Лучшие индикаторы для криптовалютного рынка — RSI и Stochastic RSI
Узнайте, как использовать осцилляторные индикаторы, чтобы определить лучший момент для входа и выхода с рынка. Следите за трендом и научитесь распознавать, когда он готов развернуться.
RSI и Stochastic RSI обязательно должны быть в вашем наборе инструментов технического анализа. Эти индикаторы дают массу информации о направлении цены, возможных разворотах тренда и помогают понять, набирает ли он силу или ослабевает.
В этой статье разберём два ключевых способа использования RSI и стохастического RSI в тандеме при анализе криптовалют.
Прежде чем перейти к примерам, важно разобраться, чем отличается Stochastic RSI от обычного RSI — и почему их сочетание даёт такой мощный эффект.
Stochastic RSI — это технический индикатор, построенный на основе значений RSI. Он рассчитывается по формуле стохастического осциллятора (осциллятор показывает, где цена находится внутри диапазона между максимумами и минимумами за выбранный период). В отличие от классического RSI, который рассчитывается напрямую из цены актива, Stochastic RSI строится на основе значений самого RSI. Проще говоря, это индикатор индикатора.
Благодаря этому Stochastic RSI позволяет более точно анализировать движение цены, особенно при определении зон перекупленности и перепроданности. А вот RSI лучше всего использовать для поиска дивергенций и конвергенций — когда поведение цены и индикатора расходится или, наоборот, совпадает.
Визуально это выглядит так: Цена криптовалюты → RSI → Stochastic RSI
Формула расчёта:
Stochastic RSI = (RSI - min[RSI]) / (max[RSI] - min[RSI])где max[RSI] — максимальное значение RSI за выбранный период (обычно 14), а min[RSI] — минимальное значение за тот же период.
Один из самых распространённых способов применения Stochastic RSI — это определение зон перекупленности и перепроданности. Суть простая: продавать, когда рынок перегрет, и покупать, когда он сильно просел.
Если вы видите, что синия и оранжевая линии StochRSI пересекаются сверху в зоне перекупленности — это сигнал о возможном снижении цены. А если они пересекаются снизу — это сигнал к покупке: цена может пойти вверх. Ниже на графике видно два сигнала на покупку и два — на продажу.
Обычный RSI, в отличие от стохастического, лучше показывает, теряет ли тренд свою силу. Если максимумы или минимумы RSI не совпадают с максимумами и минимумами на графике цены — это признак дивергенции или конвергенции.
Пример: На графике ETH/USD на Coinbase видна медвежья дивергенция, так называемое "преувеличенное медвежье расхождение". После него цена ETH пошла вниз. Существуют разные типы таких расхождений, но в этой статье мы рассмотрим только одну модель, чтобы не перегружать материал.
Ниже приведено руководство по обнаружению «преувеличенной дивергенции» на графике.
Exaggerated divergence
Другой пример — пара BNB/USDT на Binance. Здесь наблюдается бычья "преувеличенная дивергенция": цена BNB формирует два минимума, а RSI показывает второй минимум выше первого. Это сигнал, что продавцы теряют напор, а покупатели начинают доминировать. В результате цена пошла вверх — как и предполагалось.
Bullish “Exaggerated divergence"
Stochastic RSI помогает точнее определить момент входа. В этом случае она составила $16.25 — сразу после бычьего пересечения линий на Stochastic RSI.
Вывод: RSI отлично подходит для поиска дивергенций и сигналов разворота тренда. А Stochastic RSI помогает точнее находить входы и выходы. Вместе они образуют надёжную стратегию, которую можно использовать и в ручной, и в автоматизированной торговле.
