Bot GRID Spot vs Futuros: Qué muestran los backtests
Tomamos 513 bots GRID de spot que funcionaron durante más de una semana en los últimos tres meses y replicamos la misma configuración como un bot GRID de Futuros. Futuros salió ganando en 370 casos, con 8 liquidaciones. Qué cambió, dónde perdió, cómo empezar en 1x.
Última actualización: 5 de octubre de 2026.
Tomamos 513 Bots GRID de Spot que operaron con fondos reales durante los últimos tres meses y volvimos a ejecutar cada uno como un Bot GRID de Futuros con la misma Configuración. La versión de Futuros terminó por delante en 370 casos (72.1%). Su ROE promedio fue de +9.7% frente a +1.6% en Spot, con medianas de +8.5% y +1.5%. Ocho Bots de Futuros (1.6%) fueron liquidados.
Las cifras de Futuros provienen de una prueba retrospectiva. Comparan dos configuraciones sobre el mismo historial de Precio y no predicen lo que un Bot generará el próximo mes.
Datos clave
- Ejemplo: 513 bots GRID de fondos reales en Spot, lanzados y detenidos en los últimos tres meses, cada uno operando por más de 7 días.1
- Método: el par, rango, niveles e inversión de cada Bot se replicaron como un GRID de Futuros en las mismas fechas.
- Futuros terminaron por delante: 370 de 513 bots.
- ROE promedio: aproximadamente 6 veces mayor en Futuros. La mediana es cerca de 5.7 veces mayor.
- Mayores ganancias: bots que no tuvieron movimiento en Spot, entre −10% y +20%.
- Liquidaciones: 8 bots. Siete de ellos ya estaban perdiendo entre 25% y 90% en Spot.
- Apalancamiento en el backtest: [TBD]
Cómo realizamos la comparación
La investigación fue realizada por nuestro equipo de expertos utilizando bots reales, con su Configuración real.
- Bots GRID en Spot con fondos reales. Se excluyeron los bots de demostración.
- Lanzado y detenido dentro de un periodo de hasta tres meses atrás.
- Funcionó durante más de 7 días. El Bot GRID de Futuros está diseñado para operar durante períodos prolongados, y las operaciones de tendencia corta distorsionarían la comparación.
Eso dejó 513 bots. Los resultados Spot son lo que esos bots realmente obtuvieron. Los resultados de Futuros son los que el backtest arrojó para la misma Configuración en futuros perpetuos durante las mismas fechas. [TBD: apalancamiento utilizado, si se incluyen comisiones y financiamiento, de qué exchange se toma la data de futuros.]
Todos los bots en la muestra provinieron de Spot, así que cada repetición es un GRID en largo. El modo short no formó parte de esta prueba.
Los resultados
La mitad de todos los bots Spot terminaron a un par de puntos porcentuales de cero. En Futuros, la mitad central se distribuyó en aproximadamente 25 puntos porcentuales, la mayoría por encima de cero. La mediana subió siete puntos y el extremo inferior descendió junto con ella.
Dónde el GRID de Futuros obtuvo los mayores beneficios
Las mayores ganancias provinieron de bots que apenas se movieron en Spot. En el diagrama de dispersión, forman una columna verde alta. Esos bots de Spot terminaron entre aproximadamente −10% y +20%. Sus repeticiones en Futuros alcanzaron +50% o más, y cerca de una docena superaron el +100%.1
El Precio se mantuvo dentro del rango en estos bots. El GRID siguió ejecutando compras y ventas, pero en Spot cada ciclo completo sumó una fracción de porcentaje a la inversión. El Apalancamiento permite que el mismo depósito cubra más niveles de grid, por lo que la repetición en Futuros registró más ciclos completos por cada dólar de margen y cada uno impulsó aún más el ROE. Un rango plano es donde el grid de spot genera menos ganancias, y es donde la versión de futuros logró la mayor ventaja.
Dónde perdió el GRID de Futuros
143 Bots tuvieron un mejor desempeño en Spot. La mayoría se ubica justo debajo de la diagonal: el Bot de Spot obtuvo entre 0% y +20%, mientras que la simulación en Futuros generó un poco menos o incluso registró una pequeña pérdida.
Siete de los ocho Bots liquidados ya estaban muy en números rojos en Spot, con pérdidas de aproximadamente −25% a −90%. Su rango no se ajustaba al Market desde el principio, y el Apalancamiento convirtió una mala pérdida en una Posición cerrada. El octavo fue al revés. Un Bot de Spot que terminó con alrededor de +150% fue liquidado en la repetición de Futuros, lo que demuestra que un resultado final sólido dice poco sobre cómo sobrevive una copia apalancada durante el recorrido.
Los bots más sólidos de Spot también cedieron terreno. Cuatro bots que obtuvieron entre +100% y +200% en Spot terminaron con resultados de aproximadamente +33% a +105% en Futuros.
Para entender cómo el apalancamiento acerca el precio de liquidación a tu rango, consulta cómo el apalancamiento mueve tu posición.2
¿Deberías mover tu Bot GRID a Futuros?
La propia historia de tu GRID Spot es la mejor guía. Los tres grupos en los datos apuntan en diferentes direcciones:
Si eres nuevo en GRID, ejecuta uno en Spot o en demo hasta que conozcas cómo se comporta tu par dentro de un rango. Para conocer lo básico sobre ambos mercados, consulta spot bot vs futures bot.3
Largo, corto y límite de ganancias
El Bot GRID de Futuros puede operar en largo o en corto. Un GRID en corto vende primero y recompra a un precio más bajo, por lo que puede operar en un Market bajista que dejaría a un GRID de Spot sosteniendo una moneda en caída. Esta prueba solo incluyó GRID en largo, así que los números anteriores no dicen nada sobre el corto.
El límite de ganancias es una configuración de GRID en Futuros que reduce el riesgo de que el Precio salga del rango del Bot. Bajo ciertas condiciones, también sigue al GRID hacia abajo junto con el Precio sin costo adicional, tanto en modo long como short. [TBD: condiciones exactas de trailing por parte del equipo de producto.]
Cuánto apalancamiento usar
El Apalancamiento determina dos aspectos al mismo tiempo: cuántos niveles puede cubrir tu depósito y qué tan cerca queda el precio de liquidación de tu rango. El backtest anterior utilizó un apalancamiento de [TBD].
Si el apalancamiento te parece arriesgado, comienza en 1x. Un GRID largo en 1x mantiene una posición igual a tu margen, y su precio de liquidación queda muy por debajo de cualquier rango realista. Además, tienes acceso al modo short y al Profit cap, funciones que el GRID spot no ofrece. Observa durante una o dos semanas cómo se comportan los fills y la línea de liquidación en tu par, y luego decide si 2x o 3x se ajustan a lo que buscas.
Ten en cuenta dos costos al operar con cualquier apalancamiento. Los futuros perpetuos cobran o pagan una tasa de financiamiento cada pocas horas, y en un GRID que opera durante semanas, esto se acumula.4 El margen aislado mantiene una liquidación dentro de un solo Bot, mientras que el margen cruzado la retrasa al poner más de tu saldo detrás de la posición.
Ejecuta tu GRID en Futuros. El Bot GRID de Futuros de Bitsgap mantiene la lógica de GRID que ya conoces, añade modos long y short y Profit cap, y te permite comenzar desde 1x. Pruébalo primero en el modo demo y luego conecta tu exchange por API con permisos solo de trading: tus fondos permanecen en el exchange.
Preguntas frecuentes
¿Es un bot GRID de Futuros más rentable que un bot GRID de Spot? En una prueba retrospectiva de 513 bots GRID reales de Spot reproducidos en Futuros con la misma Configuración, la versión de Futuros terminó por delante en el 72.1% de los casos. El ROE promedio fue de +9.7% frente a +1.6% en Spot, y las medianas fueron +8.5% y +1.5%. Ocho bots de Futuros (1.6%) fueron liquidados.
¿Cuándo rinde mejor un GRID Bot de Futuros que uno de Spot? En mercados laterales. Los Bots que obtuvieron entre −10% y +20% en Spot mostraron las mayores ganancias en la simulación de Futuros, porque el apalancamiento permite que el mismo depósito cubra más niveles de GRID y cada ejecución incrementa más el ROE.
¿Qué apalancamiento debo usar en un Bot GRID? Comienza con 1x si no estás seguro. Con 1x, el Precio de liquidación de un GRID largo queda muy por debajo de un rango típico, y aún tienes el modo short y el Profit cap. Un apalancamiento mayor agrega niveles, pero acerca la liquidación a tu rango.
¿Un bot GRID de Futuros puede ser liquidado? Sí. En la muestra de 513 bots, 8 bots GRID de Futuros perdieron el 90% o más del margen. Siete de ellos ya estaban perdiendo entre el 25% y el 90% en Spot, por lo que un rango que no se ajusta al Market es el principal riesgo.
¿Qué es un bot GRID de futuros? Es un Bot que coloca órdenes de compra y venta en niveles establecidos dentro de un rango de Precio en Futuros perpetuos. Utiliza la misma lógica que un bot GRID de Spot, añade modo largo o corto y Apalancamiento, y maneja un Precio de liquidación.
¿Qué es Profit cap? Es una configuración de GRID de Futuros que reduce el riesgo de que el Precio salga del rango del Bot y, bajo ciertas condiciones, sigue al GRID hacia abajo junto con el Precio sin costo adicional. Funciona tanto en modo long como short.
