Автоматизированный трейдинг и формации рынка (часть 1)

Table of contents

Цена на рынке всегда колеблется, достаточно взглянуть на любой торговый график. Колебания цены - всегда возможность заработать. Это дает огромное количество возможностей для применения систем автоматического трейдинга. В Bitsgap предлагаются две стратегии алгоритмической автоматической торговли, Classic и Sbot, которые предназначены для покупки криптовалюты по более низкой цене, чтобы продать ее впоследствии по более высокой.

Основной вопрос пользователей всегда один - когда лучше всего запускать и закрывать автоматических ботов для получения максимальной отдачи?

В данной статье рассматриваются два подхода к настройке и запуску ботов Bitsgap, основанные на рыночных паттернах, то есть поведению цены в рамках определенных моделей и соответственно некоторого тренда. Данные советы вы можете опробовать в демо-режиме Bitsgap, полностью безрисковом симуляторе торговли, разработанном для тестирования и оптимизации стратегий.

Восходящий канал

Паттерн “Восходящий канал” основан на простом принципе колебания цены в пределах линий поддержки и сопротивления в процессе следования восходящему тренду. Ожидания дальнейших движений рынка базируются на предыдущих событиях.

Линия тренда, расположенная под углом вверх, проведенная через минимумы, является в данном случае бычьей линией поддержки. Она определяет серию цен от минимума до следующего минимума, поддерживающих восходящий тренд. Линия сопротивления, также расположенная под углом вверх, представляет собой серию цен “выше предыдущего максимума”. Пример продемонстрирован на иллюстрации ниже:

По правилам технического анализа обе линии считаются устойчивыми, если цена касается линий поддержки и сопротивления минимум 2-3 раза.

Основываясь на формировании паттерна «Восходящий канал», трейдеры обычно открывают длинную позицию. В ходе восходящего канала цена как правило возвращается назад после предыдущего падения.

Рекомендации для бота при паттерне “Восходящий канал”

Ниже представлена торговая конфигурация, которую вы можете реализовать:

  • Дождитесь отскока цены от линии поддержки.
  • Входите в рынок, когда сформируются 2 или 3 бычьих свечи (оптимально рекомендуется рассматривать график с 4-х часовыми интервалами).
  • Настройте широкую зону продаж (красные уровни) до уровня сопротивления.
  • Настройте узкую зону покупки (зеленые уровни) до уровня поддержки.
  • Закройте бота, когда цена достигнет сопротивления.
  • В качестве альтернативы можно включить функцию «Trailing Up», чтобы продолжать отслеживать восходящий тренд, если цена пробьет линию сопротивления.
  • Также можно установить стоп-лосс ниже линии поддержки.
Совет: Со статистической точки зрения, графики с более длинными временными интервалами являются более информативными, так как они удаляют большую часть так называемого ценового «шума», мешающего видеть общую картину. По этой причине недельный график обычно указывает трейдеру направление, в то время как дневной график, 4-часовой или даже часовой графики используются для определения момента.

Прямоугольник

Паттерн “Прямоугольник” (в ряде источников “Прямоугольная вершина”) формируется, когда цена криптовалюты колеблется в боковом диапазоне. Цена колеблется между горизонтальной линией поддержки и горизонтальной линией сопротивления. Ценовое движение при этом создает W-образную форму внутри торгового диапазона “Прямоугольника”, как показано на иллюстрации:

Рекомендации для бота при паттерне “Прямоугольник”

Конфигурация для запуска:

  • Дождитесь, когда цена отскочит от линии поддержки или сопротивления к середине диапазона.
  • Настройте зону продажи (красные уровни) в 50% до уровня сопротивления.
  • Настройте зону покупки (зеленые уровни) в 50% до уровня поддержки.
  • Закрывайте бота, когда цена достигнет сопротивления.
  • Также можно включить функцию «Trailing Up», чтобы продолжать отслеживать восходящий тренд, если цена пробьет линию сопротивления.
  • Устанавливайте стоп-лосс ниже линии поддержки.

Дополнительный совет:

Если паттерн «Прямоугольная вершина» образуется на восходящем тренде по примеру графика ниже, это считается дополнительным подтверждением тому, что цена в конечном итоге сломает линию сопротивления и установит новый, более высокий максимум.

В поисках оптимальных паттернов

Паттерны «Прямоугольник» и «Восходящий канал» - далеко не единственные существующие паттерны, которые можно использовать для для входов и выходов. На рынке в настоящее время применяется и рассматривается 42 различных вариантов паттернов.

Какие оптимальные паттерны подходят для вашего стиля торговли решать и определять именно вам. Все паттерны разделяются на бычьи и медвежьи. Оптимальным является поиск бычьих паттернов на подтвержденном восходящем тренде.

О том, как определить силу тренда или его разворот, можно прочитать в другой статье нашего блога. Дополнительную информацию можно найти здесь.