Индикаторы крипторынка - полоcы Боллинджера (BB)

Полосы (ленты) Боллинджера (Bollinger Bands, BB) названы по имени своего создателя Джона Боллинджера, легенды финансового рынка и ведущего финансовых новостей на ТВ. Индикатор появился в 1987 году и быстро завоевал популярность. Настолько, что вышедшая затем книга автора индикатора “Боллинджер о полосах Боллинджера”  стала бестселлером.

Как устроен индикатор Bollinger Bands

Полосы Боллинджера отображают волатильность рынка и помогают в поисках точек разворота тренда. Индикатор BB состоит из трех линий (полос). Верхняя и нижняя линии индикатора образуют коридор, относительно которого и рассматривается поведение цены. Средняя линия рассматривается как общая линия тренда.

Линии представляют собой скользящие средние (SMA) со следующей типовой настройкой:

• Центральная - простая скользящая средняя (SMA 20)
• Верхняя - SMA 20 + STD x 2
• Нижняя -  SMA 20 - STD x 2

STD - так называемое стандартное отклонение (standard deviation), рассчитывающееся по определенной формуле.

Период SMA можно изменять в настройках индикатора. Сам автор рекомендует использовать значение 20 для временных интервалов от 15 минут (15M) до 1 часа (1H). На периодах от 1 часа до 1 дня (1D) данное значение лучше изменить на 50 (SMA 50).

Использование Bollinger Bands

Считается, что 95% времени цена должна располагаться внутри ценового канала, а в оставшиеся 5 процентов может выйти за пределы данного коридора. Часто, когда цена начинает двигаться от одной границы Bollinger Bands, весьма вероятно, что она дойдет и до другой границы. Этот момент рекомендуется учитывать при прогнозировании цены. Поэтому простейшее применение Bollinger Bands - использование его как неких рассчитываемых формулой индикатора линий поддержки и сопротивления.

Ширина канала
Снижение волатильности характеризуется сужением канала и часто предваряет скачок или падение рынка. Соответственно начало его расширения свидетельствует о росте амплитуды ценовых колебаний и говорит о том, что фаза рынка переходит от флэта к растущему или падающему тренду. Таким образом можно предполагать, что если при выходе из узкого коридора цена начинает падать - можно открывать ордер на продажу. И наоборот, если цена при выходе начнет расти - открывать ордер на покупку. Иными словами - цена существенно меняется после окончания сужения ленты.

Пробитие верхней или нижней границы
Основную часть времени тренд находится внутри ВВ. Поэтому приближение цены к одной из границ сигнализирует о возможной смене тренда. А пробитие этой границы и ее обратное пересечение свидетельствует о развороте в обратную сторону.

Однако данное правило наиболее эффективно работает только в случае, если тренд не является ярко выраженным нисходящим или восходящим. В случае четкой выраженности тренда чаще наблюдается “прогулка по полосе”

Прогулка по полосе
При ярко выраженном направлении тренда периодические выходы цены за верхнюю границу обычно подтверждают тенденцию растущего тренда, а выходы за нижнюю - нисходящего. То есть свидетельствует о продолжении его движения в том же направлении. Подобная ситуация называется прогулкой по полосе.

Фигуры W и M
Сам автор индикатора сформулировал поведение цены следующим образом - если за экстремумами вне ленты следуют минимумы и максимумы внутри ее, вполне возможно, что тренд развернется.

Для более простого визуального понимания - дополнительными индикаторами разворота тренда являются фигуры графика, напоминающие буквы W и М. В случае W-образной фигуры ниспадающий тренд сначала пробивает нижнюю линию, отскакивает в сторону средней линии, а затем, уже не доходя до нижней линии формирует вторую часть буквы W и меняется на восходящий. С буквой M подобная ситуация наоборот зеркально формируется на восходящем тренде и его смене на нисходящий.

Заключение

Преимуществом Bollinger Bands является отображение осей трендов и боковых диапазонов. В сочетании с сужением и расширением полосы это дает удобные инструменты анализа, основанные на  прохождении ценой границ коридора.

Индикатор Bollinger Bands часто используют для реализации торговых стратегий в связке с уже рассматривавшимися ранее осцилляторными индикаторами Stochastic или RSI, чтобы получать дополнительные подтверждения сигналам друг друга.