Индикаторы крипторынка - индекс относительной силы (RSI)

Индикатор RSI (сокращение от Relative Strength Index) или по-русски “Индекс относительной силы” - один из широко применяемых инструментов технического анализа. Этот индикатор достаточно старый, формула его расчета была разработана еще в 1978 году трейдером и торговым аналитиком Уэллсом Уайлдером. Изначально RSI был разработан для товарных рынков, но очень быстро обрел популярность и востребованность у всех трейдеров.

Что показывает и рассчитывает RSI

RSI является индикатором так называемого осцилляторного типа, то есть линией, совершающей колебания в определенных пределах, в данном случае от 0 до 100. Данный индикатор помогает трейдеру оценить силу рыночного тренда и вероятность его смены. Формула индикатора использует цены закрытия за определенное число предыдущих периодов и на основании этого значение RSI отражает так называемый “моментум” - скорость и амплитуду движения цены. То есть говорит одновременно о силе тренда и вероятности его изменения.

Цифра после названия,например RSI 5, означает число периодов (свечей на графике цены), по данным которых производится вычисление значения индикатора. Наиболее оптимальным и распространенным является RSI 14 - это значение было рекомендовано к использованию создателем индикатора. Популярными вариантами также являются RSI 9 и RSI 25.

Следует отметить, что чем короче по времени один период, тем более чувствителен показатель и, соответственно, тем больше амплитуда его колебаний, поэтому RSI рассматривается на “часовых” свечах и выше. То есть увеличение периода сокращает количество ложных сигналов для трейдера.

Relative Strength Index более всего полезен при боковом тренде. Дело в том, что при направленном растущем или падающем тренде увеличивается число ложных сигналов и сам RSI становится менее информативным.

Как использовать индикатор RSI на крипторынке

Классическая трактовка и сигналы индикатора RSI достаточно просты:

• Если значение индикатора превысило 70, то актив вошел в так называемую зону перекупленности. Возможно скорое падение, рекомендуется продажа или открытие шорт-позиций
• При падении индикатора ниже 30 наоборот происходит попадание в зону перепроданности, возможен разворот тренда вверх. Рекомендуются покупка и открытие лонг-позиций.

Иногда трейдерами рассматриваются зоны выше уровня 80 и ниже 20.

Конечно, руководствоваться только данными правилами будет ошибочным решением. Дополнительными рекомендациями относительно применения показателя RSI, которые создают некоторую подстраховку для трейдера могут стать следующие советы:

• Тренд считается изменившимся при выходе значения из зоны перекупленности или перепроданности, то есть только при обратном пересечении RSI границы 70 вниз или границы 30 вверх.
• Как правило, тренд меняется при пересечении RSI значения 50, который выступает уровнем поддержки, либо сопротивления. Поэтому пересечение после уровня 70 еще и уровня 50, или наоборот поднятие от 30 к 50 и выше является подтверждающим смену тренда аргументом.

Существует также рекомендация M и W для дополнительного избежания ложных сигналов. Это образование двойной вершины в зоне перекупленности в виде буквы М, при этом вторая вершина ниже первой. Или образование аналогичной фигуры, но уже в виде буквы W, в зоне перепроданности. Пробой индикатором основания фигуры (на уровне 70 или 30) является сигналом на продажу или покупку. Чем больше разница вершин, тем более сильным считается сигнал.

Дивергенция

Дивергенция, или расхождение, в техническом анализе считается самым сильным сигналом. По мнению ряда аналитиков, именно возможность дивергенции является одним из главных достоинств индикатора RSI.

Если изучить график  Relative Strength Index, можно заметить, что он в основном повторяет движение графика цены. Например последовательно растут максимумы как цены, так и RSI. Однако в ряде периодов происходит расхождение движений обоих графиков - это и есть дивергенция. При дивергенции пиковые значения цены и RSI движутся в противоположных направлениях, что означает скорый разворот движения.

Например:

• Минимумы цены последовательно понижаются, в то время как минимумы RSI последовательно повышаются. Это - “бычья” дивергенция, то есть в ближайшее время тренд сменится на растущий.
• Максимумы цены последовательно увеличиваются, а максимумы RSI последовательно уменьшаются. В данном случае наблюдается “медвежья” дивергенция, что означает скорую смену тренда на падающий.

Заключение

Индикатор RSI предоставляет трейдеру достаточно много полезной информации и является простым в использовании. Однако, если RSI применять в роли основного индикатора, это может привести к большому количеству ложных сигналов. Поэтому опытные трейдеры обязательно сочетают индикатор RSI с другими инструментами технического анализа. Предлагаемые торговой платформой Bitsgap чарты позволяют пользователю использовать одновременно несколько индикаторов, некоторые из которых уже рассматривались в наших статьях.