Индикаторы крипторынка - канал Дончиана (Donchian Channel)
Данный инструмент для трейдинга был разработан Ричардом Дончианом (хотя правильнее говорить Дончян) еще в конце 60-х годов прошлого века. Этот индикатор был одновременно информативен и прост для использования, так как в это время графики чертились трейдерами вручную, чем заслужил популярность.
Известна история о “стратегии черепашек”, базировавшейся на этом индикаторе - трейдеры Ричард Деннис и Уильям Экхарт заключили пари о том, что с помощью Donchian Channel даже никогда ранее не занимавшиеся в трейдингом люди смогут достичь положительных результатов. Была набрана группа новичков-”черепашек”, единственным условием для которых было торговать исключительно по каналу Дончиана и “стратегии черепахи”, которая его использовала - медленно, но верно ползти к своей цели, соблюдая определенные условия. В результате за 5 лет трейдинга “черепашки” Денниса заработали около 170 миллионов долларов.
Сегодня канал Дончиана заменили более совершенные индикаторы, но, тем не менее, он продолжает сохранять определенную актуальность, в первую очередь простотой восприятия.
Как устроен индикатор Donchian Channel
Канал Дончиана строится на базе минимума и максимума цены за выбранный в его настройках период времени (число свечей). Стандартной настройкой является 20 - соответственно для часовых свечей будут использоваться данные за последние 20 часов, для дневных - за 20 дней и так далее.
Индикатор состоит из 3 линий:
- Верхняя граница - наибольшее значение цены за выбранный период
- Нижняя граница - наименьшее значение цены за выбранный период
- Средняя линия - (верхняя цена + нижняя цена)/2
Значение периода можно изменять в настройках индикатора. Это единственное значение, которое можно изменять, так как сам индикатор крайне прост и не использует сложных формул.
Исторически выбор периода привязан к дневным свечам и среднему числу рабочих дней в месяце. В упоминавшейся выше “стратегии черепашек” новички торговали с периодом 20 и 55.
Как трактовать индикатор
Трактовка индикатора также проста, как и его отображение:
- Если цена актива возрастает, пересекла среднюю линию и оказалась в верхней части канала - это растущий тренд и можно открывать лонг позицию
- Если цена актива падает, пересекла среднюю линию вниз и оказалась в нижней части канала - это нисходящий тренд и можно открывать лонг позицию.
Не рекомендуется применять канал Дончиана на интервалах ниже 1 часа.
Необходимо отметить, что “стратегия черепашек” вообще предполагала лишь открытие лонг позиций на растущем рынок, смена тренда на нисходящий использовалась лишь для определения момента их закрытия или позиция закрывалась вручную.
В настоящее время Donchian Chanel принято использовать совместно с более “продвинутыми” индикаторами, например уже упоминавшимся в нашем блоге MACD (Макди). В этом случае рассматриваются уже упоминавшиеся выше срабатывания индикатора сопоставляются с показаниями MACD - пересечение кривых Макди вверх или соответственно вниз. Наглядно этот пример изображен на иллюстрации ниже:
Заключение
Канал Дончиана - это простой, но эффективный индикатор, который строит самый высокий максимум и самый низкий минимум за установленный период времени. Преимуществом Donchian Сhannel является его крайняя простота для понимания. В связке с индикатором MACD он создает удобный инструмент для входа в позицию.