Как делать бэктестинг криптостратегий в 2025: инструменты, советы и кейсы с Bitsgap

Крипторынок уже не тот: крупные игроки принесли с собой сложные алгоритмы и сделали конкуренцию жёстче. В такой среде полагаться только на интуицию — всё равно что выходить в шторм без компаса. Новые исследования показывают: стратегии, прошедшие полноценный бэктестинг, в среднем приносят на 8,76% больше прибыли в год. Это не теория — цифры подтверждены более чем 140 академическими и практическими работами.

Бэктестинг — больше не привилегия хедж-фондов. Он стал стандартом для всех, кто хочет торговать на равных. Зачем он нужен? Всё просто: бэктест показывает, как стратегия вела бы себя в реальных рыночных условиях прошлых лет. Это помогает выявить слабые места, настроить параметры и снизить риск провала при запуске вживую. В условиях крипторынка, где волатильность — норма, а сюрпризы случаются каждый день, бэктестинг — не опция, а необходимость.

В этом гиде мы разберём всё, что важно знать о бэктестинге криптостратегий в 2025 году.

• Что такое бэктестинг в криптотрейдинге и как он работает: от исторических данных до симуляции сделок.
• Как проводить бэктестинг правильно: разберём, как интерпретировать результаты, настраивать параметры и не допускать типичных ошибок.
• Как работает Bitsgap: инструменты, которые делают бэктестинг доступным и удобным для трейдеров без технических навыков.

Бэктестинг в криптотрейдинге: что это и как он работает

Если вы не уверены, стоит ли использовать ту или иную торговую стратегию, бэктестинг — самый надёжный способ это выяснить. Прежде чем рисковать реальными деньгами, вы можете проверить стратегию на исторических данных и увидеть, как она показала бы себя в прошлом. Бэктестинг — это основа системного и осознанного подхода к криптотрейдингу.

Бэктестинг простыми словами

Итак, что такое бэктестинг в трейдинге? Проще говоря, это способ проверить торговую стратегию на истории и понять, как она могла бы сработать в реальных рыночных условиях. Вместо догадок вы получаете конкретные цифры — работает стратегия или нет.

Если результаты стабильные, скорее всего, она покажет себя так же и на реальном рынке. А если есть слабые места — вы увидите это заранее и сможете доработать стратегию или отказаться от неё, не теряя деньги.

Как устроен процесс бэктестинга

1. Исторические данные:Первым этапом является получение доступа к качественным историческим данным. Это включает движение цен, объёмы торгов, данные по стакану ордеров и значения технических индикаторов за определённый период. Чем точнее и детальнее данные, тем более надёжными будут результаты бэктестинга.
2. Определение стратегии:Далее необходимо чётко сформулировать правила торговой стратегии. Это условия входа и выхода из сделок, уровни стоп-лосса и тейк-профита, параметры технических индикаторов (например, RSI, MACD, полос Боллинджера) и принципы управления рисками. Стратегия может быть как простой, так и сложной, но её логика должна быть чёткой и применимой к историческим данным.
3. Запуск симуляции:После подготовки данных и настройки стратегии программа для бэктестинга проводит моделирование сделок на исторических данных. В процессе рассчитываются ключевые показатели: прибыль и убытки, процент выигрышных сделок, максимальные просадки и другие важные метрики.

Если вы хотите разобраться, как протестировать торговую стратегию, процесс можно разделить на несколько простых шагов:

1. Исторические данные Сначала нужны точные данные за прошедший период: цены, объёмы, книга ордеров, сигналы индикаторов. Чем подробнее информация, тем надёжнее будут результаты. Плохие данные = плохой бэктест.

2. Логика стратегии Дальше — чётко описать, как работает стратегия: когда входить в сделку, когда выходить, где ставить стоп-лосс и тейк-профит, какие индикаторы использовать (например, RSI, MACD, полосы Боллинджера). Это может быть простая идея или сложная система — главное, чтобы правила были понятны и применимы к рынку.

3. Запуск симуляции Когда всё готово, бэктестинг запускает модель и «прокручивает» стратегию по истории. Вы получаете цифры: сколько сделок было, сколько из них в плюс, какая была просадка и сколько стратегия принесла бы прибыли или убытков.

По итогам бэктестинга формируется полный отчёт, который позволяет оценить жизнеспособность стратегии и принять решение о её доработке или запуске в реальную торговлю.

Примеры: какие параметры настроить, какие торговые пары и таймфреймы выбрать

Допустим, вы хотите протестировать стратегию на основе пересечения скользящих средних для пары BTC/USDT. Вот как можно её настроить:

• Торговая пара: BTC/USDT
• Таймфрейм: часовые свечи за последние 6 месяцев
• Вход в сделку: когда 50-периодная скользящая средняя пересекает снизу 200-периодную вверх
• Выход из сделки: когда 50-периодная скользящая средняя пересекает 200-периодную сверху вниз
• Стоп-лосс: 3%
• Тейк-профит: 6%

Среди других параметров, с которыми стоит поэкспериментировать, — кредитное плечо, трейлинг-стопы и торговые комиссии. Также можно тестировать стратегию на разных таймфреймах — от минутного скальпинга до недельных свинг-стратегий — и применять её к различным торговым парам, чтобы определить, где она работает наиболее эффективно.

Главная задача — не найти стратегию, которая иногда приносит прибыль, а разработать систему, способную стабильно показывать хорошие результаты в различных рыночных условиях.

Как провести бэктест криптостратегии перед запуском — и сделать из неё рабочую систему

Бэктестинг — это не просто проверка, сработала бы стратегия в прошлом. Это инструмент, который помогает превратить идею в работающую систему, устойчивую к реальным условиям рынка. При правильном подходе бэктест становится вашей тестовой лабораторией: он отсекает слабые идеи, подтверждает сильные и показывает, что можно улучшить. Вы работаете не на интуиции, а на фактах — тестируете, дорабатываете и улучшаете стратегию на основе реальных данных.

Одна из ключевых функций бэктестинга — выявление неэффективных настроек ещё до запуска стратегии на реальном рынке. Во многих случаях проблема заключается не в самой торговой идее, а в некорректно подобранных параметрах: уровнях стоп-лосса, периодах индикаторов или правилах управления рисками.

Бэктестинг позволяет системно проверять различные комбинации параметров:

• Критерии входа и выхода
• Таймфреймы (например, 5 минут, 1 час, 1 день)
• Технические индикаторы (например, уровни RSI, длины скользящих средних)
• Настройки управления рисками (например, размер позиции, уровни стоп-лосса и тейк-профита)
• Рыночные условия (бычий тренд, медвежий тренд, флэт)

Сравнивая результаты разных версий одной стратегии, вы быстро увидите, какие настройки ведут к большим просадкам, лишним сделкам или нестабильным результатам.

Это помогает избежать переоптимизации и сконцентрироваться на тех вариантах, которые реально работают и выдерживают рыночные условия.

Что стоит тестировать

Эффективный бэктестинг — это не просто перебор настроек, а осмысленная проверка торговых идей. Вот на что стоит обращать внимание при разработке стратегии:

• Логика стратегии.Есть ли у неё внятная идея? Например: тренд, возврат к среднему, пробои на волатильном рынке. Без этого стратегия превращается в набор случайных правил.
• Технические индикаторы.Какие именно используются для входа и выхода, как они настроены? Один и тот же RSI может давать разные сигналы — всё зависит от параметров.
• Таймфреймы.На каких интервалах стратегия работает лучше — на минутках, часах или днях? Часто поведение стратегии сильно зависит от масштаба графика.
• Типы рынка.Как она ведёт себя в разные периоды — в тренде, во флэте, при всплесках волатильности? Хорошая стратегия должна справляться не только в идеальных условиях.
• Реалистичность исполнения.Учитываются ли комиссии, проскальзывания, задержки? Без этого результаты могут выглядеть красиво только на бумаге.
• Управление рисками.Какие уровни стоп-лосса и тейк-профита используются, как рассчитывается размер позиции? Даже хорошая стратегия может «утонуть» из-за завышенного риска.

Каждый из этих факторов может серьёзно повлиять на результат. Бэктестинг, который учитывает все важные детали, помогает построить стратегию, способную зарабатывать не только в теории, но и в реальной торговле.

Когда без бэктеста лучше не начинать

Бэктестинг полезен на любом этапе работы со стратегией — но в некоторых случаях он особенно важен:

• Проверка новой идеи.Придумали стратегию? Протестируйте её на истории, прежде чем рисковать реальными деньгами.
• Оптимизация действующей стратегии.Настройте параметры и посмотрите, как можно улучшить результат, опираясь на прошлые данные.
• Изменения на рынке.Рынок стал вести себя по-другому? Проверьте, не «сломалась» ли стратегия в новых условиях.
• Переход на другую пару или актив.Хотите применить стратегию к другому инструменту? Бэктест покажет, подойдёт она или нет.
• Стресс-тесты.Смоделируйте поведение стратегии в нестабильных ситуациях — резкие падения, паника, всплески волатильности.

Бэктестинг помогает сократить этап проб и ошибок. Вы выходите на реальную торговлю с уже понятной стратегией — с её сильными и слабыми сторонами.

Как читать результаты бэктестинга: на какие метрики стоит обращать внимание

Получить результаты бэктеста — это только начало. Главное — уметь их правильно читать. Именно анализ метрик превращает бэктест из простого инструмента проверки в реальную помощь при принятии торговых решений. В отчёте вы найдёте десятки показателей и графиков: они показывают не только то, сколько стратегия могла бы заработать, но и почему она сработала (или не сработала). Разбираясь в этих данных, вы заранее понимаете: где стратегия зарабатывает, где нет, и насколько она стабильна в долгосрочной перспективе.

На что смотреть в отчётах о бэктестинге: главные метрики

Когда вы запускаете бэктест, система показывает ключевые метрики, по которым можно судить, насколько стратегия жизнеспособна. Вот основные из них — и что каждый показатель говорит о сильных и слабых сторонах вашей торговой системы:

• Общая доходность: Показывает общий доход или убыток за время бэктестинга, обычно в процентах от стартового капитала.

📌 Пример:Доходность 50% — это значит, что баланс вырос на половину от начального капитала.⚠️ Важно: Стратегия, которая утроила депозит за год, звучит впечатляюще. Но если при этом была просадка в 60%, такой результат может быть просто удачным совпадением — и слишком рискованным для повторения.

• Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio): Оценка доходности с учётом риска (волатильности). Показывает, насколько стабильно работала стратегия.

📌 Пример: Две стратегии дали по 20% прибыли. Но у одной Sharpe 1,5, у другой — 0,5. Первая добилась результата с меньшими колебаниями.✔️ На что ориентироваться: значение от 1,0 — уже хорошо; от 2,0 — очень уверенно.

• Максимальная просадка: Самое большое падение счёта от пика до минимума за весь тест — по сути, максимальная просадка перед восстановлением.

📌 Пример: Максимальная просадка в 30% — это значит, что в какой-то момент стратегия просела почти на треть от баланса.⚠️ Тревожный сигнал: Даже если стратегия удвоила вас счёт, но при этом падала на 50% — это слишком рискованно. Лучше выбирать варианты с просадкой в пределах 5–15%.

• Процент прибыльных сделок: Процент сделок, закрытых с прибылью.

📌 Пример:Процент прибыльных сделок 55% — значит, из 100 сделок в плюс закрылись 55.⚠️ Нюанс: 95% успешных сделок могут выглядеть впечатляюще, но часто это значит: маленький плюс — большой риск. А стратегия с 40% процентом прибыльных сделок тоже может зарабатывать, если средний профит в несколько раз превышает убытки.

• Коэффициент прибыли: Соотношение общей прибыли к общим убыткам.

📌 Пример: Коэффициент прибыли 1,5 — значит, стратегия приносит $1,50 прибыли на каждый $1 убытка.✔️ Хороший ориентир:значение в пределах 1,5–2,5 считается надёжным.⚠️ Осторожно: коэффициент прибыли выше 4,0 — это может быть признак переоптимизации или того, что результат держится на паре удачных сделок.

• Количество сделок: Общее количество сделок за время теста.

📌 Пример: Стратегия с 5 сделками за год может показать отличную доходность — но такой результат не даёт уверенности, что она сработает снова.✔️ Лучше больше: Чем больше сделок, тем надёжнее картина.⚠️ Опасность: Если почти вся прибыль пришлась на 1–2 сделки — скорее всего, это случайность. А если сделок сотни, стоит подумать: не «съедят» ли комиссии и проскальзывания всю прибыль.

Рис. 1. Таблица ключевых метрик бэктестинга

Как читать графики бэктестинга: кривые капитала и просадки

Помимо самих цифр, платформы для бэктестинга обычно показывают графики, которые помогают быстро понять, как работает стратегия. Самые важные из них — кривая капитала и график просадок. Часто на них также отмечают места входа и выхода из сделок. Вот как правильно читать эти графики:

• Кривая капитала:

Этот линейный график показывает, как менялась стоимость портфеля за время тестирования. Плавный рост вверх говорит о стабильных, последовательных заработках — именно это вы и хотите увидеть. Небольшие провалы — это нормально, а вот резкие скачки и сильные просадки могут указывать на высокую волатильность или зависимость от пары удачных сделок. Плоская кривая часто означает, что стратегия либо простаивала, либо работала в ноль. Осторожно с «идеальными» графиками: если кривая растёт почти по прямой без единой просадки, скорее всего, стратегия «выучила наизусть» особенности конкретного отрезка истории или в тесте были слишком оптимистичные допущения.

• График просадок:

Располагается под кривой капитала и показывает, насколько сильно баланс отходил от последнего пика. Если просадки небольшие и быстро отыгрываются — это плюс в пользу стратегии. Глубокие или частые провалы — сигнал о повышенном риске. А если баланс долго не восстанавливается или вообще не возвращается к максимуму — стратегия может не выдержать нагрузки в реальной торговле.

• Маркеры сделок:

Эти отметки на графике показывают, где во время бэктеста бот открывал и закрывал сделки. Анализ точек входа и выхода помогает понять, насколько стратегия была точной и в каких условиях работала лучше всего. Хорошо, если сделки равномерно распределены по времени — это говорит о стабильности. Если же они скапливаются в одном участке графика, возможно, стратегия «привязана» к конкретному сценарию. Когда сделки постоянно попадают точно в пики и минимумы, стоит насторожиться — возможно, в тестировании использовались данные из будущего. А если маркеры плотно сбиты в одном месте — это может быть признаком высокочастотной стратегии, которая на практике «съедается» комиссиями и проскальзыванием.

Эти графики помогают не просто смотреть на цифры, а видеть картину целиком: замечать закономерности, слабые места и потенциальные риски.

Каким должен быть хороший результат бэктестинга

Когда вы разобрались с метриками и графиками, напрашивается логичный вопрос: каким должен быть хороший бэктест? Точного ответа нет — многое зависит от вашего отношения к риску и целей в торговле. Но у сильных стратегий почти всегда есть три общих признака:

1. Плавный и стабильный ростХорошо, если кривая капитала растёт ровно и без резких провалов. Небольшие просадки — нормальны, особенно если они быстро отыгрываются. Это говорит о том, что стратегия работает в разных рыночных фазах, а не только «на удаче».

2. Контролируемые рискиВажно не только сколько стратегия зарабатывает, но и какой ценой. 20% прибыли при просадке 5% — это сильно лучше, чем те же 20% при падении в 30%. Ориентируйтесь на коэффициент Шарпа от 1,0 и выше, коэффициент прибыли от 1,5 и такие просадки, с которыми вам будет комфортно торговать в реальности.

3. Достаточно сделок и устойчивостьЧем больше сделок — тем надёжнее картина. Если стратегия стабильно работает на разных активах, таймфреймах и в разных рыночных условиях — это признак настоящей устойчивости. Хорошие стратегии не завязаны на одну-единственную фазу рынка.

Рис. 2. Признаки хорошего результата бэктеста

И напоследок — включите здравый смысл. Если стратегия в бэктесте превращает $10 000 в миллион за год без просадок — это, скорее всего, иллюзия. Хороший результат — не тот, что кажется волшебным, а тот, который реально достижим: умеренная, стабильная прибыль при вменяемом уровне риска. Он должен вдохновлять, но не вызывать сомнений в адекватности.

Когда стратегия даёт сбой: что должно насторожить

Хороший бэктест обычно показывает уверенный рост капитала, умеренные просадки и достаточно сделок для надёжной оценки стратегии. Но если результаты выглядят слишком идеально — кривая капитала идёт вверх без единого сбоя, а доходность кажется нереалистично высокой при почти полном отсутствии рисков — стоит насторожиться. Скорее всего, стратегия слишком точно подогнана под исторические данные, и в реальной торговле такие результаты вряд ли повторятся. Ещё один тревожный сигнал — стратегия работает только при определённых условиях: например, на одном таймфрейме или с одной криптовалютой. Стоит рынку немного поменяться — и вся эффективность исчезает.

Вот на что стоит обратить внимание:

• Сильные просадкиЕсли просадка доходит до 30–40% и больше, это явный признак высокого риска. Крупные потери сложно отыграть: чаще всего они говорят о слабом управлении рисками или нестабильной стратегии. В таких случаях стоит пересмотреть систему и ужесточить правила управления рисками.
• Нереалистично высокая прибыль или процент успешных сделокЕсли процент успешных сделок выше 90% или кривая капитала растёт без единого сбоя — это повод насторожиться. Часто такие результаты возникают из-за ошибок в тестировании: заглядывание в будущее, переоптимизация или игнорирование реальных издержек вроде комиссий и проскальзываний. Если результат выглядит слишком красиво — скорее всего, так оно и есть.
• Нестабильная работа стратегииКогда стратегия показывает хорошие результаты только в одном типе рынка или на одном таймфрейме, а в других проваливается — это тревожный сигнал. Надёжная система должна работать в разных рыночных ситуациях. Резкие перепады результатов из-за небольших изменений настроек — тоже повод насторожиться.
• Переоптимизированные метрикиКоэффициент Шарпа выше 4 или коэффициент прибыли больше 5 — особенно при малом числе сделок — часто указывают на переоптимизацию. В таком случае лучше упростить стратегию и дополнительно проверить её через форвард-тест или перекрёстную валидацию.
• Чрезмерная чувствительность к настройкамЕсли небольшие изменения индикаторов или уровней параметров приводят к резкому падению результатов, стратегия недостаточно устойчива. Надёжная система должна показывать стабильные результаты в разумных пределах настроек.

Результаты бэктеста нужно оценивать спокойно и без эмоций. Главное — не гнаться за идеальной доходностью, а искать разумный баланс между прибылью и рисками. Если цифры выглядят слишком красиво — лучше перепроверить расчёты или задуматься о самой стратегии. Обязательно учитывайте комиссии, исправляйте ошибки в данных — и смотрите, как стратегия выглядит не только на графике, но и в реальной торговле. Цель бэктеста — получить честную картину того, чего ожидать от стратегии на настоящем рынке, чтобы торговать уверенно и осознанно.

Когда нужен бэктест, а когда деморежим

Бэктестинг и деморежим — важные инструменты при разработке стратегии, но каждый решает свою задачу. Понимание, когда и что использовать, поможет сделать процесс гораздо эффективнее. Бэктестинг проверяет стратегию на исторических данных, а демо-режим имитирует торговлю в реальных рыночных условиях. Если использовать их вместе, это даёт мощное сочетание: вы и проверяете идею на истории, и оттачиваете её на практике.

Что такое деморежим и чем он отличается от бэктестинга

• Деморежим (его ещё называют «бумажной торговлей» или «симуляцией») позволяет тестировать стратегию в реальном времени на живых данных рынка, но без риска потерять деньги. Вы видите, как система реально выставляет ордера, реагирует на проскальзывания и работает со спредами — почти как в настоящей торговле.
• Бэктестинг, наоборот, — это моделирование на истории. Он показывает, как стратегия вела бы себя в прошлом: за день можно провести сотни тестов и быстро подобрать параметры. Но бэктест не учитывает всех нюансов реального рынка — задержек в исполнении, всплесков волатильности и непредсказуемых ситуаций.

Преимущества бэктестинга

• Скорость и эффективностьБэктест позволяет промоделировать недели или даже годы торговли всего за несколько секунд. Это быстрый способ понять, работает ли стратегия вообще — без лишнего ожидания.
• Проверка стратегии в разных условияхБэктестинг даёт возможность тестировать идеи в разных рыночных условиях — на растущем, падающем или боковом рынке — без необходимости ждать реальные изменения.
• Подбор оптимальных настроекМожно экспериментировать с различными комбинациями индикаторов, таймфреймов и настроек, чтобы найти оптимальные параметры ещё до выхода на реальный рынок.

Бэктестинг особенно полезен на этапе создания или доработки стратегии. Он помогает увидеть, как система ведёт себя в разных исторических сценариях.

Рис. Сравнение: бэктестинг и деморежим

Когда использовать деморежим

Когда бэктест показал хорошие результаты, следующий шаг — деморежим. Он помогает ответить на следующие вопросы:

• Сохраняет ли стратегия эффективность в реальной торговой среде?
• Исполняются ли сделки так, как задумано?
• Как ведёт себя стратегия при резких движениях рынка или в условиях низкой ликвидности?

Деморежим позволяет увидеть стратегию в деле: как она выставляет заявки, реагирует на волатильность и вписывается ли в ваш уровень риска. Это последний тест перед тем, как запускать торговлю на реальные деньги.

Чем выделяется бэктестинг в Bitsgap

Чем больше людей переходит на автоматизированный криптотрейдинг, тем важнее иметь под рукой простой и мощный инструмент для бэктестинга.

Bitsgap встроил в платформу бэктестинг для криптотрейдинга — и он действительно выделяется среди аналогов. Вот почему это не просто «ещё один тестер», а полноценный рабочий инструмент:

Встроенный бэктестинг — один из первых в индустрии

Bitsgap стал одной из первых платформ, внедривших полноценный бэктестинг прямо в процесс настройки бота. Это серьёзное отличие от большинства решений на рынке: вы можете протестировать стратегию на исторических данных непосредственно внутри платформы — без необходимости обращаться к сторонним сервисам. Благодаря этому подходу пользователи получают возможность проверить эффективность настроек ещё до выхода на реальную торговлю. Bitsgap одним из первых сделал бэктестинг обязательной частью настройки бота, задав новый стандарт качества в индустрии. В отличие от ряда конкурентов, где за такую возможность требуется доплачивать, в Bitsgap бэктестинг доступен бесплатно сразу после регистрации на любом тарифном плане.

• Простой и понятный интерфейс

Интерфейс бэктестинга в Bitsgap отличается чистым дизайном и наглядной структурой. Все ключевые настройки — от выбора ценового диапазона до просмотра совершённых сделок — расположены логично и легко читаются. Платформа разработана так, чтобы даже пользователи без технического опыта могли быстро разобраться в работе стратегии и вносить необходимые корректировки. Визуализация сделок на графике позволяет сразу увидеть, где бот бы покупал или продавал активы и как эти действия повлияли бы на итоговый результат.

• Поддержка большинства стратегий (почти всех ботов)

Одно из ключевых преимуществ Bitsgap — гибкость. Бэктестинг поддерживает практически все типы ботов на платформе. Вы можете протестировать работу GRID-бота для бокового рынка, DCA-стратегию для волатильных фаз или комбинированные модели (COMBO, BTD) — всё это доступно без перехода на сторонние сервисы. На данный момент тестирование недоступно только для новой стратегии LOOP. Такое широкое покрытие стратегий делает платформу универсальным инструментом для анализа и оптимизации ботов в различных рыночных сценариях.

• Виджет «Стратегии» с преднастроенными шаблонами

Bitsgap упрощает процесс бэктестинга за счёт встроенного виджета с готовыми стратегиями. Это подборка предварительно настроенных шаблонов, протестированных на исторических данных и отсортированных по доходности за прошедшие периоды. Платформа автоматически анализирует исторические параметры, выявляет наиболее эффективные сочетания — и предлагает их в виде готовых конфигураций. Стратегию можно запустить сразу либо использовать как базу для дальнейшей настройки под индивидуальные предпочтения. Такой подход экономит время и снижает порог входа — особенно для пользователей, которые не хотят тратить ресурсы на ручную настройку с нуля.

• Подходит трейдерам любого уровня

Один из ключевых плюсов Bitsgap — он одинаково удобен как для начинающих, так и для опытных пользователей. Новичкам подойдёт связка из бэктестинга, деморежима и преднастроенных стратегий — это даёт возможность безопасно тестировать гипотезы и осваивать инструменты без риска. Интерфейс интуитивен: платформа направляет пользователя на каждом этапе, а для базового анализа не требуется техническая подготовка. Опытные трейдеры оценят гибкость: можно вручную настраивать параметры, тестировать сложные сценарии и подбирать оптимальные решения под разные рыночные фазы. Даже пассивные инвесторы могут использовать бэктестинг для оценки стратегий за прошлые периоды — это даёт дополнительную уверенность и помогает избежать ненужных рисков.

Новичок вы или профи, встроенный бэктестинг в Bitsgap делает автоматизированную торговлю понятной, безопасной и результативной. Это инструмент, который помогает запускать бота не вслепую, а с чётким пониманием его поведения на рынке.

Как запустить бэктестинг в Bitsgap

Запустить бэктестинг в Bitsgap просто — он встроен прямо в процесс настройки бота. Вот как пройти этот этап и подобрать параметры, подходящие под вашу стратегию:

Откройте настройки бота. Зайдите в раздел настройки торгового бота на платформе Bitsgap и начните конфигурировать нового бота. После того как вы зададите параметры стратегии, в меню запуска появится кнопка [Тест настроек] — с неё всё и начинается.

Настройте параметры и запустите бэктест. Выберите торговую пару и задайте параметры бота — например, укажите ценовой диапазон для сетки, число уровней и сумму инвестиций. Когда всё готово, нажмите кнопку [Тест настроек], чтобы запустить симуляцию. Bitsgap мгновенно проанализирует, как бот с такими настройками показал бы себя на истории, и выведет результаты в отдельном окне: доход/убыток, количество сделок и другие ключевые показатели. Это позволяет быстро понять, насколько стратегия могла быть прибыльной.

Выберите период тестирования. В Bitsgap вы сами определяете, за какой период запускать бэктест — платформа не ограничена одним фиксированным отрезком. Для этого в интерфейс встроен календарь: по умолчанию доступны последние 30 дней, а в расширенных тарифах — до 3, 6 или 12 месяцев. Вы просто выбираете начальную и конечную дату — система автоматически пересчитает результаты. Короткие периоды (например, 14 дней) помогут оценить поведение стратегии в ближайшей динамике. Более длительный анализ — 60 или 180 дней — подойдёт для оценки устойчивости на длинной дистанции (если это позволяют условия вашей подписки).

Доработайте параметры и повторите тест. После завершения бэктеста ознакомьтесь с результатами. В отчёте Bitsgap отображаются ключевые метрики: общая доходность, средняя дневная прибыль в процентах и другие показатели. Если результаты не соответствуют ожиданиям, вернитесь к настройкам и попробуйте альтернативный вариант. Чаще всего корректируют ценовой диапазон, количество уровней сетки или сумму на одну сделку. Измените параметры и снова нажмите [Тест настроек], чтобы посмотреть, как стратегия отработает в новых условиях. Такой итеративный подход позволяет постепенно находить оптимальные настройки ещё до запуска торговли в реальных условиях.

Пример бэктеста в Bitsgap

Допустим, вы настраиваете GRID-бота для пары BTC/USDT. Вы выбираете 20 уровней сетки, ценовой диапазон от $25 000 до $30 000 и инвестируете $1 000. С помощью встроенного бэктестинга вы запускаете симуляцию и смотрите, как такая стратегия показала бы себя за последние 30 дней.

• Оказалось, что бот принёс 6,2% прибыли во время бокового движения цены, но начал проседать, когда BTC резко вышел за границы диапазона.
• Вы возвращаетесь к настройкам: немного расширяете ценовой коридор, снижаете плотность сетки — и запускаете бэктест снова.
• На этот раз бот показал 5,4% — чуть меньше доходности, но просадка стала заметно ниже, и почти не было пропущенных сделок.

Так вы шаг за шагом приближаетесь к стратегии, которая соответствует вашему стилю торговли и показывает стабильные результаты в разных рыночных условиях. В этом и заключается практическая ценность бэктестинга — он помогает выстраивать решения, способные работать не только на истории, но и в реальной торговле.

Насколько точен бэктест в Bitsgap?

Бэктестинг в Bitsgap предоставляет достоверные результаты — в рамках исторических данных и заданных параметров. Платформа использует реальные рыночные котировки, чтобы оценить, сколько сделок мог бы совершить бот, какую доходность показать и какие просадки могли бы возникнуть.

Однако, как и любой бэктест, он не учитывает всех нюансов реального рынка — таких как задержки исполнения, проскальзывания или внезапные изменения ликвидности. Бэктест помогает определить, есть ли у стратегии потенциал, но не может гарантировать идентичное поведение в реальной торговле.

Бэктестинг — необходимый элемент криптотрейдинга в 2025 году.

В условиях автоматизации и растущей конкуренции он становится не просто полезным инструментом, а обязательной частью разработки стратегии. Неважно, работаете ли вы над краткосрочной идеей или долгосрочным подходом — бэктест торговых стратегий помогает отделить рабочие решения от случайных. Он позволяет объективно оценить риски, настроить параметры и запускать ботов с пониманием потенциального результата, а не вслепую.

Здесь Bitsgap действительно задаёт стандарт. Интуитивно понятный интерфейс, мощный бэктест-движок и поддержка большинства стратегий  (кроме LOOP) делают платформу удобной как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров. Дополнительно встроенный виджет стратегий позволяет открыть портфель лучших стратегий по результатам бэктестов — он доступен прямо во встроенном виджете стратегий. Удобно и для новичков, и для опытных трейдеров.

Хотите больше контроля над результатами?

Попробуйте бэктестинг в Bitsgap — и превратите идею в рабочую стратегию.