Индикаторы крипторынка - Стохастик (Stochastic)

Индикатор Стохастик (Stochastic) является старейшим индикатором осцилляторного типа. Он был разработан Джорджем Лэйном еще в 50-х годах XX века. Несмотря на свой почтенный возраст, данный индикатор до сих пор сохраняет популярность.

Что показывает и рассчитывает Stochastic

Stochastic в какой-то степени похож на рассмотренный в отдельной статье индикатор RSI. Рекомендуем ознакомиться с ней для понимания ряда используемых далее терминов. Стохастический осциллятор также производит расчет и анализ скорости рынка на основании цен предыдущих периодов. Главным отличием Stochastic от RSI является то, что в  нем используются одновременно две линии - основная и средняя скользящая, по пересечению которых также делаются определенные выводы об ожидаемых сменах трендов. На иллюстрации ниже синяя линия является основной, оранжевая - средней скользящей:

Цифра после названия, например например Stoch 14, также как и у RSI означает число периодов (свечей на графике цены), по данным которых производится вычисление значений индикатора. Аналогично RSI работает и “чувствительность” стохастика - увеличение длительности периода (не менее 1 часа) существенно снижает так называемый “шум”, или вероятность ложных сигналов для трейдера.

Как применять и трактовать Stochastic

Уровнями зоны перекупленности и перепроданности в Stochastic считаются 80 и 20. Выше 80 - зона перекупленности, ниже 20 - зона перепроданности. Если линия осциллятора выходит из зоны перекупленности и пересекает вниз отметку 80, направляясь к середине (уровню 50), либо вообще к нижней границе, то это нисходящий тренд. И наоборот, пробой уровня 20 снизу и направление к верхней границе будет свидетельствовать о восходящем тренде.

Дополнительную информацию несут пересечения двух линий индикатора. Когда линия Стохастика (синяя) пересекает свою скользящую (оранжевую) снизу вверх - это сигнал на покупку, а когда пересечение происходит сверху вниз - сигнал на продажу. Следует отметить, что подобные пересечение достаточно часты, поэтому недостаточно трактовать только их - рекомендуется опираться на сочетания обоих показателей, как показано на примере:

Дивергенция

Как и в случае с RSI, дивергенция считается самым сильным сигналом. Дивергенцию определяет движение пиков цены и пиков Stochastic в противоположных направлениях. Ниже приведен пример ярко выраженной бычьей дивергенции - минимумы цены последовательно понижались, в то время как минимумы стохастика последовательно увеличивались.

Общие рекомендации

Напомним, что применение осцилляторных индикаторов, как основных стратегий, не рекомендуется из-за достаточно большого числа ложных сигналов. Индикаторы осцилляторного типа лучше всего зарекомендовали себя во флэте (боковом движении рынка), в то время как на явно выраженных бычьих и медвежьих рынках они малоэффективны. Stochastic - это вспомогательный инструмент трейдера, служащий не более чем дополнительным фильтром для полноценного анализа рынка.