Calculadora de órdenes de seguridad DCA: planifica tu presupuesto antes de comprar
Una primera orden de $100 puede comprometer $3,200 en toda una escalera de promediado. Calcula el presupuesto real, el punto de equilibrio ajustado por comisiones y la exposición restante antes de lanzar una configuración DCA spot.
Una primera orden de $100 puede formar parte de una estrategia de $3,200. La diferencia proviene de las órdenes de promediado que esperan por debajo, especialmente cuando cada una es más grande que la anterior.
La calculadora de órdenes de seguridad DCA debe mostrar el compromiso total de capital, las monedas acumuladas en cada nivel y el precio necesario para recuperar los costos. Esos números te ayudan a evaluar la configuración antes de que un mercado en caída active toda la escalera.
“Orden de seguridad” es un nombre común para una orden de promediado. Aumenta la exposición al activo. El nombre no describe un límite a tu posible pérdida.
Lo que necesita la calculadora
Usa un modelo declarado. Esta guía cubre una posición spot larga con tamaños de orden ingresados en la moneda de cotización, como USDT. Se asume que cada orden listada se ejecuta al precio especificado. Los futuros requieren un tratamiento adicional de apalancamiento, margen, liquidación y financiamiento.
Anota la orden base, la primera orden de promediado, el multiplicador de tamaño de orden y el número de órdenes de promediado. Luego registra los precios de entrada reales y las comisiones. El tamaño de la orden y el espaciado de precios son datos independientes: duplicar el tamaño de cada orden no determina en qué precio se ejecutará esa orden.
Si necesitas repasar la estrategia en sí, la guía de escalera de promediado DCA explica cómo se relacionan las entradas y una salida compartida. El cálculo aquí se centra en cuánto cuesta la configuración completa.
Calcula el gasto máximo planificado
Sea B la orden base, S la primera orden de promediado, m el multiplicador de tamaño de orden y n el número de órdenes de promediado después de la base. Todos los montos están en moneda de cotización y no incluyen comisiones.
Gasto planificado = B + S × (1 + m + m² + … + m^(n−1)).
Para un multiplicador distinto de 1, la fórmula es la siguiente:
Gasto planificado = B + S × (m^n − 1) ÷ (m − 1).
Si m es igual a 1, usa B + n × S. Sin órdenes de promediado, el compromiso es B.
Para una orden base de $100 y cinco órdenes de promediado comenzando en $100:
| Orden | Tamaño a 1× | Tamaño a 1.5× | Tamaño a 2× |
|---|---|---|---|
| Base | $100 | $100 | $100 |
| Promediado 1 | $100 | $100 | $100 |
| Promediado 2 | $100 | $150 | $200 |
| Promediado 3 | $100 | $225 | $400 |
| Promediado 4 | $100 | $337.50 | $800 |
| Promediado 5 | $100 | $506.25 | $1,600 |
| Compromiso total de capital | $600 | $1,418.75 | $3,200 |
Con un multiplicador de 2×, la última orden de promediado representa la mitad del presupuesto total. La primera entrada de $100 dice poco sobre la exposición que has aceptado asumir.
Un límite de órdenes activas puede controlar cuántas órdenes permanecen en la plataforma al mismo tiempo. Por sí solo, no reduce el gasto total de una escalera que puede colocar órdenes posteriores después de que se ejecuten las anteriores. Lee las reglas de financiamiento y reserva del bot antes de asumir que las órdenes abiertas visibles representan todo el compromiso.
Calcular la entrada promedio usando cantidades
Una entrada promedio es el gasto en la operación total dividido entre el total de monedas recibidas. Promediar las etiquetas de precio da un resultado incorrecto siempre que las cantidades compradas sean diferentes.
Considera esta escalera hipotética:
| Entrada | Precio | Gasto en moneda de cotización antes de comisiones | Monedas compradas | Gasto acumulado | Entrada promedio antes de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | $100 | $100 | 1.000000 | $100 | $100.00 |
| Promediado 1 | $90 | $100 | 1.111111 | $200 | $94.74 |
| Promediado 2 | $80 | $150 | 1.875000 | $350 | $87.80 |
La cantidad combinada es de 3.986111 monedas. Divide $350 entre esa cantidad y la entrada promedio es de aproximadamente $87.80. Desde un precio de mercado de $80, alcanzar la entrada promedio requiere un aumento de aproximadamente 9.76%, antes de comisiones.
La escalera redujo el precio promedio de compra mientras aumentaba la cantidad expuesta a caídas adicionales. Ambos cambios deben considerarse en la decisión.
Incluye la comisión de compra y la comisión de venta en el punto de equilibrio
Para este ejemplo, supongamos que las comisiones de compra se cobran en la moneda de cotización además del monto de la orden, y que la comisión de venta se deduce de los ingresos en moneda de cotización. Llamemos f_buy y f_sell a las tasas de comisión en formato decimal.
Efectivo total de compra = suma de los montos de las órdenes en moneda de cotización × (1 + f_buy).
Precio de venta en el punto de equilibrio = efectivo total de compra ÷ [total de monedas × (1 − f_sell)].
Con una comisión del 0.1% en ambos lados, la escalera de $350 requiere $350.35 para comprar. El punto de equilibrio es aproximadamente $87.98, lo que exige cerca de 9.98% por encima de $80. Ingresa 0.1% como 0.001 en una fórmula que espera una tasa decimal.
Si la plataforma descuenta la comisión de compra de la moneda adquirida, reduce la cantidad de monedas vendibles en su lugar. Si cobra en otro token, registra ese costo y su valor de conversión. Contar la comisión tanto en el efectivo gastado como en la cantidad de monedas perdidas sería contabilizarla dos veces.
Un porcentaje de take profit mostrado en la interfaz de un bot puede usar su propio costo base y tratamiento de comisiones. Verifica esa definición antes de trasladar el punto de equilibrio de la calculadora a una plataforma.
El espaciado de precios determina cuándo se utiliza el capital
Un multiplicador de tamaño de orden controla el monto en efectivo de cada orden de promediado. Una regla de paso de precio determina cuánto debe moverse el mercado antes de que se ejecute. Cambiar cualquiera de estos puede transformar la configuración.
Por ejemplo, cinco entradas hipotéticas colocadas en $95, $90, $85, $80 y $75 representan intervalos iguales de $5 por debajo de una orden base de $100. En cambio, cinco reducciones sucesivas del 5% desde el precio anterior producen $95, $90.25, $85.7375, $81.4506 y $77.3781.
Esas son escaleras diferentes. Algunos productos definen la desviación desde el precio base; otros aplican un multiplicador de paso independiente. Utiliza los niveles de precios generados realmente en el cálculo. Un campo llamado “paso del 5%” no es suficiente información por sí solo.
El redondeo también importa. Una plataforma puede redondear la cantidad al incremento permitido o rechazar una orden por estar debajo de su mínimo nominal. Las pequeñas diferencias se acumulan a lo largo de muchas entradas, así que compara la tabla planificada con la vista previa final de la orden.
Pon a prueba la última orden ejecutada
Después de que el ejemplo de $350 se complete a $80, supongamos que el activo cae a $60. Con comisiones de compra pagadas en moneda de cotización, la posición aún contiene 3.986111 monedas. Su valor marcado es de aproximadamente $239.17.
Contra $350.35 de efectivo de compra, la pérdida no realizada es de aproximadamente $111.18, antes de cualquier comisión de venta. Si vendes a $60 y pagas una comisión de venta del 0.1%, el ingreso es de aproximadamente $238.93 y la pérdida en efectivo es de unos $111.42.
No existe ninguna otra orden de promediado en este ejemplo de tres entradas. Agregar una nueva modifica el presupuesto original y aumenta la exposición nuevamente. Registra eso como una nueva decisión en lugar de tratarlo como un requisito impuesto por la estrategia.
En spot, el activo puede seguir perdiendo valor sin que ocurra una liquidación al estilo de futuros. Una instrucción de stop puede definir una salida prevista, pero su ejecución real depende del tipo de orden y del mercado disponible.
Usa la calculadora antes de lanzar
La calculadora a continuación utiliza el modelo spot indicado. Ingresa los precios reales de las órdenes en lugar de una regla de paso abreviada. Muestra la escalera completa, el efectivo de compra incluyendo comisiones y el punto de equilibrio ajustado por comisiones.
Para una revisión manual, mantén estas columnas en una hoja de cálculo:
| Campo | Cálculo |
|---|---|
| Monto en moneda de cotización para la orden de promediado k | S × m^(k−1) |
| Monedas en cada precio de entrada | Monto en moneda de cotización ÷ precio de entrada |
| Monedas acumuladas | Suma de monedas de todas las entradas ejecutadas |
| Efectivo de compra | Suma de los montos en moneda de cotización más las comisiones de compra pagadas en moneda de cotización |
| Punto de equilibrio | Efectivo de compra ÷ [monedas × (1 − comisión de venta)] |
| Recuperación desde el precio actual | Punto de equilibrio ÷ precio actual − 1 |
Aplica el presupuesto completo también a tus otros bots. Tres escaleras que mantengan el mismo activo o activos correlacionados pueden requerir fondos al mismo tiempo. Un saldo que cubre una escalera puede no cubrir los compromisos combinados de la cuenta.
Convierte el cálculo en una configuración comprobable
Calcula tu escalera DCA spot
Calcula el presupuesto total de órdenes, las monedas acumuladas y el punto de equilibrio ajustado por comisiones. Este modelo utiliza órdenes spot largas con tamaños en moneda de cotización. Se asume que todas las entradas listadas están ejecutadas.
Las comisiones de compra se suman en moneda de cotización; las comisiones de venta se deducen del total recibido en moneda de cotización. Las comisiones pagadas en la moneda comprada u otro token requieren un cálculo diferente. Apalancamiento, fondeo, deslizamiento y redondeo del exchange están excluidos.
Presupuesto de la orden antes de comisiones: 350,00. Efectivo de compra incluyendo comisión de compra: 350,35. Punto de equilibrio: 87,98.
Monedas acumuladas: 3.98611111. Movimiento desde el precio actual hasta el punto de equilibrio: 9.98%. Valor marcado: 318.89. Valor neto de salida hipotético: 318.57. PNL neto de salida: -31.78.
| Orden | Precio | Orden en moneda de cotización antes de comisiones | Efectivo de compra incl. comisión de compra | Monedas acumuladas | Efectivo acumulado | Punto de equilibrio ajustado por comisiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 100.00 | 100.00 | 100.10 | 1.00000000 | 100.10 | 100.20 |
| Promediado 1 | 90.00 | 100.00 | 100.10 | 2.11111111 | 200.20 | 94.93 |
| Promediado 2 | 80.00 | 150.00 | 150.15 | 3.98611111 | 350.35 | 87.98 |
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Utiliza el presupuesto y los niveles de entrada que calculaste para revisar una configuración de Bot DCA en Bitsgap. Verifica las órdenes generadas, el saldo disponible y las configuraciones de salida antes de lanzar. Puedes practicar con un bot DCA compatible en demo usando fondos virtuales, y luego comparar su comportamiento con tu plan escrito.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dinero se necesita para cinco órdenes de seguridad?
Depende del monto base, el monto de la primera orden de promediado y el multiplicador. Una orden base de $100 más cinco órdenes de promediado de $100 cuesta $600 antes de comisiones con un multiplicador de 1×, $1,418.75 con 1.5× y $3,200 con 2×.
¿Las órdenes de seguridad pueden garantizar la recuperación?
No. Aumentan la cantidad acumulada y modifican la entrada promedio. El activo puede seguir cayendo después de la última orden, dejando una posición más grande por debajo de su costo base.
¿Una entrada promedio más baja significa una pérdida en efectivo menor?
No necesariamente. Más monedas pueden generar mayores pérdidas en caso de una caída adicional. Compara el compromiso total de efectivo y el margen de caída restante junto con el porcentaje de recuperación requerido.
¿Puedo usar esta calculadora para futuros con apalancamiento?
El modelo spot no calcula los requisitos de margen, la liquidación, el financiamiento ni el PNL específico del contrato. Utiliza un modelo diseñado para el contrato de futuros correspondiente antes de aplicar apalancamiento.
