Calcolatore Ordine di Sicurezza DCA: Pianifica il Budget Prima di Acquistare

Un primo ordine da $100 può far parte di una strategia da $3.200. La differenza deriva dagli ordini di mediazione in attesa al di sotto di esso, soprattutto quando ciascuno è più grande del precedente.

Il calcolatore degli ordini di sicurezza DCA dovrebbe mostrare l’impegno totale di capitale, le monete accumulate a ogni livello e il prezzo necessario per recuperare i costi. Questi numeri ti aiutano a valutare la configurazione prima che un mercato in discesa attivi l’intera scala.

"Ordine di sicurezza" è un nome comune per un ordine di mediazione. Aumenta l’esposizione sull’asset. Il nome non indica un limite alla potenziale perdita.

Cosa serve al calcolatore

Usa un modello dichiarato. Questa guida riguarda una posizione long spot con dimensioni degli ordini inserite in valuta di quotazione, come USDT. Si presume che ogni ordine elencato venga eseguito al prezzo specificato. I futures richiedono un trattamento aggiuntivo di leva, margine, liquidazione e funding.

Inserisci l’ordine base, il primo ordine di mediazione, il moltiplicatore della dimensione dell’ordine e il numero di ordini di mediazione. Poi annota i prezzi di entrata effettivi e le commissioni. Dimensione dell’ordine e distanza tra i prezzi sono parametri distinti: raddoppiare la dimensione di ogni ordine non determina dove quell’ordine verrà eseguito.

Se hai bisogno di ripassare la strategia, la guida alla scala di mediazione DCA spiega come le entrate e un’uscita condivisa si integrano tra loro. Qui il calcolo si concentra su quanto costa l’intera configurazione.

Calcola la spesa massima pianificata

Sia B l’ordine base, S il primo ordine di mediazione, m il moltiplicatore della dimensione e n il numero di ordini di mediazione successivi all’ordine base. Tutti gli importi sono espressi in valuta di quotazione ed escludono le commissioni.

Spesa pianificata = B + S × (1 + m + m² + … + m^(n−1)).

Per un moltiplicatore diverso da 1, la formula è la seguente:

Spesa pianificata = B + S × (m^n − 1) ÷ (m − 1).

Se m è uguale a 1, usa B + n × S. Senza ordini di mediazione, l’impegno è B.

Per una base di $100 e cinque ordini di mediazione a partire da $100:

A 2×, l’ultimo ordine di mediazione rappresenta metà del budget complessivo. Il primo ingresso da $100 dà poca indicazione dell’esposizione che hai accettato di costruire.

Un limite agli ordini attivi può controllare quanti ordini restano contemporaneamente sulla piattaforma. Tuttavia, da solo, non riduce la spesa totale di una scala che può inserire ordini successivi dopo che quelli precedenti sono stati eseguiti. Leggi le regole di finanziamento e prenotazione del bot prima di presumere che gli ordini aperti visibili rappresentino l’impegno totale.

Calcola il prezzo medio di entrata utilizzando le quantità

Un prezzo medio di entrata si ottiene dividendo la spesa totale dell’operazione per il totale delle monete ricevute. Fare la media dei prezzi indicati porta a un risultato errato ogni volta che le quantità acquistate sono diverse.

Considera questa ipotetica scala:

La quantità totale è di 3,986111 monete. Dividi $350 per questa quantità e il prezzo medio di entrata è circa $87,80. Da un prezzo di mercato di $80, per raggiungere il prezzo medio di entrata serve un aumento di circa 9,76%, prima delle commissioni.

La scala ha abbassato il prezzo medio di acquisto aumentando allo stesso tempo l’esposizione a ulteriori ribassi. Entrambe le variazioni devono essere considerate nella decisione.

Includi le commissioni di acquisto e vendita nel punto di pareggio

In questo esempio, si assume che le commissioni di acquisto vengano addebitate in valuta di quotazione in aggiunta all’importo dell’ordine, mentre la commissione di vendita viene detratta dai proventi in valuta di quotazione. Indichiamo con f_buy e f_sell le aliquote delle commissioni in formato decimale.

Spesa totale di acquisto = somma degli importi degli ordini in valuta di quotazione × (1 + f_buy).

Prezzo di vendita a pareggio = spesa totale di acquisto ÷ [monete totali × (1 − f_sell)].

Con una commissione dello 0,1% su entrambi i lati, la scala da $350 richiede $350,35 per l’acquisto. Il punto di pareggio è circa $87,98, il che richiede un aumento di circa 9,98% sopra $80. Inserisci 0,1% come 0,001 in una formula che richiede un tasso decimale.

Se la piattaforma detrae le commissioni di acquisto dalla moneta acquistata, riduci invece la quantità di monete vendibili. Se addebita un altro token, registra quel costo e il suo valore di conversione. Considerare la commissione sia nella spesa in contanti sia nella quantità di monete perse porterebbe a un doppio conteggio.

Una percentuale di take-profit visualizzata nell’interfaccia di un bot può utilizzare un proprio prezzo di carico e un proprio trattamento delle commissioni. Verifica questa definizione prima di trasferire il punto di pareggio calcolato dal nostro calcolatore in un’impostazione della piattaforma.

La distanza tra i prezzi determina quando viene utilizzato il capitale

Un moltiplicatore della dimensione dell’ordine determina l’importo in contanti di ogni ordine di mediazione. Una regola sullo step di prezzo stabilisce quanto deve muoversi il mercato prima che venga eseguito. Modificare uno dei due può trasformare l’impostazione.

Ad esempio, cinque ipotetiche entrate piazzate a $95, $90, $85, $80 e $75 rappresentano intervalli uguali di $5 sotto una base di $100. Cinque riduzioni successive del 5% rispetto al prezzo precedente producono invece $95, $90,25, $85,7375, $81,4506 e $77,3781.

Si tratta di scale diverse. Alcuni prodotti definiscono la deviazione rispetto al prezzo base; altri applicano un moltiplicatore di passo separato. Utilizza i livelli di prezzo effettivamente generati nel calcolo. Un campo chiamato “passo 5%” non è un’informazione sufficiente da sola.

Anche l’arrotondamento conta. Una piattaforma può arrotondare la quantità all’incremento consentito oppure rifiutare un ordine inferiore al suo minimo nozionale. Piccole differenze si accumulano su molte entrate, quindi confronta la tabella pianificata con l’anteprima finale dell’ordine.

Metti alla prova l’ultimo ordine eseguito

Dopo che l’esempio da $350 viene eseguito a $80, supponiamo che l’asset scenda a $60. Con commissioni di acquisto pagate in valuta di quotazione, la posizione contiene ancora 3,986111 monete. Il suo valore attuale è circa $239,17.

A fronte di $350,35 di spesa totale incluse commissioni di acquisto, la perdita non realizzata è di circa $111,18, prima di qualsiasi commissione di uscita. Se vendi a $60 e paghi una commissione di vendita dello 0,1%, i proventi sono circa $238,93 e la perdita in contanti è di circa $111,42.

Non esiste alcun altro ordine di mediazione in questo esempio con tre entrate. Aggiungerne uno nuovo modifica il budget originale e aumenta nuovamente l’esposizione. Considera questa come una nuova decisione, invece di trattarla come un requisito imposto dalla strategia.

Nel mercato spot, l’asset può continuare a perdere valore senza che si verifichi una liquidazione come nei futures. Un’istruzione di Stop può definire un’uscita prevista, ma l’effettiva esecuzione dipende dal tipo di ordine e dalla disponibilità di mercato.

Usa il calcolatore prima di avviare

Il calcolatore qui sotto utilizza il modello spot indicato. Inserisci i prezzi reali degli ordini invece di una regola semplificata a passi. Visualizza l’intera scala, la spesa totale incluse le commissioni e il punto di pareggio al netto delle commissioni.

Per un controllo manuale, mantieni queste colonne in un foglio di calcolo:

Distribuisci il budget totale anche sugli altri tuoi bot. Tre scale che gestiscono lo stesso asset o asset correlati possono richiedere fondi contemporaneamente. Un saldo sufficiente per una scala potrebbe non coprire gli impegni combinati dell’account.

Trasforma il calcolo in una configurazione testabile

Budget degli ordini prima delle commissioni: 350,00. Spesa totale incluse commissioni di acquisto: 350,35. Punto di pareggio: 87,98.

Monete: 3,98611111. Variazione dal prezzo attuale al punto di pareggio: 9,98%. Valore attuale: 318,89. Ipotesi di valore netto in uscita: 318,57. PNL netto in uscita: -31,78.

Crea la tua configurazione DCA in Bitsgap

Utilizza il budget e i livelli di entrata che hai calcolato per rivedere una configurazione del Bot DCA di Bitsgap. Controlla gli ordini generati, il saldo disponibile e le impostazioni di uscita prima dell’avvio. Puoi esercitarti con un bot DCA supportato in modalità demo utilizzando fondi virtuali, quindi confrontare il suo comportamento con il tuo piano scritto.

Domande frequenti

Quanti soldi servono per cinque ordini di sicurezza?

Dipende dall’importo base, dall’importo del primo ordine di mediazione e dal moltiplicatore. Un importo base di $100 più cinque ordini di mediazione da $100 costano $600 prima delle commissioni con moltiplicatore 1×, $1.418,75 con 1,5× e $3.200 con 2×.

Gli ordini di sicurezza possono garantire il recupero?

No. Aumentano la quantità detenuta e modificano il prezzo medio di entrata. L’asset potrebbe continuare a scendere dopo l’ultimo ordine, lasciando una posizione più ampia al di sotto del suo prezzo di carico.

Un prezzo medio di entrata più basso significa una perdita in contanti minore?

Non necessariamente. Un maggior numero di monete può comportare una perdita maggiore in caso di ulteriore ribasso. Confronta l’impegno totale di capitale e il potenziale ribasso residuo insieme alla percentuale di recupero richiesta.

Posso usare questo calcolatore per i futures con leva?

Il modello spot non calcola i requisiti di margine, la liquidazione, il funding o la PNL specifica del contratto. Utilizza un modello progettato per il contratto futures pertinente prima di applicare la leva.