Лучшие индикаторы для криптовалютного рынка — RSI и Stochastic RSI
Осцилляторные индикаторы помогают определить удачный момент для входа и выхода с рынка. С их помощью можно следить за текущим трендом и вовремя заметить, когда он начинает разворачиваться.
RSI и Stochastic RSI стоит включить в набор инструментов технического анализа. Они дают ценную информацию о направлении движения цены, возможных разворотах и помогают оценить, усиливается тренд или ослабевает.
В этой статье разберём два основных способа использования RSI и Stochastic RSI вместе при анализе криптовалют.
Прежде чем перейти к примерам, важно понять, чем отличается Stochastic RSI от обычного RSI и почему их сочетание даёт сильный аналитический эффект.
Stochastic RSI — это технический индикатор, который рассчитывается на основе значений RSI по формуле стохастического осциллятора. Осциллятор показывает, где текущая цена находится в диапазоне между максимумами и минимумами за выбранный период. В отличие от классического RSI, который вычисляется напрямую из цены актива, Stochastic RSI строится по данным самого RSI — фактически это «индикатор индикатора».
За счёт такой конструкции Stochastic RSI точнее показывает зоны перекупленности и перепроданности. RSI же оптимально использовать для поиска дивергенций и конвергенций — ситуаций, когда направление цены и индикатора расходится или, наоборот, совпадает.
Визуально это можно представить так: Цена криптовалюты → RSI → Stochastic RSI
Формула расчёта:
Stochastic RSI = (RSI - min[RSI]) / (max[RSI] - min[RSI])где max[RSI] — максимальное значение RSI за выбранный период (обычно 14), а min[RSI] — минимальное значение за тот же период.
Один из самых распространённых способов применения Stochastic RSI — определение зон перекупленности и перепроданности. Логика проста: продавать, когда рынок перегрет, и покупать, когда он сильно просел.
Если синяя и оранжевая линии StochRSI пересекаются сверху в зоне перекупленности, это сигнал о возможном снижении цены.Если пересечение происходит снизу, это сигнал к покупке: цена может начать расти. На графике ниже показаны два сигнала на покупку и два — на продажу.
Обычный RSI, в отличие от стохастического, лучше показывает, теряет ли тренд силу. Если максимумы или минимумы RSI не совпадают с соответствующими точками на графике цены, это может указывать на дивергенцию или конвергенцию.
Пример:На графике ETH/USD на Coinbase видна медвежья дивергенция, так называемое «преувеличенное медвежье расхождение». После этого цена ETH пошла вниз. Существует несколько видов таких расхождений, но в этой статье разберём только один, чтобы не перегружать материал.
Ниже приведено руководство по обнаружению «преувеличенной дивергенции» на графике.
Exaggerated divergence
Другой пример — пара BNB/USDT на Binance. Здесь наблюдается бычья «преувеличенная дивергенция»: цена BNB формирует два минимума, а RSI показывает второй минимум выше первого. Это сигнал, что давление продавцов снижается, а покупатели начинают преобладать. В итоге цена пошла вверх — как и предполагалось.
Bullish “Exaggerated divergence"
Stochastic RSI помогает точнее определить момент входа. В данном случае он составил $16,25 — сразу после бычьего пересечения линий на графике Stochastic RSI.
Вывод:RSI хорошо подходит для поиска дивергенций и сигналов разворота тренда, а Stochastic RSI помогает точнее определять точки входа и выхода. В сочетании они образуют надёжную стратегию, которую можно применять и в ручной, и в автоматизированной торговле.
