Автоматизированный трейдинг и формации рынка (часть 2)

Мы продолжаем изучать характерные паттерны на торговых графиках и давать рекомендации по настройке высокочастотных торговых ботов Bitsgap. Предыдущий материал с описанием двух паттернов доступен по ссылке. В данной статье будут рассмотрены две рыночные формации вместе с примерами запуска ботов на основании полученных данных и ожидаемого поведения рынка - “”Симметричный треугольник” и “Три восходящие долины”.

Напомним, что рекомендации вы можете опробовать в демо-режиме Bitsgap, полностью безрисковом симуляторе торговли, разработанном для тестирования и оптимизации стратегий.

Симметричный треугольник

Фигура “Симметричный треугольник” образуется направленным вниз сопротивлением, когда продавцы толкают цены вниз, и наклонной линией поддержки, формирующейся за счет поглощения этого давления покупателями.

Результатом подобной активности становятся колебания цены вверх и вниз внутри данных линий. Ожидаемое трейдерами поведение - прорыв линии сопротивления, свидетельство бычьего тренда. На иллюстрации ниже как раз показан подобный пример, когда цена выходит из сформировавшегося паттерна в точке 5. Для большинства трейдеров это является достаточным основанием для покупки.

Некоторые трейдеры, тем не менее, ожидают достижения ценой уровня точки 1 на графике, как наивысшего уровня паттерна, размещая одновременно стоп-лосс в относительной близости от точки входы. Эта стратегия более оптимальна с точки зрения риск менеджмента.

Рекомендации для бота при паттерне” Симметричный треугольник”

Ниже представлена торговая конфигурация, которую можно реализовать при сформировавшемся паттерне:

• Длинная позиция открывается при пробое сопротивления в точке 5 или ее ретесте
• Зона продаж (красные уровни) устанавливается на широком диапазоне до ближайшего исторического горизонтального уровня сопротивления
• Зона покупки делается узкой
• Закройте бота, когда цена достигнет сопротивления.
• В качестве альтернативы можно включить функцию «Trailing Up», чтобы продолжать отслеживать восходящий тренд, если цена пробьет линию сопротивления.
• Также можно установить стоп-лосс ниже линии поддержки.

Совет: Со статистической точки зрения, графики с более длинными временными интервалами являются более информативными, так как они удаляют большую часть так называемого ценового «шума», мешающего видеть общую картину. По этой причине недельный график обычно указывает трейдеру направление, в то время как дневной график, 4-часовой или даже часовой графики используются для определения момента.

Три восходящие долины

Второй паттерн называется красивым романтическим термином “Три восходящие долины”, так как напоминает поднимающиеся ступенями долины в горах. Он формируется из постепенно растущих минимумов (точки 1, 3 и 5 на графике), располагающихся вдоль наклонной и идущей вверх линии поддержки. Данный паттерн часто формируется при окончании медвежьего тренда, подтверждая, что покупатели начинают толкать цену вверх.

Ряд трейдеров при образовании подобного паттерна начинают делать покупки в точке 5, ожидая отскока от линии поддержки. Некоторые же выжидают до момента, когда цена повторно протестирует свой уровень, сформированный в точке 4.

Рекомендации для бота при паттерне” Три восходящие долины”

• Бот запускается на уровне точки 5 или точки 4
• Зона продаж делается широкой, до ближайшего исторического горизонтального уровня сопротивления
• Зона покупки делается узкой до ближайшего уровня поддержки вниз
  Закройте бота, когда цена достигнет сопротивления.
• Можно использовать функцию «Trailing Up», чтобы продолжать отслеживать восходящий тренд, если цена пробьет линию сопротивления.
• Стоп-лосс устанавливается ниже уровня поддержки.

Напомним, что оптимальным является поиск бычьих паттернов на подтвержденном восходящем тренде. О том, как определить силу тренда или его разворот, можно прочитать в другой статье нашего блога. Дополнительную информацию можно найти здесь.