Spot vs Futures GRID Bot: Cosa mostrano i backtest
Abbiamo preso 513 bot GRID spot che hanno funzionato per oltre una settimana negli ultimi tre mesi e abbiamo riprodotto le stesse impostazioni come bot GRID futures. I Futures hanno ottenuto risultati migliori in 370 casi, con 8 liquidazioni. Cosa è cambiato, dove ha perso, come iniziare a 1x.
Ultimo aggiornamento: 5 ottobre 2026.
Abbiamo preso 513 Bot GRID Spot che hanno operato con fondi reali negli ultimi tre mesi e abbiamo riprodotto ciascuno di essi come Bot GRID Futures mantenendo le stesse Impostazioni. La versione Futures ha ottenuto risultati migliori in 370 casi (72,1%). Il suo ROE medio è stato del +9,7% contro il +1,6% dello Spot, con mediane rispettivamente del +8,5% e +1,5%. Otto Bot Futures (1,6%) sono stati liquidati.
I numeri dei Futures provengono da un backtest. Confrontano due configurazioni sullo stesso storico dei prezzi e non prevedono quanto guadagnerà un Bot il mese prossimo.
Fatti chiave
- Esempio: 513 bot GRID Spot con fondi reali, avviati e fermati negli ultimi tre mesi, ciascuno attivo per più di 7 giorni.1
- Metodo: la coppia, l’intervallo, i livelli e l’investimento di ciascun Bot sono stati riprodotti come un GRID Bot Futures sulle stesse date.
- Futures in vantaggio: 370 su 513 bot.
- ROE medio: circa 6 volte superiore sui Futures. La mediana è circa 5,7 volte superiore.
- Maggiori guadagni: bot che su Spot sono rimasti stabili, tra −10% e +20%.
- Liquidazioni: 8 bot. Sette di questi stavano già registrando perdite dal 25% al 90% su Spot.
- Leva nel backtest: [TBD]
Come abbiamo effettuato il confronto
La ricerca è stata condotta dai nostri esperti su bot reali, utilizzando le loro reali Impostazioni.
- Bot GRID Spot su fondi reali. I bot demo sono stati esclusi.
- Avviato e interrotto all'interno di una finestra fino a tre mesi fa.
- Durato più di 7 giorni. Il Bot GRID Futures è progettato per operare su periodi prolungati, e operazioni di breve durata su trend ridotti altererebbero il confronto.
Ne restavano 513. I risultati Spot sono quelli effettivamente ottenuti da questi bot. I risultati Futures sono quelli restituiti dal backtest utilizzando le stesse Impostazioni sui futures perpetui nelle stesse date. [TBD: leva utilizzata, se commissioni e funding sono inclusi, quale exchange è stato usato per i dati dei futures.]
Tutti i bot nel campione provenivano da Spot, quindi ogni replay è una GRID long. La modalità short non faceva parte di questo test.
I risultati
La metà di tutti i bot Spot si è attestata entro un paio di punti percentuali dallo zero. Nei Futures, la metà centrale si è distribuita su circa 25 punti percentuali, per la maggior parte sopra lo zero. La mediana è salita di sette punti e la coda inferiore è scesa di conseguenza.
Dove la GRID sui Futures ha ottenuto i maggiori risultati
I guadagni maggiori sono arrivati da bot che si sono mossi appena su Spot. Nel grafico a dispersione formano una colonna verde alta. Questi bot Spot hanno chiuso tra circa −10% e +20%. Le loro repliche su Futures hanno raggiunto +50% e oltre, e circa una dozzina hanno superato +100%.1
Il Prezzo è rimasto all’interno dell’intervallo su questi bot. La GRID ha continuato a eseguire acquisti e vendite, ma su Spot ogni round trip aggiungeva una frazione di punto percentuale all’investimento. La Leva consente allo stesso deposito di coprire più livelli della grid, quindi il replay sui Futures ha registrato più round trip per ogni dollaro di margine e ciascuno di essi ha spostato ulteriormente l’ROE. Un intervallo piatto è la situazione in cui la grid Spot guadagna meno, ed è proprio qui che la versione Futures ha ottenuto il maggiore vantaggio.
Dove il GRID sui Futures ha perso
143 Bot hanno ottenuto risultati migliori su Spot. La maggior parte si trova appena sotto la diagonale: il Bot Spot ha realizzato tra lo 0% e il +20%, mentre la simulazione Futures ha guadagnato un po’ meno o è scesa in una lieve perdita.
Sette degli otto Bot liquidati erano già ampiamente in rosso su Spot, con perdite comprese tra circa −25% e −90%. Il loro range non era adatto al Market fin dall’inizio, e la leva ha trasformato una perdita pesante in una Posizione chiusa. L’ottavo caso è stato l’opposto. Un Bot Spot che aveva chiuso con circa +150% è stato liquidato nella simulazione Futures, a dimostrazione che un risultato finale brillante dice poco su come una copia con leva riesca a sopravvivere al percorso per arrivarci.
Anche i bot spot più performanti hanno perso terreno. Quattro bot che avevano ottenuto tra il +100% e il +200% su Spot hanno chiuso tra circa +33% e +105% su Futures.
Per capire come la leva sposta il prezzo di liquidazione verso il tuo range, consulta come la leva muove la tua Posizione.2
Dovresti spostare il tuo Bot GRID sui Futures?
La cronologia del tuo GRID Spot è la guida migliore. I tre gruppi presenti nei dati indicano direzioni diverse:
Se sei alle prime armi con i GRID, avviane uno su Spot o in modalità demo finché non conosci il comportamento della tua coppia all'interno di un intervallo. Per le nozioni di base sui due mercati, consulta spot bot vs futures bot.3
Long, short e Profit cap
Il Bot GRID Futures può operare sia long che short. Un GRID short vende per primo e ricompra a un prezzo più basso, quindi può effettuare uno Scambio in un Market in discesa che lascerebbe un GRID Spot con una coin in calo. Questo test ha riguardato solo i GRID long, quindi i numeri sopra non dicono nulla riguardo agli short.
Profit cap è un'impostazione della GRID Futures che riduce il rischio che il Prezzo esca dall’intervallo del Bot. In determinate condizioni, inoltre, segue il ribasso della GRID insieme al Prezzo senza costi aggiuntivi, sia in modalità long che short. [TBD: condizioni esatte di trailing dal team di prodotto.]
Quanta leva utilizzare
La leva determina due aspetti contemporaneamente: quanti livelli può coprire il tuo deposito e quanto il prezzo di liquidazione si avvicina alla tua fascia. Il backtest sopra ha utilizzato una leva di [TBD].
Se la leva ti sembra rischiosa, inizia con 1x. Una GRID long a 1x mantiene una Posizione pari al tuo margine, e il suo Prezzo di liquidazione si trova ben al di sotto di qualsiasi intervallo realistico. Hai comunque accesso alla modalità short e al Profit cap, che la GRID Spot non offre. Osserva come si comportano gli eseguiti e la linea di liquidazione sul tuo pair per una o due settimane, poi decidi se 2x o 3x fanno al caso tuo.
Tieni sempre presenti due costi a qualsiasi leva. I perpetual futures applicano o pagano un funding rate ogni poche ore, e su una GRID che resta attiva per settimane la somma può diventare significativa.4 Il margine isolato limita una liquidazione all’interno di un solo Bot, mentre il margine incrociato la ritarda mettendo a disposizione della Posizione una parte maggiore del tuo Saldo.
Esegui il tuo GRID sui Futures. Il Bot GRID per Futures di Bitsgap mantiene la logica GRID che già conosci, aggiunge le modalità long e short e il Profit cap, e ti permette di partire da 1x. Provalo prima in modalità demo, poi collega il tuo exchange tramite API con permessi solo trading: i tuoi fondi restano sull’exchange.
Domande frequenti
Un bot GRID su futures è più redditizio di un bot GRID su spot? In un backtest di 513 veri bot GRID su spot riprodotti su futures con le stesse impostazioni, la versione futures ha ottenuto risultati migliori nel 72,1% dei casi. Il ROE medio è stato del +9,7% contro il +1,6% su spot, con mediane rispettivamente di +8,5% e +1,5%. Otto bot futures (1,6%) sono stati liquidati.
Quando un Bot GRID su Futures ottiene risultati migliori rispetto allo Spot? Nei mercati laterali. I Bot che hanno registrato tra il −10% e il +20% su Spot hanno mostrato i maggiori guadagni nella simulazione su Futures, perché la leva consente allo stesso deposito di coprire più livelli GRID e ogni esecuzione sposta ulteriormente il ROE.
Che leva dovrei usare su un GRID Bot? Parti da 1x se non sei sicuro. Con 1x, il Prezzo di liquidazione di un GRID long si trova ben al di sotto di un intervallo tipico, e hai comunque modalità short e Profit cap. Una leva più alta aggiunge livelli ma avvicina la liquidazione al tuo intervallo.
Un Bot GRID Futures può essere liquidato? Sì. Nel campione di 513 bot, 8 Bot GRID Futures hanno perso il 90% o più del margine. Sette di questi stavano già registrando perdite tra il 25% e il 90% su Spot, quindi un range che non si adatta al Market rappresenta il rischio principale.
Cos’è un futures grid bot? Un Bot che piazza ordini di acquisto e vendita a livelli prestabiliti all’interno di un intervallo di Prezzo su perpetual Futures. Utilizza la stessa logica di un Bot GRID Spot, aggiunge la modalità long o short e la Leva, e prevede un Prezzo di liquidazione.
Cos’è il Profit cap? Una impostazione della GRID Futures che riduce il rischio che il Prezzo esca dall’intervallo del Bot e, in determinate condizioni, segue il ribasso della grid insieme al Prezzo senza costi aggiuntivi. Funziona sia in modalità long che short.
