны принимать никаких решений, финансовых, инвестиционных, торговых или иных, на основе информации, представленной на этом веб-сайте, без проведения независимой комплексной проверки и консультации с профессиональным брокером или финансовым консультантом.

Bitsgap напрямую отказывается от какой-либо ответственности или убытков, понесенных любым лицом, которое действует на основе информации, идей или стратегий, обсуждаемых здесь.