Индикаторы крипторынка - скользящие средние (MA)

Среди индикаторов, с помощью которых определяется изменение рыночного тренда, использование скользящих средних (Moving Average или, сокращенно, MA) является одним из наиболее популярных инструментов.

Причиной подобной популярности является тот факт, что, в сравнении в другими, скользящие средние - очень простой инструмент для понимания и восприятия. Индикатор Moving Average (MA)  рассчитывает среднюю цену актива за выбранное число предыдущих текущему моменту дней и отображает эти данные в виде линии, показывающей движения цены. Например, вы можете выбрать наиболее популярную 50-day Moving Average (50-дневная скользящая средняя) или сокращенно 50 MA, которая будет соответственно отображать на графике среднюю цену за последние 50 дней. Скользящая средняя - настраиваемый индикатор, поэтому интервал времени можно изменять.

На торговых графиках МА выглядит как линия, находящаяся на некотором расстоянии от текущей цены. Скользящая средняя - это отстающий индикатор, поскольку он использует исторические данные и, соответственно, не может предсказать изменение цены. Чем больший интервал используется для MA, тем больше ее отклонение (отставание) на графике от текущего ценового уровня. Пример на иллюстрации демонстрирует отклонения на графике пары ETH/USD для соответственно 50-дневной MA, 100-дневной MA и 200-дневной MA.

Чем “длинее” MA, тем дольше будет длится новый тренд при пробое ценой данной скользящей средней. В примере выше пересечение ценой 50-дневной скользящей средней означает краткосрочное изменение тренда. Пересечение со 100-дневной MA считается среднесрочным изменением тренда. Соответственно пересечение с 200 MA (или иной Moving Average с периодом более 200 дней) свидетельствует о долгосрочном изменении тренда и может говорить о том, что соответственно медвежий или бычий тренд будет превалировать на рынке в течение длительного периода (до месяца или даже квартала).

На следующей иллюстрации рассмотрен пример пересечения 23 мая 2018 цены Etherium (торговая пара ETH/USD) и 200-дневной MA, свидетельствующий о начале затяжного медвежьего тренда. Этот тренд продолжался в итоге 314 дней, пока не произошло новое пересечение цены и 200 MA, после чего рынок перешел в бычью фазу. Подобные сигналы всегда отслеживаются трейдерами с долгосрочными стратегиями для определения изменения тренда в обратную сторону.

Как правило, если цена криптовалюты выше ее МА, рынок имеет восходящий, бычий импульс. Чем больше разрыв между текущей ценой и МА, тем сильнее тренд. И наоборот, когда цена криптовалюты находится ниже МА, рынок имеет медвежий импульс и нисходящий тренд.

При наличии на графике как минимум двух скользящих средних, можно наблюдать их пересечения друг с другом. Это также означает смену тренда. С практической точки зрения самым оптимальным и распространенным является одновременное отображение и слежение за поведением 50-дневной MA и 200-дневной MA.

Вернемся к торговой паре ETH/USD на криптовалютной бирже Coinbase ниже. На этом графике имеются 4 случая пересечения линий 50 MA and 200 MA. В случае, когда синяя 50 MA пересекает оранжевую 200 MA и уходит ниже ее, наблюдается разворот тренда в медвежье направление (сигнал Sell). И наоборот, если 50 MA после пересечения с 200 MA уходит выше, наблюдается отчетливый бычий тренд (сигнал Buy).

На представленном видео вы можете увидеть поведение пары ETH/USD при пересечениях MA и возможную потенциальную прибыль при условии следования данным сигналам:

Гибкость использования - то, что делает индикаторы MA действительно уникальными. У пользователя появляется возможность использовать любые комбинации и стратегии, базирующиеся на изучении скользящих средних. Можно отталкиваться от пересечения цен с MA, можно опираться на пересечение разных типов МА, либо вообще комбинировать их с другими индикаторами.

С помощью MA удобно находить оптимальные точки входа и выхода, используя эти данные для открытия “умных ордеров” SMART TRADE в торговом терминале Bitsgap. Также отслеживание MA поможет определить наиболее благоприятные моменты для запуска автоматических торговых ботов. Следующая иллюстрация показывает результат работы торгового бота Sbot, после “бычьего пересечения” скользящих средних по торговой паре BNB/USDT.

Обнаружение “бычьего” момента пересечения 50 MA и 200 MA дает хороший сигнал для старта бота, и, напротив, “медвежье пересечение” скользящих средних - удобное время для его закрытия.