Metodo MACD: come utilizzare il MACD con le criptovalute

Come hanno scoperto innumerevoli appassionati di criptovalute, l'indicatore MACD è uno strumento indispensabile per individuare importanti movimenti di prezzo. Scopri come puoi utilizzare il MACD.

A causa delle fluttuazioni dei prezzi, che fanno girare la testa alla maggior parte delle persone “normali”, il trading di criptovalute può sembrare un'intensa montagna russa per i vostri soldi. Per evitare che il tuo portafoglio vada in rovina, segui l'esempio di numerosi trader che si affidano all'indicatore di convergenza/divergenza delle medie mobili (MACD), affettuosamente soprannominato l'assistente affidabile delle criptovalute, che aiuta a identificare importanti movimenti di prezzo prima di un calo significativo (o di un'impennata!).

L'indicatore MACD offre molte informazioni preziose per l'analisi delle variazioni di prezzo. Per aiutarvi a orientarvi nelle complesse vicissitudini dei mercati delle criptovalute, vi spiegheremo come il MACD può aiutarvi a prendere decisioni informate. Allacciate le cinture, vi sveleremo i segreti per sfruttare le potenzialità del MACD nel vostro trading di criptovalute.

Spiegazione dell'indicatore MACD

La media mobile convergente/divergente, o MACD, è uno strumento molto diffuso per l'identificazione dei trend in stile oscillatore, utilizzato dai trader esperti che cercano di cavalcare le onde del mercato. Sviluppato negli anni '70 da Gerald Appel, il MACD utilizza medie mobili per valutare il movimento di diversi asset negoziabili, come azioni e criptovalute.

Sebbene il MACD possa essere “in ritardo” poiché si basa su dati storici, molti trader continuano a utilizzarlo per cogliere le onde che altrimenti potrebbero perdere, determinare con precisione le posizioni ottimali di ingresso e di uscita ed evitare perdite. Per comprendere il MACD, è necessario prima capire cosa sono le medie mobili. Le medie mobili sono semplicemente linee che mostrano il valore medio dei prezzi in un determinato periodo di tempo. Esistono due tipi principali: le medie mobili semplici (SMA), che danno lo stesso peso a tutti i prezzi, e le medie mobili esponenziali (EMA), che danno maggiore importanza ai dati più recenti.

Sebbene sia possibile personalizzare gli indicatori in base al proprio stile di trading preferito, per impostazione predefinita il MACD utilizza una EMA a 26 periodi e una EMA a 12 periodi.

👉 Andiamo al sodo: quando l'EMA a breve termine incrocia l'EMA a lungo termine, è il momento di buttarsi in mare e cavalcare l'onda del trend rialzista! L'incrocio al ribasso segnala che è ora di uscire, se non volete finire la sessione di trading con il conto prosciugato.

Come funziona l'indicatore MACD

Il MACD è uno strumento tecnico versatile per i trader esperti che vogliono cogliere le opportunità e mantenere le loro posizioni in linea con i movimenti del mercato. Come i suoi buoni vecchi parenti, le medie mobili, il MACD offre ai trader la possibilità di guardare in profondità nel mercato e vedere come si comporta, come si muovono e oscillano i prezzi.

Ora approfondiamo i dettagli tecnici.

All'interno, il MACD è composto da quattro elementi (fig. 1):

1. Linea MACD
2. Linea di segnale
3. Linea zero
4. Istogramma

In sostanza, l'indicatore MACD è rappresentato da due linee separate: la linea MACD e la linea di segnale. La linea MACD è definita come la differenza tra la EMA a 26 periodi e la EMA a 12 periodi, mentre la linea di segnale è una EMA fissa a 9 periodi.

👉 Le EMA sono preferibili alle medie mobili tradizionali perché reagiscono meglio alle dinamiche dei prezzi e ai cambiamenti di tendenza.

Inoltre, per misurare il divario tra la linea MACD e la linea di segnale viene utilizzato un istogramma. Sarà positivo quando la linea MACD supera la linea di segnale o negativo quando la linea di segnale è superiore alla MACD. Man mano che il prezzo si muove, questo divario si allarga e si restringe, indicando le fluttuazioni delle condizioni di mercato. Sebbene questi dati non siano infallibili, aiutano a identificare i trend, le inversioni di mercato e i ribaltamenti imminenti.

La linea zero è semplicemente il punto in cui la linea MACD è pari a zero. Indica il livello al quale la EMA a 26 periodi e la EMA a 12 periodi coincidono.

A differenza di altri indicatori oscillanti, come l'indice di forza relativa (RSI), il MACD non ha un intervallo fisso. Di conseguenza, non è adatto per valutare condizioni di ipercomprato e ipervenduto, come gli oscillatori che hanno valori massimi e minimi.

Cosa misura l'indicatore MACD?

Come accennato in precedenza, le parti principali del MACD oscillano intorno alla linea dello zero:

1. Linea MACD: aiuta a determinare l'impulso al rialzo o al ribasso (trend) del mercato. Viene calcolata sottraendo due medie mobili esponenziali (EMA).
2. Linea di segnale: EMA della linea MACD (di solito EMA a 9 periodi). L'analisi congiunta della linea di segnale e della linea MACD può aiutare a determinare quando un'onda può cambiare direzione o quando è il momento di uscire dal mercato o dirigersi verso la riva.
3. Istogramma: rappresentazione visiva della divergenza o della convergenza della linea MACD e della linea di segnale. Viene calcolato sottraendo le due linee.

Linea MACD

Di norma, le medie mobili esponenziali sono calcolate sulla base dei prezzi di chiusura dell'asset, con periodi per il calcolo delle due EMA solitamente fissati a 12 periodi (più veloce) e 26 periodi (più lento). Sebbene il MACD possa essere personalizzato per diversi stili di trading e i periodi possano essere impostati in minuti, ore, giorni, settimane e mesi, qui ci concentreremo sulle impostazioni giornaliere.

Con intervalli di tempo standard, la linea MACD viene calcolata sottraendo la EMA a 26 giorni dalla EMA a 12 giorni.

Linea MACD = EMA a 12 giorni - EMA a 26 giorni

Come abbiamo già detto, l'incrocio della linea MACD al di sopra o al di sotto della linea dello zero indica un cambiamento nella posizione della EMA a 12 giorni e della EMA a 26 giorni l'una rispetto all'altra.

Linea di segnale

Per impostazione predefinita, la linea di segnale viene ricavata dalla EMA a 9 giorni della linea principale, fornendo ulteriori informazioni sui suoi movimenti passati.

Linea di segnale = EMA a 9 giorni della linea MACD

Sebbene non sia un indicatore perfetto, l'incrocio della linea MACD e della linea di segnale di solito indica un'inversione di tendenza, soprattutto quando si verifica molto al di sopra o al di sotto della linea dello zero.

Istogramma MACD

L'istogramma serve a rappresentare visivamente i movimenti relativi della linea MACD e della linea di segnale e viene calcolato semplicemente sottraendo l'una dall'altra:

Istogramma MACD = linea MACD - linea di segnale

Al posto della terza linea mobile, l'istogramma utilizza un grafico a barre, che lo rende più facile da interpretare e comprendere.

👉 Si noti che le colonne dell'istogramma non sono correlate al volume degli scambi dell'asset.

Comprendere il MACD nelle criptovalute: come leggere il MACD

L'indicatore di convergenza/divergenza delle medie mobili (MACD), come suggerisce il nome, tiene traccia della relazione tra le medie mobili, che può essere descritta come convergenza o divergenza. La convergenza si verifica quando le linee si avvicinano l'una all'altra, mentre la divergenza si verifica quando si allontanano.

Segnali chiave a cui prestare attenzione (fig. 2):

• Intersezione della linea centrale: quando la linea MACD incrocia la linea centrale (linea zero) dall'alto o dal basso. Se si trova sopra la linea, significa che il valore medio a breve termine è superiore a quello a lungo termine, il che indica un impulso al rialzo e un potenziale di crescita dei prezzi. Essere al di sotto della linea significa il contrario. L'incrocio della linea centrale può segnalare un cambiamento di direzione del trend.
• Incrocio della linea di segnale: quando la linea MACD incrocia la linea di segnale dall'alto o dal basso. L'incrocio dall'alto è un segnale di acquisto, poiché indica un aumento dello slancio al rialzo. L'incrocio dal basso è un segnale di vendita. Tuttavia, l'incrocio della linea di segnale spesso dà segnali falsi, soprattutto per gli asset volatili. È meglio non fare affidamento solo su di essi.

Oltre all'incrocio della linea centrale e della linea di segnale, i grafici MACD possono anche fornire un'idea della divergenza (fig. 3) tra il MACD e il movimento del prezzo dell'asset.

Ad esempio, se il prezzo di una criptovaluta raggiunge un massimo più alto, ma il MACD raggiunge un massimo più basso, si tratta di una divergenza ribassista. Nonostante il prezzo sia aumentato, lo slancio sottostante (la domanda degli acquirenti) non è così forte. Le divergenze ribassiste di solito indicano l'avvicinarsi di una svendita, poiché tendono a verificarsi immediatamente prima di un'inversione di tendenza.

D'altra parte, se la linea MACD forma due minimi più alti, mentre il prezzo dell'asset forma due minimi più bassi, si tratta di una divergenza rialzista. Nonostante il calo del prezzo, la pressione da parte degli acquirenti è in realtà più forte. Le divergenze rialziste di solito portano a un'inversione del prezzo, segnalando la possibile formazione di un minimo a breve termine (cambiamento di tendenza da discendente ad ascendente).

Divergenza rialzista/ribassista MACD

La divergenza rialzista (o positiva) MACD (fig. 3) indica una situazione in cui il MACD non raggiunge un nuovo minimo, anche se il prezzo dell'asset ha raggiunto un nuovo minimo. Questo è percepito come un segnale di trading favorevole, da cui il termine “divergenza rialzista/positiva”.

Al contrario, se il prezzo dell'asset raggiunge un nuovo massimo, ma il MACD non lo raggiunge, questo è considerato un segnale ribassista e viene chiamato “divergenza ribassista/negativa”.

In entrambi i casi, le configurazioni indicano che il movimento al rialzo o al ribasso potrebbe essere instabile, quindi è molto importante esaminare ulteriori analisi tecniche, come l'indice di forza relativa (RSI).

Strategia MACD per le criptovalute: come utilizzare il MACD nel trading di criptovalute

Il MACD è solitamente utilizzato nell'ambito di strategie di trend following che possono essere applicate a diversi timeframe, come il trading intraday, giornaliero o multi-giornaliero.

In realtà, il successo nell'utilizzo del MACD per il trading di criptovalute dipende dall'efficacia con cui si interpreta l'interazione tra le due linee dell'indicatore.

Ecco le principali interpretazioni del MACD:

• Acquisto: quando la linea MACD incrocia la linea di segnale dall'alto, potrebbe essere un buon momento per acquistare.
• Vendita: quando la linea MACD incrocia la linea di segnale dal basso, potrebbe essere un buon momento per vendere.
• Attesa: se la linea MACD e la linea di segnale sono vicine tra loro o se gli incroci avvengono frequentemente, è meglio attendere ulteriori conferme prima di prendere una decisione.

Per un'interpretazione più accurata, attenetevi ai seguenti concetti chiave:

1. Seguire il trend: il MACD funziona principalmente come indicatore di trading di trend, il che lo rende più efficace nell'individuare nuovi trend e nell'aderire a quelli esistenti. L'utilizzo del MACD su più timeframe può aiutarti a capire come i piccoli movimenti di prezzo si inseriscono nella direzione più ampia del mercato. Ciò consente di regolare con precisione l'ingresso nel mercato all'interno di un trend esistente o di entrare in un trend in fase di sviluppo in una fase iniziale. Sebbene sia più rischioso, il MACD può anche essere utilizzato per il trading sui ribaltamenti di mercato, che possono fornire punti di ingresso e di uscita preziosi.
2. Segnali falsi: uno dei principali svantaggi del MACD è la sua tendenza a generare segnali falsi che possono fuorviare i trader e portare a operazioni in perdita. Nei periodi di movimento minimo dei prezzi o di consolidamento, la linea MACD e la linea di segnale si incrociano più spesso, generando numerosi segnali falsi. Per evitare questo problema, quando utilizzi il MACD assicurati di concentrarti su un mercato delle criptovalute attivo.
3. Gestione del rischio: quando si utilizza il MACD o qualsiasi strategia di trading, è fondamentale applicare adeguati principi di gestione del rischio. Una gestione efficace del rischio non solo protegge il tuo capitale, ma ti consente anche di operare per un lungo periodo. Limitare la leva finanziaria, ridurre gli stop loss ed evitare il trading eccessivo sono tre modi per proteggersi dai fallimenti.

👉 Prevedere l'andamento dei prezzi sui mercati delle criptovalute può essere un compito altrettanto difficile quanto sui mercati forex, azionari o dei futures. L'indicatore MACD può aiutare in questo compito fornendo un orientamento generale. Quando la linea MACD incrocia la linea di segnale dall'alto, il prezzo è destinato a salire, mentre quando la incrocia dal basso, il prezzo potrebbe scendere. Man mano che la distanza tra le linee aumenta, il mercato è in trend; man mano che diminuisce, aumenta la probabilità di un'inversione di tendenza.

Quando si utilizza il MACD, è importante tenere a mente questi problemi comuni e tenerne conto quando si fa trading sui mercati reali delle criptovalute:

• Mancanza di considerazione delle condizioni di mercato: determinare se il mercato è in trend o si sta muovendo lateralmente. Il MACD è meno efficace nei mercati laterali.
• Uso eccessivo della leva finanziaria: anche se il MACD segnala un segnale di acquisto o di vendita, non utilizzare una leva finanziaria eccessiva. Utilizza sempre una dimensione della posizione e una leva finanziaria adeguate.
• Incoerenza: escludete il “fattore umano” quando fate trading con il MACD. Molti trader utilizzano l'indicatore in modo incoerente, quindi integratelo in un piano di trading completo.

MACD vs RSI

L'indice di forza relativa (RSI) è progettato per determinare il sovraccarico o il sovraccarico del mercato rispetto ai recenti livelli di prezzo. L'RSI è un oscillatore che calcola l'aumento e la diminuzione media dei prezzi in un determinato periodo di tempo. Per impostazione predefinita, utilizza 14 periodi e varia da 0 a 100. Un valore superiore a 70 indica un mercato ipercomprato, mentre un valore inferiore a 30 indica un mercato ipervenduto, il che potrebbe potenzialmente segnalare la formazione di un picco o di un minimo.

Al contrario, le linee MACD non hanno livelli specifici di ipercomprato o ipervenduto. Funzionano invece su base relativa. Ciò significa che l'investitore o il trader deve concentrarsi sul livello e sulla direzione delle linee MACD/linee di segnale rispetto ai precedenti movimenti di prezzo della criptovaluta analizzata.

Sebbene il MACD e l'RSI misurino il momentum, analizzano fattori diversi e possono fornire segnali contraddittori. Ad esempio, l'RSI può rimanere sopra 70, segnalando un ipercomprato, mentre il MACD mostra un aumento del momentum. Qualsiasi indicatore può segnalare un imminente cambiamento di tendenza, deviando dal prezzo (l'indicatore si indebolisce mentre il prezzo continua a salire, o viceversa). Tuttavia, gli analisti utilizzano spesso entrambi gli indicatori insieme per ottenere un quadro più completo del mercato (ovviamente insieme ad altri indicatori per confermare o confutare l'analisi).

Perché il MACD potrebbe non funzionare per le criptovalute

Uno dei maggiori problemi della divergenza è che spesso fornisce segnali falsi, indicando un'inversione che non si verifica mai. Inoltre, non rileva alcune inversioni reali. La divergenza tende a rilevare rallentamenti dopo un forte aumento o calo dei prezzi, suggerendo che l'inversione è vicina. Tuttavia, i prezzi spesso rallentano per un certo periodo senza invertire realmente la tendenza.

Dopo una forte oscillazione dei prezzi, il ritmo di solito rallenta, anche se il trend continua. I mercati delle criptovalute, in particolare, saltano e volano a velocità vertiginosa, lasciando gli strumenti della vecchia scuola, come il MACD, confusi e disorientati.

La “falsa somiglianza” si verifica solitamente quando i prezzi ristagnano, oscillando all'interno di un intervallo o di un triangolo. Man mano che il prezzo si muove lateralmente, il MACD si allontana dai suoi massimi o minimi, avvicinandosi al punto medio.

Il MACD converge in questi periodi di movimento laterale perché si riduce il divario tra le sue medie mobili veloci e lente, proprio il divario che dovrebbe monitorare. I valori medi faticano a divergere senza un trend da seguire. Di conseguenza, i segnali MACD scompaiono e diventano vaghi, poiché le medie mobili funzionano meglio quando i prezzi sono effettivamente in movimento.

In queste acque agitate, il MACD torna quasi sempre al centro, lontano dai suoi recenti massimi o minimi. La divergenza appare come qualcosa di scontato. Ma questi segnali sono per lo più insignificanti, poiché il MACD oscilla insieme alle fluttuazioni, senza avere idea di dove possa andare il prezzo.

Tuttavia, c'è una soluzione: utilizzare il MACD insieme ad altri indicatori, confrontare e contrapporre, e così via.

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I risultati vengono riassunti in segnali “Acquista”, ‘Neutro’ o “Vendi” per ogni indicatore. Semplice, vero?

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Conclusione: la potenza del MACD

Il verdetto è questo: il MACD è un indicatore semplice ma potente che combina il meglio dei due mondi, la dinamica del mercato e l'analisi dei trend, in un’unica soluzione efficace. Ricordate solo che la varietà è il sale della vita, quindi mescolate i segnali e non lasciate che il MACD occupi tutta l'attenzione.

FAQs

L'indicatore MACD è utile per il trading giornaliero di criptovalute?

Certo, molti trader utilizzano il MACD per il trading giornaliero di criptovalute. Ma il MACD da solo non è sufficiente. Nessun segnale dovrebbe determinare la vostra strategia di trading.

Per capire veramente in quale direzione si sta muovendo il mercato, è necessario sintonizzarsi su più frequenze contemporaneamente. Sebbene il MACD possa suggerirvi se acquistare o vendere nel trading giornaliero, se utilizzato correttamente rimane comunque solo uno dei canali. Per trarne il massimo vantaggio, è necessario passare da un canale all'altro.

È possibile utilizzare il MACD per lo scalping?

Il problema delle criptovalute è che cambiano spesso direzione, quindi è necessario agire con cautela. Sebbene lo scalping con il MACD possa portare grandi profitti se si investono piccole somme, l'umore del mercato può cambiare in modo imprevedibile. Pertanto, investite solo ciò che potete permettervi di perdere, nel caso in cui l'operazione non vada a vostro favore.

Il MACD può indicare quando acquistare e vendere criptovalute?

Nessuna strategia è infallibile, ma imparando a utilizzare correttamente il MACD, potrai capire come si muove il mercato. A quel punto potrai sfruttare le tendenze individuate per ottenere profitti maggiori.

Per evitare segnali falsi, consulta altri indicatori. Attendi almeno tre segnali, supportati da notizie, voci o entrambi. Questo approccio multilaterale ti consentirà di acquistare o vendere con maggiore sicurezza.

Ricorda che il MACD funziona meglio quando conferma il trend generale e il contesto di mercato. Controlla i grafici a lungo termine per assicurarti che il trend sia favorevole prima di seguire il MACD. Cerca segni di mantenimento o rottura dei livelli chiave per valutare se l'incrocio può essere reale. Controlla i feed di notizie per individuare eventuali eventi che potrebbero contribuire a un'inversione di tendenza. Quando più indicatori puntano nella stessa direzione, aumenta la probabilità che il segnale MACD sia reale e non un falso allarme.

A proposito, se stai cercando segnali specifici di acquisto e vendita dal MACD, leggi attentamente l'articolo sopra, dove li abbiamo suddivisi in piccole parti, come croccanti scaglie di cioccolato.