Bot GRID Spot vs Futures : Ce que révèlent les backtests

Dernière mise à jour : 5 octobre 2026.

Nous avons pris 513 bots GRID Spot ayant fonctionné avec des fonds réels au cours des trois derniers mois et avons rejoué chacun d’eux en tant que bot GRID Futures avec les mêmes Paramètres. La version Futures a obtenu de meilleurs résultats dans 370 cas (72,1 %). Son ROE moyen était de +9,7 % contre +1,6 % sur le Spot, avec des médianes de +8,5 % et +1,5 %. Huit bots Futures (1,6 %) ont été liquidés.

Les chiffres des Futures proviennent d’un backtest. Ils comparent deux configurations sur la même historique de Prix et ne prédisent pas ce qu’un Bot générera le mois prochain.

Faits clés

• Exemple : 513 bots GRID Spot utilisant des fonds réels, lancés et arrêtés au cours des trois derniers mois, chacun ayant fonctionné plus de 7 jours.1
• Méthode : la paire, la plage, les niveaux et l’investissement de chaque Bot sont rejoués en tant que GRID Futures Bot sur les mêmes dates.
• Futures en tête : 370 bots sur 513.
• ROE moyen : environ 6 fois plus élevé sur les Futures. La médiane est environ 5,7 fois plus élevée.
• Meilleures performances : des bots qui n'ont quasiment pas bougé sur le Spot, entre −10 % et +20 %.
• Liquidations : 8 bots. Sept d’entre eux enregistraient déjà des pertes de 25 % à 90 % sur le Spot.
• Effet de levier dans le backtest : [TBD]

Comment nous avons mené la comparaison

L’étude a été menée par nos experts sur de vrais bots, avec leurs Paramètres réels.

1. Bots GRID Spot sur fonds réels. Les bots de démonstration ont été exclus.
2. Lancé et arrêté dans une fenêtre allant jusqu’à trois mois en arrière.
3. A fonctionné plus de 7 jours. Le Bot GRID Futures est conçu pour des périodes prolongées, et les trades de tendance courte fausseraient la comparaison.

Il restait donc 513 bots. Les résultats Spot correspondent à ce que ces bots ont réellement généré. Les résultats Futures proviennent du backtest réalisé avec les mêmes paramètres sur des contrats à terme perpétuels, sur les mêmes dates. [À déterminer : effet de levier utilisé, si les frais et le funding sont inclus, et de quelle plateforme proviennent les données Futures.]

Tous les bots de l’échantillon provenaient du Spot, donc chaque simulation correspond à un GRID long. Le mode short ne faisait pas partie de ce test.

Les résultats

La moitié de tous les bots Spot se sont retrouvés à quelques pourcents près de zéro. Sur les Futures, la moitié centrale s’est répartie sur environ 25 points de pourcentage, la majorité étant au-dessus de zéro. La médiane a augmenté de sept points, tandis que la partie basse de la distribution a reculé en même temps.

Là où le GRID sur Futures a enregistré les plus fortes progressions

Les plus grands gains proviennent de bots qui ont à peine bougé sur le Spot. Sur le nuage de points, ils forment une haute colonne verte. Ces bots Spot ont terminé entre environ −10 % et +20 %. Leurs replays Futures ont atteint +50 % et plus, et une douzaine ont dépassé +100 %. 1

Le Prix est resté dans la fourchette sur ces bots. Le GRID continuait d’exécuter des achats et des ventes, mais sur le Spot, chaque aller-retour ajoutait une fraction de pourcentage à l’investissement. L’Effet de levier permet au même dépôt de couvrir plus de niveaux de grid, donc la version Futures a enregistré plus d’allers-retours par dollar de marge et chacun d’eux a fait progresser le ROE davantage. Une fourchette plate est l’endroit où le grid Spot rapporte le moins, et c’est là que la version Futures a pris le plus d’avance.

Où le GRID sur Futures a échoué

143 Bots ont obtenu de meilleurs résultats sur le Spot. La plupart se situent juste en dessous de la diagonale : le Bot Spot a généré entre 0 % et +20 %, tandis que la simulation sur Futures a fait un peu moins ou a enregistré une légère perte.

Sept des huit Bots liquidés étaient déjà largement dans le rouge sur le Spot, avec des pertes comprises entre environ −25 % et −90 %. Leur plage n’était pas adaptée au Market dès le départ, et l’effet de levier a transformé une mauvaise perte en Position clôturée. Le huitième cas s’est produit dans l’autre sens. Un Bot Spot qui avait terminé autour de +150 % a été liquidé lors de la simulation sur Futures, ce qui montre qu’un excellent résultat final ne dit pas grand-chose sur la capacité d’une copie avec effet de levier à survivre au parcours pour y arriver.

Les bots Spot les plus performants ont également perdu du terrain. Quatre bots qui avaient réalisé entre +100 % et +200 % sur le Spot ont terminé entre environ +33 % et +105 % sur les Futures.

Pour comprendre comment l’effet de levier rapproche le prix de liquidation de votre plage, consultez comment l’effet de levier déplace votre position.2

Devriez-vous passer votre Bot GRID sur les Futures ?

L’historique propre de votre GRID Spot est votre meilleur guide. Les trois groupes présents dans les données indiquent des directions différentes :

Si vous débutez avec les GRID, lancez-en un sur le Spot ou en mode démo jusqu’à ce que vous compreniez comment votre paire se comporte à l’intérieur d’une plage. Pour les bases des deux marchés, consultez spot bot vs futures bot.3

Long, short et Profit cap

Le Bot GRID Futures fonctionne en position longue ou courte. Un GRID court vend d’abord puis rachète à un prix inférieur, ce qui lui permet de réaliser des transactions sur un Market baissier qui laisserait un GRID Spot avec une devise en chute. Ce test portait uniquement sur les GRID longs, donc les chiffres ci-dessus ne disent rien sur les positions courtes.

Le plafond de profit est un paramètre du GRID Futures qui réduit le risque que le Prix sorte de la plage du Bot. Dans certaines conditions, il suit également la baisse du GRID avec le Prix, sans coût supplémentaire, aussi bien en mode long qu’en mode short. [À DÉTERMINER : conditions exactes de suivi fournies par l’équipe produit.]

Quel effet de levier utiliser

L'effet de levier détermine deux éléments à la fois : le nombre de niveaux que votre dépôt peut supporter et la proximité du prix de liquidation par rapport à votre plage. Le backtest ci-dessus a utilisé un effet de levier de [TBD].

Si l’effet de levier vous semble risqué, commencez à 1x. Un GRID long à 1x détient une Position égale à votre marge, et son Prix de liquidation se situe bien en dessous de toute fourchette réaliste. Vous bénéficiez tout de même du mode short et du Profit cap, ce que le GRID Spot n’offre pas. Observez pendant une ou deux semaines comment les exécutions et la ligne de liquidation évoluent sur votre paire, puis décidez si 2x ou 3x vous conviennent.

Gardez toujours deux types de coûts à l’esprit, quel que soit l’effet de levier utilisé. Les Futures perpétuels prélèvent ou versent un taux de financement toutes les quelques heures, et sur un GRID qui tourne pendant plusieurs semaines, cela peut représenter une somme importante.4 La marge isolée limite une liquidation à un seul Bot, tandis que la marge croisée la retarde en mobilisant une plus grande partie de votre Solde derrière la Position.

Lancez votre GRID sur les Futures. Le Bot GRID Futures de Bitsgap conserve la logique GRID que vous connaissez, ajoute les modes long et short ainsi qu’un plafond de profit, et vous permet de démarrer en 1x. Essayez-le d’abord en mode démo, puis connectez votre plateforme d’échange via API avec des autorisations de trading uniquement : vos fonds restent sur la plateforme d’échange.

Foire aux questions

Un bot GRID sur Futures est-il plus rentable qu’un bot GRID sur Spot ? Lors d’un backtest de 513 bots GRID Spot répliqués sur Futures avec les mêmes paramètres, la version Futures a obtenu de meilleurs résultats dans 72,1 % des cas. Le ROE moyen était de +9,7 % contre +1,6 % sur Spot, les médianes étant de +8,5 % et +1,5 %. Huit bots Futures (1,6 %) ont été liquidés.

Quand un Bot GRID sur Futures surperforme-t-il le Spot ? Dans les marchés plats. Les Bots qui ont généré entre −10 % et +20 % sur le Spot ont affiché les gains les plus importants lors de la simulation sur Futures, car l’effet de levier permet au même dépôt de couvrir davantage de niveaux de grille et chaque exécution fait progresser le ROE plus rapidement.

Quel effet de levier utiliser avec un Bot GRID ? Commencez par 1x si vous n’êtes pas sûr. À 1x, le prix de liquidation d’un GRID long se situe bien en dessous d’une plage habituelle, et vous bénéficiez toujours du mode short et du Profit cap. Un effet de levier plus élevé ajoute des niveaux mais rapproche la liquidation de votre plage.

Un bot GRID Futures peut-il être liquidé ? Oui. Dans l’échantillon de 513 bots, 8 bots GRID Futures ont perdu 90 % ou plus de leur marge. Sept d’entre eux enregistraient déjà des pertes de 25 % à 90 % sur le Spot, ce qui montre que le principal risque est une plage qui ne correspond pas au Market.

Qu'est-ce qu'un Bot GRID Futures ? Il s'agit d'un Bot qui place des ordres d'achat et de vente à des niveaux définis à l'intérieur d'une plage de Prix sur des Futures perpétuels. Il utilise la même logique qu'un Bot GRID Spot, ajoute un mode long ou short ainsi que l'Effet de levier, et comporte un Prix de liquidation.

Qu'est-ce que le Profit cap ? Il s'agit d'un paramètre GRID sur Futures qui réduit le risque que le Prix sorte de la plage du Bot et, dans certaines conditions, fait suivre la grille à la baisse du Prix sans coût supplémentaire. Cette fonctionnalité fonctionne en mode long comme en mode short.