Метод MACD: как использовать MACD индикатор в криптовалюте
Узнайте, как грамотное использование индикатора MACD может значительно улучшить ваши торговые решения.
Многие крипто энтузиасты уже оценили индикатор MACD, который помогает вовремя увидеть важные движения цены. Узнайте, как и вы можете использовать MACD с максимальной выгодой.
Крипторынок — это постоянные качели. Чтобы избежать неприятностей и потерь, опытные трейдеры используют MACD (индикатор схождения/расхождения скользящих средних), который помогает заранее увидеть значимые ценовые движения.
MACD дает много полезной информации при анализе рынка. Мы расскажем, как правильно использовать MACD, чтобы принимать грамотные торговые решения. Пристегните ремни — вас ждет погружение в тонкости MACD.
Что такое индикатор MACD
MACD (Moving Average Convergence Divergence) — это популярный трендовый осциллятор, который был создан Джеральдом Аппелем в 1970-х годах. Он показывает импульс (моментум) рынка и применяется для торговли акциями и криптовалютами.
Хотя MACD относится к «запаздывающим» индикаторам, так как основывается на прошлых данных, он помогает трейдерам не упустить тренд, вовремя входить и выходить из рынка. Для работы с MACD нужно понимать принцип действия скользящих средних: простые (SMA), которые считают все цены равнозначными, и экспоненциальные (EMA), которые больше внимания уделяют недавним данным.
Стандартные настройки MACD: EMA за 26 и 12 периодов.
👉 Если короткая EMA пересекает длинную снизу вверх — сигнал к покупке. Если сверху вниз — сигнал к продаже.
Как работает индикатор MACD
MACD — универсальный инструмент, который помогает трейдерам найти удачный момент для входа и выхода из позиции.
MACD состоит из четырех элементов (Рис. 1):
- Линия MACD
- Сигнальная линия
- Нулевая линия
- Гистограмма
MACD отображается двумя линиями: MACD-линия и сигнальная линия. MACD-линия — это разница между EMA за 12 и 26 периодов. Сигнальная линия — EMA за 9 периодов от MACD-линии.
👉 Трейдеры чаще выбирают EMA вместо простых скользящих средних, потому что EMA быстрее реагируют на изменение цены и лучше улавливают смену тренда.
Гистограмма MACD показывает расстояние между MACD-линией и сигнальной линией. Положительная гистограмма означает, что MACD-линия выше сигнальной, отрицательная — наоборот. Изменение гистограммы помогает понять текущее состояние рынка и возможные развороты.
Нулевая линия — это точка, где EMA 12 и EMA 26 совпадают.
В отличие от RSI, MACD не имеет фиксированного диапазона, поэтому не подходит для определения уровней перекупленности и перепроданности.
Как и что измеряет индикатор MACD
Основные компоненты MACD движутся относительно нулевой линии:
- Линия MACD: показывает тренд рынка. Рассчитывается как разница двух EMA.
- Сигнальная линия: EMA от линии MACD. Пересечения сигнализируют о возможных разворотах.
- Гистограмма: наглядно демонстрирует сближение и расхождение линий MACD и сигнальной линии.
Линия MACD
Обычно экспоненциальные скользящие средние рассчитываются по ценам закрытия актива. Стандартные периоды для расчета двух EMA — это 12 периодов (быстрая EMA) и 26 периодов (медленная EMA). MACD можно настроить под разные торговые стили и таймфреймы (минуты, часы, дни, недели, месяцы), но здесь мы будем рассматривать дневные настройки.
При стандартных настройках линия MACD рассчитывается как разница между 12-дневной EMA и 26-дневной EMA.
MACD = EMA(12) - EMA(26)
Сигнальная линия
Сигнальная линия обычно рассчитывается как 9-дневная EMA от линии MACD. Ее пересечения с линией MACD часто означают смену тренда.
Signal line = 9d EMA of MACD line
Гистограмма MACD
Гистограмма показывает разницу между линией MACD и сигнальной линией: гистограмма
MACD = MACD - Signal line
Вместо третьей движущейся линии гистограмма отображается в виде столбчатой диаграммы, благодаря чему её легче увидеть и понять.
👉 Обратите внимание: столбцы гистограммы никак не связаны с объемом торгов актива.
На платформе Bitsgap вы можете следить за MACD прямо в интерфейсе TradingView — без переключений между вкладками. Зарегистрируйтесь чтобы попробовать бесплатно.
Как читать MACD в криптотрейдинге
Индикатор MACD (схождение и расхождение скользящих средних), как ясно из названия, отслеживает взаимосвязь между скользящими средними, которые могут либо сходиться (convergence), либо расходиться (divergence). Конвергенция происходит, когда линии сближаются, а дивергенция — когда они расходятся.
Основные сигналы MACD, на которые важно обращать внимание (рис. 2):
- Пересечение центральной (нулевой) линии: Когда линия MACD пересекает центральную линию вверх или вниз. Если линия MACD выше нулевой линии, значит краткосрочная средняя выше долгосрочной, что указывает на восходящий импульс и возможный рост цены. Если линия MACD ниже нулевой линии, ситуация обратная. Пересечение центральной линии часто указывает на смену тренда.
- Пересечение сигнальной линии: Когда линия MACD пересекает сигнальную линию вверх или вниз. Пересечение снизу вверх — это сигнал на покупку, так как показывает нарастающий восходящий импульс. Пересечение сверху вниз — сигнал на продажу. Однако стоит помнить, что такие пересечения часто дают ложные сигналы, особенно на волатильных активах, поэтому лучше не полагаться исключительно на них.
Помимо пересечений центральной и сигнальной линии, графики MACD также дают полезную информацию через дивергенции (рис. 3) между самим MACD и движением цены актива.
Например, если цена криптовалюты формирует более высокий максимум, а MACD при этом показывает более низкий максимум, это медвежья дивергенция. Несмотря на рост цены, импульс (сила покупателей) ослабевает. Медвежья дивергенция обычно предвещает снижение, так как она чаще всего возникает непосредственно перед разворотом тренда вниз.
С другой стороны, если линия MACD формирует два повышающихся минимума, а цена актива в это же время показывает два понижающихся минимума — это бычья дивергенция. Несмотря на падение цены, давление покупателей на самом деле усиливается. Бычья дивергенция обычно говорит о скором развороте цены вверх, сигнализируя о возможном формировании краткосрочного дна и смене нисходящего тренда на восходящий.
MACD Bullish/Bearish Divergence
Бычья (или положительная) MACD дивергенция (рис. 3) — это ситуация, когда MACD не показывает нового минимума, хотя цена актива при этом обновляет минимум. Такой сигнал считается позитивным для трейдинга, поэтому его называют «бычья дивергенция».
И наоборот, если цена актива достигает нового максимума, но MACD не обновляет свой максимум, это считается негативным сигналом и называется «медвежья дивергенция».
Оба варианта дивергенций говорят о том, что текущее движение цены (вверх или вниз) может быть неустойчивым. Именно поэтому всегда важно дополнительно использовать другие технические инструменты анализа, например, индекс относительной силы (RSI).
Стратегия MACD в криптотрейдинге
MACD часто используется в стратегиях следования за трендом, которые подходят для разных таймфреймов: от внутридневной торговли до дневных и многодневных стратегий.
На самом деле успех торговли криптовалютами с помощью MACD зависит от того, насколько правильно вы умеете интерпретировать взаимодействие двух его линий.
Вот основные сигналы индикатора MACD:
- Покупка: Когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, это хороший момент для покупки.
- Продажа: Когда линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз, это сигнал к продаже.
- Ожидание: Если линии MACD и сигнальная находятся близко друг к другу или часто пересекаются, лучше подождать более чёткого сигнала.
Для более точного анализа используйте следующие ключевые принципы:
- Следование за трендом: MACD прежде всего предназначен для торговли по тренду. Он особенно эффективен при обнаружении новых трендов и при подключении к уже существующим. Использование MACD на нескольких таймфреймах поможет понять, как небольшие движения цены укладываются в общую картину рынка. Это позволит точнее выбирать точки входа внутри уже сформировавшегося тренда или выявлять новые тренды на ранней стадии. Хотя это более рискованно, MACD также может помочь торговать на разворотах, предоставляя важные точки входа и выхода.
- Ложные сигналы: Один из главных недостатков MACD — он часто выдаёт ложные сигналы, вводящие трейдеров в заблуждение и приводящие к убыткам. В периоды бокового движения или консолидации цены линия MACD и сигнальная линия пересекаются чаще, что приводит к многочисленным ложным сигналам. Чтобы избежать этого, убедитесь, что используете MACD на активном криптовалютном рынке, где тренд выражен более ярко.
- Управление рисками: Соблюдение грамотного риск-менеджмента необходимо при использовании MACD, как и любой другой торговой стратегии. Правильный подход к рискам защитит ваш капитал и позволит торговать более продолжительное время. Ограничение кредитного плеча, грамотное использование стоп-лоссов и избегание чрезмерной торговли — три способа защитить себя от неудач.
👉 Предсказать движение цены на криптовалютных рынках может быть так же сложно, как и на рынках форекс, акций или фьючерсов. Индикатор MACD помогает с этим, показывая общее направление тренда. Когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, вероятен рост цены, а когда сверху вниз — возможно падение. Чем больше расстояние между линиями, тем сильнее выражен тренд, а когда оно уменьшается, вероятность разворота повышается.
При работе с MACD учитывайте эти типичные проблемы, чтобы эффективно торговать на криптовалютных рынках:
- Игнорирование состояния рынка: Определяйте, находится ли рынок в тренде или в боковом движении. MACD менее эффективен при отсутствии тренда.
- Избыточное кредитное плечо: Даже если MACD сигнализирует покупку или продажу, избегайте чрезмерного использования кредитного плеча. Всегда соблюдайте разумный размер позиции и адекватное плечо.
- Непоследовательность: Сведите к минимуму «человеческий фактор» при работе с MACD. Многие трейдеры используют индикатор хаотично, поэтому интегрируйте MACD в чёткий и последовательный торговый план.
Попробуйте использовать MACD на платформе Bitsgap — с автоматическим отображением сигналов и рисками под контролем.
MACD или RSI — что лучше?
Индекс относительной силы (RSI) показывает перекупленность или перепроданность актива и вычисляется на основе средних значений роста и падения цены за определённый период (обычно 14 периодов). Значения выше 70 говорят о перекупленности, а ниже 30 — о перепроданности и возможном развороте тренда.
В отличие от RSI, MACD не имеет конкретных уровней перекупленности и перепроданности. MACD измеряет относительную динамику цены и тренда, поэтому трейдеры смотрят на направление линий индикатора в сравнении с предыдущими движениями цены.
RSI и MACD иногда дают разные сигналы, так как оценивают разные факторы. Аналитики рекомендуют использовать их совместно, чтобы получить полную картину рынка.
Почему MACD иногда неэффективен в криптовалюте
Одна из главных проблем дивергенции — частые ложные сигналы, которые предупреждают о развороте, хотя разворота не происходит, и наоборот — реальные развороты иногда пропускаются. После резких движений цены MACD часто показывает замедление, хотя тренд может продолжиться.
Особенно это заметно в криптовалюте, где сильные колебания сбивают MACD с толку. Во время боковых движений MACD неизбежно стремится к середине, выдавая много бессмысленных сигналов.
Поэтому для большей точности используйте MACD совместно с другими индикаторами и анализируйте их сигналы комплексно.
👉 Кстати, вы знали, что у Bitsgap есть удобный виджет Technicals? Он собирает сигналы от множества индикаторов и осцилляторов и показывает их в простом и понятном виде — вам больше не нужно разбираться во всём этом вручную.
В Bitsgap мы знаем, что трейдерам часто приходится жонглировать большим количеством индикаторов, чтобы принимать торговые решения. Поэтому мы создали гораздо более простой инструмент — виджет Technicals, который упрощает всю эту «цирковую программу», объединяя и усредняя наиболее популярные индикаторы в одном удобном виджете.
Technicals показывает технический анализ в реальном времени на любом выбранном вами таймфрейме. Легко переключайтесь между временными интервалами, сравнивайте и выбирайте наиболее подходящий для вас.
Результаты сводятся к простым сигналам: Покупать, Нейтрально или Продавать для каждого индикатора. Просто и понятно, правда?
Тем не менее, технический анализ всё равно придётся делать вручную. Но не переживайте — Bitsgap снова вам поможет! Для этого у нас есть встроенный интерфейс TradingView, который превращает скучную работу в интересный процесс. Красивые и понятные графики, а также удобные инструменты для рисования уже ждут вас — пользуйтесь с удовольствием.
Вывод: сила MACD
MACD — это мощный и при этом простой в использовании индикатор, который сочетает в себе сигналы тренда и импульса рынка. Он помогает распознавать возможные точки входа и выхода, а также подтверждать силу движения цены. Однако для повышения точности и снижения риска ложных сигналов рекомендуется использовать MACD в комбинации с другими индикаторами и элементами технического анализа — такими как уровни поддержки, сопротивления, объёмы или RSI. Всё это доступно на платформе Bitsgap — с полным набором индикаторов, графиков и торговых инструментов в одном окне.
Часто задаваемые вопросы:
Подходит ли MACD для дневного трейдинга?
Да, но лучше комбинировать с другими индикаторами.
Подходит ли MACD для скальпинга?
Можно, но осторожно из-за волатильности.
Показывает ли MACD моменты покупки или продажи?
Да, но желательно подтверждать другими сигналами.
MACD индикатор: как пользоваться и на что обращать внимание?
MACD помогает понять, куда движется рынок, и не упустить момент входа или выхода. Когда линия MACD поднимается выше сигнальной — это может быть сигнал на покупку, если опускается ниже — на продажу. Главное — смотреть не только на пересечения, но и на общее движение тренда и поведение графика в целом.