Calculadora de Ordem de Segurança DCA: Planeje o Orçamento Antes de Comprar
Uma primeira ordem de $100 pode comprometer $3.200 em toda a escada de média. Calcule o orçamento real, o ponto de equilíbrio ajustado por taxas e a exposição restante antes de iniciar uma configuração de DCA spot.
Uma primeira ordem de $100 pode fazer parte de uma estratégia de $3.200. A diferença vem das ordens de média que ficam aguardando abaixo dela, especialmente quando cada uma é maior do que a anterior.
A Calculadora de Ordem de Segurança DCA deve mostrar o compromisso total de capital, as moedas acumuladas em cada nível e o preço necessário para recuperar os custos. Esses números ajudam você a avaliar a configuração antes que um mercado em queda ative toda a escada.
"Ordem de segurança" é um nome comum para uma ordem de média. Ela aumenta sua exposição ao ativo. O nome não indica um limite para sua possível perda.
O que a calculadora precisa
Use um modelo declarado. Este guia aborda uma posição long spot com tamanhos de ordem inseridos em moeda de cotação, como USDT. Pressupõe que cada ordem listada seja executada no preço especificado. Futuros exigem tratamento adicional de alavancagem, margem, liquidação e funding.
Anote a ordem base, a primeira ordem de média, o multiplicador do tamanho da ordem e o número de ordens de média. Em seguida, registre os preços reais de entrada e as taxas. O tamanho da ordem e o espaçamento de preços são entradas separadas: dobrar o tamanho de cada ordem não determina onde essa ordem será executada.
Se você precisa relembrar a estratégia em si, o guia de escada de média DCA explica como as entradas e uma saída compartilhada se encaixam. O cálculo aqui foca em quanto custa toda a configuração.
Calcule o gasto máximo planejado
Considere B como a ordem base, S como a primeira ordem de média, m como o multiplicador de tamanho e n como o número de ordens de média após a base. Todos os valores estão em moeda de cotação e não incluem taxas.
Gasto planejado = B + S × (1 + m + m² + … + m^(n−1)).
Para um multiplicador diferente de 1, a mesma fórmula é:
Gasto planejado = B + S × (m^n − 1) ÷ (m − 1).
Se m for igual a 1, use B + n × S. Sem ordens de média, o compromisso é B.
Para uma ordem base de $100 e cinco ordens de média começando em $100:
| Ordem | Tamanho em 1× | Tamanho em 1,5× | Tamanho em 2× |
|---|---|---|---|
| Base | US$ 100 | US$ 100 | US$ 100 |
| Média 1 | US$ 100 | US$ 100 | US$ 100 |
| Média 2 | US$ 100 | US$ 150 | US$ 200 |
| Média 3 | US$ 100 | US$ 225 | US$ 400 |
| Média 4 | US$ 100 | US$ 337,50 | US$ 800 |
| Média 5 | US$ 100 | US$ 506,25 | US$ 1.600 |
| Comprometimento total | US$ 600 | US$ 1.418,75 | US$ 3.200 |
Em 2×, a última ordem de média representa metade do orçamento total. A primeira entrada de $100 pouco indica sobre a exposição que você concordou em assumir.
Um limite de ordens ativas pode controlar quantas ordens ficam pendentes na exchange ao mesmo tempo. Isso, por si só, não reduz o gasto total de uma escada que pode posicionar ordens posteriores após o preenchimento das anteriores. Leia as regras de financiamento e reserva do bot antes de assumir que as ordens abertas visíveis representam todo o compromisso.
Calcule a entrada média usando quantidades
Uma entrada média é o total gasto na negociação dividido pelo total de moedas recebidas. Fazer a média dos valores dos preços resulta em um cálculo incorreto sempre que as quantidades compradas são diferentes.
Considere esta escada hipotética:
| Entrada | Preço | Gasto em moeda de cotação antes das taxas | Moedas compradas | Gasto acumulado | Entrada média antes das taxas |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | US$ 100 | US$ 100 | 1,000000 | US$ 100 | US$ 100,00 |
| Média 1 | US$ 90 | US$ 100 | 1,111111 | US$ 200 | US$ 94,74 |
| Média 2 | US$ 80 | US$ 150 | 1,875000 | US$ 350 | US$ 87,80 |
A quantidade combinada é de 3,986111 moedas. Divida $350 por esse valor e a entrada média será de aproximadamente $87,80. Partindo de um preço de mercado de $80, atingir a média exige uma alta de cerca de 9,76%, antes das taxas.
A escada reduziu o preço médio de compra enquanto aumentou o valor exposto a quedas adicionais. Ambas as mudanças devem ser consideradas na decisão.
Inclua as taxas de compra e venda no ponto de equilíbrio
Neste exemplo, considere que as taxas de compra são cobradas na moeda de cotação além do valor da ordem, e a taxa de venda é deduzida do valor recebido em moeda de cotação. Seja f_buy e f_sell as taxas em formato decimal.
Dinheiro total gasto na compra = soma dos valores das ordens em moeda de cotação × (1 + f_buy).
Preço de venda no ponto de equilíbrio = valor total gasto na compra ÷ [total de moedas × (1 − f_sell)].
Com 0,1% de taxa em ambos os lados, a escada de $350 exige $350,35 para comprar. O ponto de equilíbrio fica em cerca de $87,98, exigindo aproximadamente 9,98% acima de $80. Insira 0,1% como 0,001 em uma fórmula que espera uma taxa decimal.
Se a corretora descontar taxas de compra da moeda adquirida, reduza a quantidade de moedas vendáveis em vez disso. Se cobrar em outro token, registre esse custo e seu valor de conversão. Contabilizar a taxa tanto no valor gasto quanto na quantidade de moedas perdidas resultaria em uma dupla contagem.
Um percentual de take profit exibido na interface de um bot pode usar seu próprio preço de custo e considerar taxas de forma diferente. Verifique essa definição antes de transferir o ponto de equilíbrio da calculadora para a configuração da plataforma.
O espaçamento de preço determina quando o capital é utilizado
Um multiplicador de tamanho de ordem controla o valor em dinheiro de cada ordem de média. Uma regra de passo de preço determina o quanto o mercado precisa se mover antes que ela seja executada. Alterar qualquer um desses fatores pode transformar a configuração.
Por exemplo, cinco entradas hipotéticas colocadas em $95, $90, $85, $80 e $75 representam intervalos iguais de $5 abaixo de uma base de $100. Cinco reduções sucessivas de 5% em relação ao preço anterior produzem $95, $90,25, $85,7375, $81,4506 e $77,3781, respectivamente.
Essas são escadas diferentes. Alguns produtos definem o desvio a partir do preço base; outros aplicam um multiplicador de passo separado. Use os níveis de preço realmente gerados no cálculo. Um campo chamado “passo de 5%” não é informação suficiente por si só.
O arredondamento também faz diferença. Uma corretora pode arredondar a quantidade para um incremento permitido ou rejeitar uma ordem abaixo do valor mínimo permitido. Pequenas diferenças se acumulam ao longo de várias entradas, por isso compare a tabela planejada com a pré-visualização final da ordem.
Faça um teste de estresse na última ordem preenchida
Após o exemplo de $350 ser preenchido a $80, suponha que o ativo caia para $60. Com taxas de compra pagas em moeda de cotação, a posição ainda contém 3,986111 moedas. Seu valor de mercado é de aproximadamente $239,17.
Contra $350,35 de capital investido, a perda não realizada é de cerca de $111,18, antes de qualquer taxa de saída. Se você vender a $60 e pagar uma taxa de venda de 0,1%, o valor recebido será de aproximadamente $238,93 e a perda em dinheiro será de cerca de $111,42.
Não existe outra ordem de média neste exemplo com três entradas. Adicionar uma nova altera o orçamento original e aumenta novamente a exposição. Registre isso como uma nova decisão, em vez de tratar como uma exigência imposta pela estratégia.
No mercado à vista, o ativo pode continuar perdendo valor sem um evento de liquidação como ocorre em futuros. Uma instrução de stop pode definir uma saída pretendida, mas sua execução real depende do tipo de ordem e da liquidez disponível no mercado.
Use a calculadora antes de iniciar
A calculadora abaixo utiliza o modelo spot informado. Insira os preços reais das ordens em vez de uma regra de passo simplificada. Ela exibe toda a escada, o valor total investido incluindo taxas e o ponto de equilíbrio ajustado por taxas.
Para uma verificação manual, mantenha estas colunas em uma planilha:
| Campo | Cálculo |
|---|---|
| Valor em moeda de cotação para a ordem de média k | S × m^(k−1) |
| Moedas em cada preço de entrada | Valor em moeda de cotação ÷ preço de entrada |
| Moedas acumuladas | Soma das moedas de todas as entradas preenchidas |
| Dinheiro investido | Soma dos valores em moeda de cotação mais taxas de compra pagas em moeda de cotação |
| Ponto de equilíbrio | Dinheiro investido ÷ [moedas × (1 − taxa de venda)] |
| Recuperação a partir do preço atual | Ponto de equilíbrio ÷ preço atual − 1 |
Considere o orçamento total também para seus outros bots. Três escadas operando com o mesmo ativo ou ativos correlacionados podem exigir fundos simultaneamente. Um saldo suficiente para cobrir uma escada pode não ser suficiente para cobrir os compromissos combinados da conta.
Transforme o cálculo em uma configuração testável
Calcule sua escada DCA spot
Calcule o orçamento total de ordens, moedas acumuladas e ponto de equilíbrio ajustado por taxas. Este modelo utiliza ordens long spot dimensionadas em moeda de cotação. Todas as entradas listadas são consideradas executadas.
As taxas de compra são adicionadas em moeda de cotação; as taxas de venda são deduzidas dos rendimentos em moeda de cotação. Taxas pagas na moeda comprada ou em outro token exigem um cálculo diferente. Alavancagem, funding, slippage e arredondamento da exchange não estão incluídos.
Orçamento da ordem antes das taxas: 350,00. Valor de compra incluindo taxas de compra: 350,35. Ponto de equilíbrio: 87,98.
Moedas: 3,98611111. Movimento do preço atual até o ponto de equilíbrio: 9,98%. Valor marcado: 318,89. Valor líquido hipotético de saída: 318,57. PNL líquido de saída: -31,78.
| Ordem | Preço | Ordem de cotação antes das taxas | Compra em dinheiro incluindo taxa de compra | Moedas acumuladas | Dinheiro acumulado | Ponto de equilíbrio ajustado por taxas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 100,00 | 100,00 | 100,10 | 1,00000000 | 100,10 | 100,20 |
| Média 1 | 90,00 | 100,00 | 100,10 | 2,11111111 | 200,20 | 94,93 |
| Média 2 | 80,00 | 150,00 | 150,15 | 3,98611111 | 350,35 | 87,98 |
Monte sua configuração DCA na Bitsgap
Utilize o orçamento e os níveis de entrada que você calculou para revisar uma configuração de Bot DCA na Bitsgap. Verifique as ordens geradas, o saldo disponível e as configurações de saída antes de iniciar. Você pode praticar com um bot DCA compatível no modo demo usando fundos virtuais e, em seguida, comparar o comportamento dele com o seu plano escrito.
Perguntas frequentes
De quanto dinheiro cinco ordens de segurança precisam?
Depende do valor da ordem base, do valor da primeira ordem de média e do multiplicador. Uma ordem base de $100 mais cinco ordens de média de $100 custa $600 antes das taxas em 1×, $1.418,75 em 1,5× e $3.200 em 2×.
As ordens de segurança podem garantir recuperação?
Não. Elas aumentam a quantidade mantida e alteram a entrada média. O ativo pode continuar caindo após a última ordem, deixando uma posição maior abaixo do seu preço de custo.
Um preço de entrada médio mais baixo significa uma perda em dinheiro menor?
Não necessariamente. Mais moedas podem gerar mais prejuízo em uma queda adicional. Compare o total de dinheiro investido e o potencial de queda restante junto com o percentual de recuperação necessário.
Posso usar esta calculadora para futuros alavancados?
O modelo spot não calcula requisitos de margem, liquidação, funding ou PNL específico do contrato. Use um modelo desenvolvido para o contrato futuro relevante antes de aplicar alavancagem.
