DCA-veiligheidsordercalculator: Budgetteren voordat je koopt
Een eerste order van $100 kan $3.200 inzetten over een volledige gemiddelde ladder. Bereken het werkelijke budget, de fee-gecorrigeerde break-even en de resterende exposure voordat je een spot DCA-opzet start.
Een eerste order van $100 kan deel uitmaken van een strategie van $3.200. Het verschil ontstaat door de gemiddelde orders die eronder klaarstaan, vooral wanneer elke volgende order groter is dan de vorige.
De DCA-veiligheidsordercalculator moet de volledige verplichting, het aantal cumulatief gekochte munten op elk niveau en de prijs die nodig is om de kosten te herstellen tonen. Deze cijfers helpen je om de setup te beoordelen voordat een dalende markt de volledige ladder activeert.
“Veiligheidsorder” is een gangbare benaming voor een gemiddelde order. Hiermee vergroot je de exposure op het actief. De naam geeft geen beperking aan van je potentiële verlies.
Wat de calculator nodig heeft
Gebruik een opgegeven model. Deze gids behandelt een long spotpositie met ordergroottes ingevoerd in de valuta van notering, zoals USDT. Er wordt van uitgegaan dat elke vermelde order wordt gevuld tegen de opgegeven prijs. Voor futures is aanvullende behandeling van hefboomwerking, marge, liquidatie en funding vereist.
Noteer de basisorder, de eerste gemiddelde order, de ordergrootte-multiplier en het aantal gemiddelde orders. Leg vervolgens de daadwerkelijke toegangsprijzen en fees vast. Ordergrootte en prijsafstand zijn afzonderlijke invoerwaarden: het verdubbelen van de grootte van elke order bepaalt niet waar die order wordt uitgevoerd.
Als je een opfrisser nodig hebt over de strategie zelf, legt de DCA averaging-ladder-gids uit hoe toegangen en een gedeelde exit samenkomen. De berekening hier richt zich op wat de volledige setup kost.
Bereken de maximale geplande uitgave
Laat B de basisorder zijn, S de eerste gemiddelde order, m de ordergrootte-multiplier en n het aantal gemiddelde orders na de basisorder. Alle bedragen zijn in valuta van notering en exclusief fees.
Geplande uitgave = B + S × (1 + m + m² + … + m^(n−1)).
Voor een multiplier anders dan 1 is de formule als volgt:
Geplande uitgave = B + S × (m^n − 1) ÷ (m − 1).
Als m gelijk is aan 1, gebruik dan B + n × S. Zonder gemiddelde orders is de verplichting B.
Voor een basisorder van $100 en vijf gemiddelde orders vanaf $100:
| Order | Grootte bij 1× | Grootte bij 1,5× | Grootte bij 2× |
|---|---|---|---|
| Basis | $100 | $100 | $100 |
| Gemiddelde 1 | $100 | $100 | $100 |
| Gemiddelde 2 | $100 | $150 | $200 |
| Gemiddelde 3 | $100 | $225 | $400 |
| Gemiddelde 4 | $100 | $337,50 | $800 |
| Gemiddelde 5 | $100 | $506,25 | $1.600 |
| Volledige verplichting | $600 | $1.418,75 | $3.200 |
Bij 2× is de laatste gemiddelde order de helft van het volledige budget. De eerste $100 toegangsprijs geeft weinig inzicht in de exposure die je bereid bent op te bouwen.
Een limiet voor actieve orders kan bepalen hoeveel orders er tegelijkertijd op de beurs uitstaan. Dit beperkt op zichzelf niet de totale geplande uitgave van een ladder die later nog extra orders kan plaatsen nadat eerdere zijn gevuld. Lees de financierings- en reserveringsregels van de bot voordat je aanneemt dat de zichtbare openstaande orders de volledige verplichting weergeven.
Bereken de gemiddelde toegangsprijs met behulp van hoeveelheden
Een gemiddelde toegangsprijs is de totale uitgave voor de trade gedeeld door het totaal aantal ontvangen munten. Het gemiddelde nemen van de prijslabels geeft een verkeerd resultaat zodra de gekochte hoeveelheden verschillen.
Stel je deze hypothetische ladder voor:
| Toegang | Prijs | Noteringsuitgave vóór fees | Gekochte munten | Cumulatieve uitgave | Gemiddelde toegangsprijs vóór fees |
|---|---|---|---|---|---|
| Basis | $100 | $100 | 1,000000 | $100 | $100,00 |
| Gemiddelde 1 | $90 | $100 | 1,111111 | $200 | $94,74 |
| Gemiddelde 2 | $80 | $150 | 1,875000 | $350 | $87,80 |
De gecombineerde hoeveelheid is 3,986111 munten. Deel $350 door dat aantal en de gemiddelde toegangsprijs is ongeveer $87,80. Vanaf een marktprijs van $80 is er een stijging van ongeveer 9,76% nodig om het gemiddelde te bereiken, exclusief fees.
De ladder verlaagde de gemiddelde aankoopprijs, terwijl het blootgestelde bedrag aan verdere dalingen toenam. Beide veranderingen horen bij de beslissing.
Neem aankoop- en verkoopfees mee in de break-even
In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat aankoopfees worden gerekend in de valuta van notering, bovenop het orderbedrag, en dat de verkoopfee wordt afgetrokken van de noteringsopbrengst. Laat f_buy en f_sell de decimale feepercentages zijn.
Totaal aankoopbedrag = som van noteringsorderbedragen × (1 + f_buy).
Break-even verkoopprijs = totale aankoopbedrag ÷ [totale munten × (1 − f_verkoop)].
Bij 0,1% aan beide kanten vereist de $350-ladder $350,35 om te kopen. Break-even ligt rond de $87,98, wat ongeveer 9,98% boven $80 vereist. Voer 0,1% in als 0,001 in een formule die een decimaal percentage verwacht.
Als de exchange aankoopfees aftrekt van de gekochte munt, verlaag dan in plaats daarvan de verkoopbare hoeveelheid munten. Als de fee in een andere token wordt gerekend, noteer dan die kosten en de bijbehorende conversiewaarde. De fee zowel meetellen in het uitgegeven bedrag als in het verlies aan munten zou leiden tot dubbele telling.
Een take-profitpercentage dat in een botinterface wordt weergegeven, kan een eigen kostprijsberekening en fee-behandeling hanteren. Controleer die definitie voordat je de break-even van de calculator vertaalt naar een platforminstelling.
Prijsafstand bepaalt wanneer kapitaal wordt ingezet
Een ordergrootte-multiplier bepaalt het bedrag van elke gemiddelde order. Een prijsstap-regel bepaalt hoeveel de markt moet bewegen voordat deze wordt gevuld. Het aanpassen van één van beide kan de hele setup veranderen.
Bijvoorbeeld, vijf hypothetische instapmomenten op $95, $90, $85, $80 en $75 vormen gelijke stappen van $5 onder een basis van $100. Vijf opeenvolgende verlagingen van 5% ten opzichte van de voorgaande prijs leveren in plaats daarvan $95, $90,25, $85,7375, $81,4506 en $77,3781 op.
Dat zijn verschillende ladders. Sommige producten definiëren de afwijking vanaf de basisprijs; andere gebruiken een aparte stap-multiplier. Gebruik de daadwerkelijk gegenereerde prijsniveaus in de berekening. Een veld met de naam “5% stap” is op zichzelf niet voldoende informatie.
Afronden is ook van belang. Een exchange kan de hoeveelheid afronden naar een toegestaan increment of een order weigeren die onder de minimale notering valt. Kleine verschillen stapelen zich op bij meerdere entries, dus vergelijk de geplande tabel met de uiteindelijke orderpreview.
Voer een stresstest uit op de laatst gevulde order
Nadat het $350-voorbeeld is gevuld op $80, stel dat het actief daalt naar $60. Met aankoopfees betaald in valuta van notering bevat de positie nog steeds 3,986111 munten. De gemarkeerde waarde is ongeveer $239,17.
Tegenover $350,35 aan aankoopbedrag is het ongerealiseerde verlies ongeveer $111,18, exclusief eventuele exitfee. Als je verkoopt op $60 en een verkoopfee van 0,1% betaalt, is de opbrengst ongeveer $238,93 en bedraagt het kasverlies circa $111,42.
Er bestaat geen verdere gemiddelde order in dit voorbeeld met drie entries. Als je er een nieuwe toevoegt, verandert dat het oorspronkelijke budget en neemt de exposure opnieuw toe. Noteer dit als een nieuwe beslissing in plaats van het te behandelen als een vereiste die door de strategie wordt opgelegd.
Voor spot kan het actief in waarde blijven dalen zonder een liquidatie zoals bij futures. Een stop-instructie kan een beoogde exit aangeven, maar de daadwerkelijke uitvoering hangt af van het ordertype en de beschikbare markt.
Gebruik de calculator voordat je start
De onderstaande calculator gebruikt het opgegeven spotmodel. Vul de daadwerkelijke orderprijzen in, niet een verkorte stapregel. De volledige ladder, het aankoopbedrag inclusief fees en de fee-gecorrigeerde break-even worden weergegeven.
Voor een handmatige controle kun je deze kolommen in een spreadsheet opnemen:
| Veld | Berekening |
|---|---|
| Noteringsbedrag voor gemiddelde order k | S × m^(k−1) |
| Munten bij elke toegangsprijs | Noteringsbedrag ÷ toegangsprijs |
| Cumulatieve munten | Som van munten van alle gevulde entries |
| Aankoopbedrag | Som van noteringsbedragen plus betaalde aankoopfees |
| Break-even | Aankoopbedrag ÷ [munten × (1 − verkoopfee)] |
| Herstel vanaf huidige prijs | Break-even ÷ huidige prijs − 1 |
Bereken het volledige budget ook voor je andere bots. Drie ladders die hetzelfde asset of gecorreleerde assets aanhouden, kunnen gelijktijdig om middelen vragen. Een saldo dat voldoende is voor één ladder, dekt mogelijk niet de gecombineerde verplichtingen van het account.
Maak van de berekening een testbare opzet
Bereken je spot DCA-ladder
Bereken het volledige orderbudget, het aantal geaccumuleerde munten en de fee-gecorrigeerde break-even. Dit model gebruikt long spot-orders uitgedrukt in valuta van notering. Alle vermelde orders worden als gevuld beschouwd.
Aankoopfees worden toegevoegd in valuta van notering; verkoopfees worden afgetrokken van de noteringsopbrengst. Fees die betaald worden in de gekochte munt of een andere token vereisen een andere berekening. Hefboomwerking, funding, slippage en exchange-afronding zijn uitgesloten.
Orderbudget vóór fees: 350,00. Aankoopbedrag inclusief aankoopfee: 350,35. Break-even: 87,98.
Munten: 3,98611111. Herstel vanaf huidige prijs naar break-even: 9,98%. Gemarkeerde waarde: 318,89. Hypothetische netto exitwaarde: 318,57. Netto exit PNL: -31,78.
| Order | Prijs | Noteringsorder vóór fees | Aankoopbedrag incl aankoopfee | Cumulatieve munten | Cumulatief bedrag | Fee-gecorrigeerde break-even |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basis | 100,00 | 100,00 | 100,10 | 1,00000000 | 100,10 | 100,20 |
| Gemiddelde 1 | 90,00 | 100,00 | 100,10 | 2,11111111 | 200,20 | 94,93 |
| Gemiddelde 2 | 80,00 | 150,00 | 150,15 | 3,98611111 | 350,35 | 87,98 |
Bouw je DCA-setup in Bitsgap
Gebruik het budget en de toegangsprijzen die je hebt berekend om een Bitsgap DCA Bot-setup te beoordelen. Controleer de gegenereerde orders, beschikbare balans en exit-instellingen voordat je start. Je kunt oefenen met een ondersteunde DCA-bot in de demo met virtuele fondsen en vervolgens het gedrag vergelijken met je geschreven plan.
Veelgestelde vragen
Hoeveel geld is er nodig voor vijf veiligheidsorders?
Het hangt af van het basisbedrag, het bedrag van de eerste gemiddelde order en de multiplier. Een basisorder van $100 plus vijf gemiddelde orders van $100 kost $600 vóór fees bij 1×, $1.418,75 bij 1,5× en $3.200 bij 2×.
Kunnen veiligheidsorders herstel garanderen?
Nee. Ze verhogen de hoeveelheid die je aanhoudt en veranderen de gemiddelde toegangsprijs. Het kan zijn dat het actief na de laatste order verder daalt, waardoor je met een grotere positie onder de kostprijs blijft zitten.
Betekent een lagere gemiddelde toegangsprijs een kleiner verlies in aankoopbedrag?
Niet per se. Meer munten kunnen bij een verdere daling meer geld verliezen. Vergelijk de totale uitgave en het resterende neerwaartse risico met het benodigde herstelpercentage.
Kan ik deze calculator gebruiken voor leveraged futures?
Het spotmodel berekent geen marginvereisten, liquidatie, funding of contract-specifieke PNL. Gebruik een model dat is ontworpen voor het betreffende futurescontract voordat je hefboomwerking toepast.
